Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 30
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)))peut-être, mais pourquoi avons-nous besoin de cette "différence" ?
Pourquoi garder les bonnes vieilles optiques travaillées par BUT ?
nous avons alors une sur-optimisation ; ayant négocié sur la 2ème partie - optimale sur un nouvel échantillon
Nous parlons de guêpes-schmos, d'échantillons-mémoires, mais personne n'a dit un mot, et probablement personne n'a même pensé, mais est-ce que ces approches (division en Echantillon, OOS, etc.) s'appliquent à tous les CTs sans exception ? S'ils ne sont pas applicables à tous, lesquels ne sont pas applicables ? J'ai posé une question à Reshetov, menant à ce sujet, mais il n'a pas jugé bon de répondre.
Essayons d'y voir clair.
En termes de temps passé sur le marché pour chaque transaction unique(chaque transaction unique, car les TS peuvent mener plusieurs transactions parallèles simultanément), les TS peuvent être divisés en deux types :
1. TS avec heure inconnue de chaque transaction. Ce type comprend tous les TS, dans lesquels on ne sait pas à l'avance quand il y aura le prochain signal d'entrée dans la transaction (ou s'il y en aura un), et dans certains systèmes, on ne sait pas à l'avance quand il y aura un signal de sortie.
2. TS dont la durée maximale de négociation est connue à l'avance. Ce type comprend les systèmes dans lesquels il existe un signal d'entrée strictement périodique, par exemple sur chaque barre ou un certain jour de la semaine à une certaine heure. Il y a toujours un signal pour la sortie, car la durée de vie maximale de chaque transaction est prédéfinie. La condition de sortie d'une transaction peut être la fin du temps ou l'atteinte des stops.
Quelles réflexions surgissent si nous divisons le TS en de tels types ? Qu'est-ce qui en découle, dans le cadre du sujet ? Je vais écouter mes opinions, et ensuite je vais m'exprimer.
Je dois clarifier ou corriger les conditions. Laissez-moi vous expliquer :
Si nous avons le temps maximal d'échange, cela signifie que nous avons le temps minimal.
Ainsi, dans le second type, la durée exacte de chaque transaction individuelle est aussi inconnue que dans le premier type.
Prends ton temps, Artem . Si vous vous appelez un cavalier, entrez dans la boîte. Dites-nous ce que vous vouliez dire. Ou dites simplement que vous ne voulez pas révéler votre système superpupernaturel :)
Non, Alexei. Rien de très surprenant jusqu'à présent. C'est juste que... Je ne suis pas un fan de toute cette optimisation. La girouette est une allégorie. Après tout, peu importe si hier il est allé vers le nord, avant-hier vers le sud... Il est impossible de calculer et de déduire à partir de là où il sera demain... Vous pouvez, bien sûr, mais... ...c'est le chamanisme à nouveau. Je m'en tiens à l'opinion selon laquelle il faut suivre le marché et réagir rapidement (avec quelques conventions). J'ai une certaine expérience dans ce sens. Il y a beaucoup à apprendre, mais le volume de commande dans la région de 30-40 avec le nombre de transactions autour de 4, 5 mille ... mais c'est un sujet complètement différent et séparé pour la discussion. On a même parlé du pendule... Le sujet nous rappelle notre passe-temps d'adolescent avec un anneau sur un bout de ficelle nous indiquant combien d'enfants nous aurons, quand et dans quel ordre. Conneries. Je n'ai pas de fils et je n'en ai jamais eu. Une fille. Bien que le pendule ait TOUJOURS montré la même chose. Avec obstination et de manière surprenante. Eh bien... ... c'est comme être nu dans le monastère d'un autre...
Je suppose que je ne pouvais pas m'empêcher de donner un exemple, pour que quelqu'un y réfléchisse. Personnellement, je pense que l'optimisation des paramètres est un tweak, et je n'optimise jamais, mais laisse les Expert Advisors réagir d'eux-mêmes aux changements actuels du marché... Sans regarder l'histoire. Je ne parle pas du passé récent (il y a une heure tout au plus), suffisamment clair pour que l'EA puisse prendre une décision.
Je voulais seulement dire ça, rien de plus.
ZZY. Il est très étrange et illogique de s'asseoir sur une souche constellée de champignons de hêtre et de compter combien de fois nous avons trouvé des champignons dans l'après-midi, et dans quelle direction aller maintenant, en se basant sur hier, pour trouver aujourd'hui.
ZZZI. La régularité du marché est qu'il est inconstant.
Tous IMHO.
Les conditions doivent être clarifiées ou corrigées. Laissez-moi vous expliquer :
S'il y a un temps maximum de transaction, il y a aussi un temps minimum.
Ainsi, dans le second type, la durée exacte de chaque transaction individuelle est aussi inconnue que dans le premier type.
Il est très étrange et illogique de s'asseoir sur une souche constellée de champignons de hêtre et de compter combien de fois nous avons trouvé des champignons avant le déjeuner et combien de fois après le déjeuner et dans quelle direction aller maintenant, en se basant sur hier, pour trouver aujourd'hui.
Mais il est logique de ne pas marcher dans les congères en janvier et de ne pas chercher les champignons du hêtre au sommet des arbres de Noël - après tout, il s'agit aussi d'une histoire d'observation, c'est-à-dire que l'histoire peut être utile.
Si vous le traduisez en termes de commerce, il s'agit de copier des transactions.
Putain de merde, allons-y avec les OOS.
C'est un modèle immuable. Y en a-t-il un sur le marché ? Si c'est le cas, c'est celui qu'il faut utiliser.
Il y a un modèle dans le marché : le prix peut commencer à bouger assez loin - au-delà de tout stop loss raisonnable.
Il y a donc une conséquence : il est toujours inutile de prédire la direction du mouvement des prix, car si vous vous trompez en prédisant la direction du mouvement des prix, les stop-loss effaceront tous les bénéfices précédents.
La solution au problème est de décomposer le TS en composants.
L'élément principal consiste à créer un "porteur" qui suit toujours le prix - il indique la direction dans laquelle négocier. Si la direction n'est pas très correcte, ce n'est pas un problème - de toute façon, tôt ou tard, elle changera pour la direction opposée.
Ainsi, si le "porteur" nu donne un profit même nul année après année, alors il s'agit déjà d'un "plat", ce qui indique plus ou moins clairement comment négocier la composante de deuxième niveau.
En conséquence, le système de trading ressemblera à une séquence de filtres échangeant leurs résultats respectifs.
La différence importante est que ce n'est pas la série de prix qui est filtrée, qui, quelle que soit la façon dont vous la filtrez, ne fait que "cogner sur cogner" - c'est la série de prix transformée en transactions, c'est-à-dire débarrassée du "bruit du marché" excessif.
Par exemple, 72_GBPUSD "porteur" a 384 transactions, le 2ème niveau a 5011 transactions.