Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 29
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Quelqu'un a-t-il cherché à savoir dans quelle direction le vent souffle ? Combien de fois avez-vous deviné où le vent soufflera demain ? Ou dans la prochaine heure, heure et demie, 15, 5, 1 minute ?
Et la girouette sait... Toujours...
Le vent a toujours une girouette à l'arrière.
C'est pourquoi la girouette sait quelque chose. (initié)
Merci. Je me demandais pourquoi vous n'utilisez pas GA sur votre échantillon. Dans MT5, vous pouvez faire de n'importe lequel de vos paramètres un paramètre optimisé et utiliser GA. Ainsi, nous pouvons résoudre le problème de la vitesse.
GA est utilisé.
Mais en mode pré-optimisation, en cas d'analyse des MTS d'autrui, c'est-à-dire lorsque vous ne comprenez pas la logique qui s'y trouve en général.
Je vais vous dire un secret (dans le cas d'un système robuste) : l'OOS ne peut pas toujours être rentable pour le meilleur échantillon de vente en gros.
C'est-à-dire qu'en obtenant un résultat déficitaire de la part de l'OOS, nous essayons d'aller plus loin et de remodeler les filtres pour les périodes de perte supposées possibles, de remanier presque complètement l'OOS lui-même, et ainsi de suite.
C'est vrai, plus chaud ;))
Au minimum, vous devez savoir (tester) quelque chose pour révéler le secret.
Pouvez-vous, au moins de manière voilée, annoncer les résultats de vos tests ?
joo: применимы ли такие подходы (разделение на Sample, OOS и др.) ко всем ТС без исключения? Если применимы не ко всем, то к каким не применимы?
Les professionnels conseillent bien sûr de se passer de l'OOS - plus il y a d'OOS, plus vite le CT devient obsolète. Mais comment le faire dans la vie réelle - je n'arrive pas à comprendre......
Tout TS a droit à la vie et n'importe laquelle de ses (TS) modifications rationnelles, obtenues par l'ajout de filtres à travers plusieurs années d'observation fonctionnera dans les mains du créateur-trader, s'il n'est pas gourmand et ne donne pas au marché une corne d'élan ;))
1) résultats optimaux (la sélection des paramètres est un art individuel de l'observateur-commerçant)
2) réel (rentabilité à l'intérieur de 5-15% du temps d'échantillonnage)
3) un avenir inévitable.
Utiliser OOS dans le trading réel = perte de profits.
Le comportement du prix après l'ouverture d'une position(dans mon exemple Vendre) est imprévisible mais limité par les probabilités de 4 événements. Les probabilités sont calculées in-sample.
Lesprofessionnels conseillent certainement de se passer d'OOS - plus il y a d'OOS, plus vite le CT devient obsolète. Mais comment le faire dans la vie réelle - je ne sais pas......
Et pourriez-vous dire à Reshetov dans un message privé qu'il a raison.
Je parle de l'extra-doué....... ;-))
Le comportement du prix après l'ouverture d'une position (dans mon exemple Vendre) est imprévisible mais limité par les probabilités de 4 événements. Les probabilités sont calculées in-sample.
Ravi de faire affaire avec vous.... )
Pour être franc, je pensais que vous aviez ouvert le sujet par accident, dans un rush.....
J'avoue. J'avais tort.
1) résultats optimaux (la sélection des paramètres est un art individuel de l'observateur-commerçant)
2) réel (rentabilité à l'intérieur de 5-15% du temps d'échantillonnage)
3) un avenir inévitable.
Utiliser OOS dans le trading réel = perte de profits.
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Et s'il vous plaît, ne soyez pas pessimiste.
L'intrigue n°3 peut être différente......