Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 35
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-c'est aussi le premier type.
Je vais intervenir, si ça ne vous dérange pas, Vitaly.
C'est pourquoi le livre de Pardo a été écrit. Il y a beaucoup de critères, ce n'est pas si simple...
Mais le critère le plus important est connu : FN doit se situer à l'intérieur d'une certaine "zone de stabilité", c'est-à-dire la zone dans laquelle de petites modifications des paramètres n'entraînent pas un changement radical du profil du système.
Je vois que le critère principal a son propre prix - une formule de graphique bien ajustée répondra également au critère. Le critère "Zone de stabilité" vous permet de choisir un ajustement qui se comporte de manière stable dans une certaine zone de paramètres, ce qui est intuitivement acceptable. Pour moi, le problème reste le même : avons-nous réussi à ajuster les paramètres de manière aussi serrée au graphique, ou avons-nous trouvé les paramètres d'un véritable modèle ?
-C'est aussi le premier type.
Pourquoi avons-nous besoin de deux types de conseillers ? Nous devrons également les écrire. Je pense que le résultat sera le même, et cela dépendra de la façon dont nous le préparerons.
Je pense que nous devrions utiliser quelque chose basé sur le "perseptron" de l'IA (Yuri Reshetov). C'est transparent et compréhensible, et le conseiller expert est capable de classer des modèles simples. Il y a beaucoup d'espace pour "chasser", de quoi d'autre avons-nous besoin ? "A quoi pense la meute ?
Pourquoi ? Nous attendons les mêmes 5 chandeliers et la clôture. Est-il vraiment nécessaire d'ouvrir à une certaine heure ?
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paukas:
Ok.
5 bougies. Si le dernier est plus grand que les 4 précédents, alors au-dessus de son sommet est un achat, en dessous de son creux est une vente.
Il n'y a pas de critère d'absence de sortie (et le deuxième type exige une sortie dans un délai donné), la combinaison inverse ne peut pas se reproduire, et la transaction n'est pas limitée dans le temps.
paukas:
Et quelle est la différence avec le deuxième type ?
Pour le second type, les TS ont un temps de transaction limité et savent clairement à l'avance le moment de l'arrivée du prochain signal.
C'est flou, mais ce n'est pas le genre de zone où l'on peut strictement tout diviser en noir et blanc. En fait, je comprends la logique d'une telle division en types, mais.. :
1. Tout ceci est très relatif et tiré par l'oreille, la diversité des TC et des principes utilisés dans ces derniers est bien plus large que leur division en "bons" et "mauvais" par le temps de négociation.
2. Pour nos besoins, d'après ce que j'ai compris, nous n'en avons pas besoin. Je suggère de laisser au trader/développeur le soin de distinguer un TS "désespérément "piloté"" d'un TS capable de rechercher des modèles et de les utiliser. Avec un peu d'expérience, il est assez facile de comprendre si le TS a du bon sens ou si nous jouons simplement avec des chiffres. Considérons que nos TSs ;) sont capables de découvrir des régularités lorsqu'ils sont utilisés correctement. Il est également suggéré de considérer que ces régularités existent réellement.
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Dans le contexte de la branche, je considère notre tâche comme purement pratique : comprendre comment trouver avec la plus grande probabilité un ensemble de paramètres, ensemble, FC ou autre, dans lequel le TS utilisera les modèles pour lesquels il est construit. Cela me concerne. Il y a deux points ici aussi.
а. Comment s'entraîner ? (Sur quoi s'entraîner ? Combien s'entraîner ? etc.)
б. Comment filtrer ? (analyse des résultats).
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Jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord :) Il y a des gens qui pensent par exemple que l'OOS vole les bénéfices, d'autres se sont arrangés pour mettre l'OOS dans l'échantillon de formation et comme explication tirer de tels schémas, qu'un demi-litre de cognac ne m'a pas aidé à comprendre, comment l'échantillon de contrôle peut être utilisé pour la formation, qu'il ne perdrait pas son sens. Un certain excès de dissidence logique non soutenue dans nos rangs)
1) Ainsi la réponse sur le sujet est obtenue, d'autant plus que l'auteur lui-même nous a montré la connaissance de la réponse à sa question.
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2) Peut-être ensuite revenir sur ce fil? Après tout, il a été créé à ces fins par vous et beaucoup de choses se sont calmées depuis...
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3) L'essence est la même. L'essentiel est que chaque période ait un nom clair.
Je n'insiste pas sur mon modèle. Et je peux facilement accepter tout ce qui convient à tout le monde.
Une des variantes de la classification universelle, par exemple,
c'est-à-dire seulement le passé et le futur (à n'importe quel arrangement du "moment présent" dans l'histoire), mais en même temps avec de nombreuses réalisations.
Et l'OOS adoré de tous reste en place.
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Ce n'est pas clair ce que TheXpert cache dans sa manche gauche ?
Pourquoi ne pas introduire un type 1,5 ? Une limite de temps, mais sans point d'entrée clair.
C'est de cela que je parle, ils ne les divisent pas en ligne droite en deux piles).
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Il n'y a pas de critère d'absence de sortie (et le deuxième type exige que la sortie ait lieu dans un délai déterminé), la combinaison inverse ne peut pas se répéter, et il n'y a pas de limite de temps pour la transaction.
Pour le second type, les CTs ont une limite de temps de négociation, et le moment de l'arrivée du prochain signal est connu à l'avance.
C'est ce dont je parle, ils ne sont pas divisés en ligne droite en deux piles).
C'est encore pire. Malgré cela, la classification ne mentionne pas du tout les observateurs de tendances. Et c'est une classe complètement différente.
Ou bien sommes-nous en train d'analyser un exemple étroit ? Ou sommes-nous en train de prouver le bien-fondé de deux modèles ?
Pourquoi ne pas introduire un type 1,5 ? Une limite de temps, mais sans point d'entrée clair.