TSR - réanimer les systèmes de trading - page 7

Nouveau commentaire
 
hrenfx:
Trop de corrélation est néfaste : les bénéfices ne couvriront pas les frais généraux (spreads + commissions + slippages).
Eh bien oui. J'ai déjà ajouté dans la même veine depuis le bas dans le même post.
 
hrenfx:
Une corrélation trop élevée est néfaste : le bénéfice ne couvrira pas les frais généraux (spreads + commission + slippage + swaps).

Les frais généraux n'augmenteront pas réellement. Vous n'avez pas besoin de négocier réellement les deux systèmes (s'ils portent sur le même instrument), il suffit de mettre la position nette totale sur le marché.

Le point est différent - la composante bénéfice utile ne doit pas être trop déduite dans les deux cas.

Cependant, nous pouvons parler longtemps, nous devons essayer.

 
MetaDriver:
En fait, les frais généraux n'augmenteront pas. Il n'est pas nécessaire de négocier les deux systèmes (s'ils portent sur le même instrument), il suffit de mettre la position nette totale sur le marché.

Net est bien sûr.

Un exemple qui permet de comprendre que les frais généraux vont encore augmenter :

  1. Supposons que nous n'ayons pas de commissions, pas de slippage et pas de swaps, et que le spread soit fixe - Spread.
  2. Soit le MO (espérance mathématique d'un trade) du TS direct est MO_Direct, et le reverse - MO_Reverse.
  3. Alors le rapport suivant sera toujours vrai : MO_Reverse = MO_Direct - 2 * Ecart.

C'est précisément la raison pour laquelle il est préférable (frais généraux et autres facteurs) de diversifier non pas les VP de profit, mais l'IF elle-même dont ces VP de profit sont issus.

 
hrenfx:

1. ...................

2. C'est précisément la raison pour laquelle il est préférable (frais généraux et autres facteurs) de diversifier les IF d'où proviennent ces VP de bénéfices, plutôt que les VP de bénéfices.

1. J'ai compris. Eh bien, en principe, cela semble être vrai.

2. Merde ! :) Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi nous devrions opposer ces deux méthodes. Sont-ils incompatibles entre eux ? Pas question ! :))

?zy. Putain, getch avait la même mauvaise habitude de penser qu'il suffit de regarder le marché d'un seul œil, et que le bon est toujours le meilleur.... ! !! Baise-les tous les deux ! !!

;-))))

 
MetaDriver:

2. Merde ! :) Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous devez opposer les deux méthodes. Sont-ils incompatibles entre eux ? Pas question ! :))

Quelles sont ces deux méthodes ?
 
hrenfx:
Quelles sont les deux méthodes ?

1. Diversification du TS. Ou plus exactement (dans l'esprit de ce fil) "se renforcent mutuellement".

2. Sélection (synthèse) des IF pour le commerce des TS déjà créés. // La diversification en FI est une sorte de synthèse.

Il me semble que deux yeux valent mieux qu'un. Peut-être de la part de Greed.......... :)

 

Alors quel pourrait être l'intérêt des actions suivantes :

  1. Les CT consistent à convertir les BP de prix en BP de profit.
  2. Et la transformation est la plus stupide - linéaire (acheter, vendre, ne rien faire).
  3. Et nous commençons à chercher des interrelations dans ces TS-s, pour les diversifier.

Il découle de la simple logique que la recherche de relations linéaires entre des transformations linéaires est idiote ? C'est pourquoi je dis que nous devrions chercher des liens entre les BP de prix.

 
hrenfx:

Alors quel pourrait être l'intérêt des actions suivantes :

  1. TS-ki est la conversion des BP de prix en BP de profit.
  2. Et la transformation est la plus stupide - linéaire (acheter, vendre, ne rien faire).
  3. Et nous commençons à chercher des corrélations dans ces TS-s, pour les diversifier.

Il découle de la simple logique que la recherche de relations linéaires entre des transformations linéaires est idiote ? (4) C'est pourquoi je dis que nous devrions chercher des relations entre les BP de prix.

3. Vous pouvez également argumenter sur le second point. Il n'y a pas de linéarité. Mais je suis plus disposé à passer sur le troisième point. Ici, cette branche est consacrée uniquement au remplacement de la diversification (addition arithmétique en fait) par la multiplication logique. Ce qui n'est en aucun cas une transformation linéaire.


Il découle de la simple logique qu'il a une signification légèrement différente . Moins idiote, pour le dire dans le langage populaire d'ici.

(4) Et je ne le conteste pas du tout. Et je ne dis pas que la diversification et les autres manipulations de l'ensemble des CT sont meilleures. Il faut traverser. Et cela doit être fait de manière raisonnable.

 
Il y a eu tellement de méthodes différentes suggérées dans ce fil de discussion que je ne suis pas sûr de celle à laquelle il est fait référence.
 
hrenfx:
Il y a eu tellement de méthodes différentes suggérées dans ce fil de discussion que je ne suis pas sûr de celle à laquelle il est fait référence.

Voir le premier message.

Le conseiller est nul, l'idée fonctionne.

12345678910111213
Nouveau commentaire