Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 39
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Absolument. Mais personne ne nous interdira de réoptimiser (dans le bon sens du terme) le TS à la fin de chaque motif, c'est-à-dire de vérifier si les motifs ont changé. Ainsi, le tampon des motifs utiles peut toujours être maintenu plus grand que le volume des motifs changeants. L'avantage du second type par rapport au premier est la possibilité d'observer et de suivre les changements dans les modèles identifiés. Dans le cas du premier type, il n'est même pas possible de les révéler.
Lisez plus attentivement ce qu'on vous dit. Vérifiez si c'est là.
Deuxième question : comment faire sans histoire ?
Je l'ai.
Désolé, je pense encore au premier.
Bien que les TS du second type ne garantissent pas la rentabilité à l'avenir, les TS du premier type peuvent être rentables. Le second type a été introduit afin de disposer de critères et de paramètres d'optimisation clairs et de pouvoir identifier si un TS est adapté ou optimisé, à proprement parler, pour séparer les mouches des côtelettes sans vergogne. Ugh, au contraire. :)
Ce n'est probablement pas une mauvaise option pour le type 2, la vérité n'est pas dans le code, mais le potentiel, j'en suis sûr, est là. Moi-même, je continue à "approcher" une fouille dans cette direction, bien que le sujet et la
vieux, mais l'approche est la même. J'ai lu quelque part qu'il y a un expert en gain réel qui exploite ce modèle, c'est pourquoi j'ai identifié
pour ma considération - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25750/an/0/page/0#Post25750.
Où se situe la limite entre les modèles adaptés et les modèles réels ?
En observant le marché, nous constatons que les modèles éventuellement existants ne peuvent pas être paramétriquement constants. Chaque système présente un niveau d'adéquation et un niveau de régularité d'un ou plusieurs événements.
Et la prépondérance vers le deuxième niveau est responsable de la rationalité de l'idée de trading elle-même.
Penser de manière abstraite. Les réflexions des autres seront intéressantes.
Je fais des tests sur des procès-verbaux avec une période de 5 ans. Aucune stratégie que j'ai testée ne permet d'améliorer les choses. J'aimerais savoir comment les autres s'en sortent ?
J'ai une période d'échantillonnage de 4 mois maximum, bien sûr, cela dépend du système dans quelle mesure il "retient" les modèles de l'échantillon dans le futur.
questions :
1) pourquoi avez-vous besoin de backOOS ? test supplémentaire, a-t-il aidé quelqu'un ?
2) les marshmallows et autres mardas sous forme de crocodiles et autres créatures rampantes) sont les pires exemples de TS !
2)Mashkins, macdashkins et autres mardashkins sous forme de crocodiles et autres créatures rampantes similaires .....
Oh, mon Dieu ! Mashka est une telle créature. Il est évident qu'elle est un crocodile :))))
1)à quoi sert le backOOS ? un test inutile, a-t-il fait du bien à quelqu'un ?
backOOS et forwardOOS sont la même chose.
Je m'explique. Si nous ne parlons pas de modèles "éternels" qui sont toujours présents sur le marché, mais d'allers et retours, alors le modèle apparaît à un moment donné et s'en va à un moment donné. La probabilité que notre période d'échantillonnage coïncide avec le moment où le motif apparaît est approximativement égale à la coïncidence de sa fin avec la disparition du motif. En effectuant des OOS après l'échantillon, nous augmentons les chances de ne pas détecter un modèle dans le marché. En l'effectuant avant l'échantillon, nous contournons ce râteau.
En fait, il s'agit d'un jugement très primitif, un motif n'apparaît pas du jour au lendemain et ne disparaît pas en un instant. Il y a toujours des régularités sur le marché. Il y en a beaucoup. Peut-être ressemble-t-il à un empilement de sinusoïdes superposées les unes aux autres avec un certain pas. Le pire, c'est qu'il y a beaucoup de ces piles à des périodes différentes. En sélectionnant la taille de l'échantillon, nous sélectionnons la période de cette onde sinusoïdale. Après avoir lancé Sample, nous devrions voir l'onde sinusoïdale tomber au maximum sur la section Sample time (ce modèle est le plus facile à repérer). Il doit y avoir des queues devant et derrière. Ce qui est devant peut être échangé, celui qui est derrière peut être testé.
J'utilise uniquement backOOS pour mon TS, fOOS peut être utilisé pour les tests et les expériences. En principe, cette approche se justifie pour moi.
Z.U. Je n'ai pas réussi à exprimer clairement mes pensées, mais honnêtement, j'ai essayé).
Qui considère que le sous-système Breakeven fait partie intégrante de TS ?
Qu'est-ce que c'est ?
Je suis désolé, mais vous n'avez pas compris la question - dans une telle association d'ensembles, il sera impossible d'identifier des régularités par des méthodes connues - les "figures" seront différentes non seulement en taille - elles seront absolument incomparables entre elles, c'est-à-dire que vous trouverez certainement des figures similaires, mais elles ne seront similaires que dans la forme, mais pas dans le contenu.
Je m'excuse, mais je n'ai pas compris le sens de la réponse.
Un chiffre en termes de contenu, c'est quoi ?
En général, la forme doit correspondre à son contenu (le comportement établi du processus dans le futur).
Et qu'est-ce que c'est que cette substitution - look alike !, et le résultat est encore 25...
% de devinettes apparemment.
;)