Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 34
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Rentable ou quoi ?
J'espère que nous le rendrons rentable ensemble, et nous considérerons la tâche de cette branche comme accomplie). Le conseiller expert devrait plutôt être un peu plus intelligent et correspondre à nos objectifs (il devrait y avoir quelque chose à optimiser/entraîner).
Donc c'est la question... S'il y a un système clair, il faut faire quelque chose à ce sujet. J'ai tracé des statistiques pour de nombreux symboles (environ 50) et différentes échéances. Elles sont tout à fait égales. Par conséquent, il est possible d'étudier la régularité des "bons" moments dans les corrélations entre les instruments. Je suppose que si un mécanisme le fait, cela se produit selon un certain algorithme). L'analyse est morte ! Vive l'analyse !
Je voulais dire exactement la chose suivante : si une combinaison de deux bougies provoque un renversement et que la même combinaison de deux bougies provoque une continuation, quelles combinaisons ont précédé le renversement et la continuation ? Qu'est-il arrivé aux autres paires ? Je menais une expérience - je tirais des pips (adversaires, ne riez pas) à chaque, même le plus petit, pullback et j'ai obtenu un groupe de pips, qui 99% du temps sont atteints par le prix. Je me demande quelles situations précèdent les combinaisons de chandeliers ci-dessus. Il est tout à fait possible que le rapport 50/50 soit modifié dans une certaine mesure en analysant le passé le plus proche qui précède ces combinaisons.
J'ai quelque chose dans mon expérience - dans plus de 90% des cas, l'Expert Advisor entre et sort correctement, mais ce que nous n'avons toujours pas résolu est la déviation décevante de son système qui conduit au drawdown lorsque le prix manque l'objectif calculé.
La variante sur laquelle j'ai écrit (mesurer chaque pullback et fixer des objectifs par des niveaux calculés) est trop gourmande en ressources et a peu de chances de fonctionner dans un EA. Mais il serait intéressant d'analyser certaines combinaisons de chandeliers et d'identifier le dépassement.
J'espère qu'ensemble nous la rendrons rentable, et nous considérerons la tâche de cette branche comme accomplie). L'EA devrait plutôt être un peu plus intelligente et correspondre à nos objectifs (il devrait y avoir quelque chose à optimiser/entraîner).
Ok. Un modèle simple.
5 chandeliers. Si le dernier est plus grand que les 4 précédents, alors au-dessus de son sommet, il faut acheter, et au-dessous de son creux, il faut vendre.
Très bien.
5 bougies. Si le dernier est plus grand que les 4 précédents, alors au-dessus de son sommet, on achète, et au-dessous de son creux, on vend.
-premier type.
Et pour le second ?
-le premier type.
Et pour le second ?
C'est celui sur les mashcats ?
Prenez un mashka disons 100. et un mashka disons 20.
Et au-dessus d'une trempe de 100, achetez un rebond d'une trempe de 20.
Je voulais dire plus précisément : si une combinaison de deux chandeliers aboutit à un renversement et que la même combinaison de deux chandeliers aboutit à une continuation, quelles combinaisons ont précédé le renversement et la continuation ?
Les 2 suites sont-elles aussi probables ? Nous calculons la probabilité d'une variante et de l'autre et nous nous asseyons sur la barrière ou nous ouvrons pour la plus probable, si ce delta est significatif de la valeur dont nous avons besoin. Nous pouvons également augmenter la profondeur de la description de la situation, l'essentiel étant de rassembler les statistiques qui sont significatives pour elle.
J'ai quelque chose dans mon expérience - dans plus de 90% des cas, l'Expert Advisor entre et sort correctement, mais ce que nous n'avons toujours pas résolu est la déviation ennuyeuse de son système qui conduit au drawdown, lorsque le prix tombe en dessous de l'objectif calculé.
C'est la pire des choses) Pendant longtemps, j'ai essayé de résoudre ce problème. Lorsque le conseiller expert frappe - le marché a un cours "logique" (naturel, prévisible), lorsqu'il ne frappe pas - "illogique" (imprévisible, atypique). Le problème secondaire est que les 10% de comportement illogique du marché sont associés à des périodes de volatilité accrue, qui peuvent engloutir les bénéfices de 90% des actions réussies du conseiller expert. C'est vrai, mes chiffres étaient un peu différents (70-80% par 20-30%).
Mais je pense que c'est un peu hors sujet.
Je voulais dire exactement la chose suivante : si une combinaison de deux bougies provoque un renversement et que la même combinaison de deux bougies provoque une continuation, quelles combinaisons ont précédé le renversement et la continuation ? Qu'est-il arrivé aux autres paires ? Je menais une expérience - je tirais des pips (adversaires, ne riez pas) à chaque, même le plus petit, pullback et j'ai obtenu un groupe de pips, qui 99% du temps sont atteints par le prix. Je me demande quelles situations précèdent les combinaisons de chandeliers ci-dessus. Il est tout à fait possible que le rapport 50/50 soit modifié dans une certaine mesure en analysant le passé le plus proche qui précède ces combinaisons.
J'ai quelque chose dans mon expérience - dans plus de 90% des cas, l'Expert Advisor entre et sort correctement, mais ce que nous n'avons toujours pas résolu est la malheureuse déviation de son système qui conduit au drawdown lorsque le prix manque l'objectif calculé.
La variante dont j'ai parlé (mesurer chaque pullback et fixer des objectifs en fonction des niveaux calculés) demande trop de ressources et a peu de chances de fonctionner dans un EA. Mais il serait intéressant d'analyser certaines combinaisons de chandeliers et d'identifier le dépassement.
Je considérerais cette question sous un angle tout à fait différent : ajuster, c'est trouver le système selon lequel l'asymétrie se produit dans les côtés négatif et positif, et nous pouvons automatiquement oublier le processus fastidieux d'analyse des expansions (à propos des jetons) et des modèles précédents.
Par système, j'entends l'association de réseaux de données obtenues à partir de plusieurs instruments dans un laps de temps donné....
C'est celui sur les mashcans ?
Prenez un mashka disons 100. et un mashka disons 20.
Et au-dessus d'un mash 100, achetez un rebond d'un mash 20.
-le premier type.
Les deux extensions sont-elles aussi probables l'une que l'autre ? Nous calculons la probabilité d'une option et de l'autre et nous nous asseyons sur la barrière ou nous nous ouvrons vers la plus probable, si ce delta est significatif de la valeur dont nous avons besoin.
C'est la pire des choses) Je me bats depuis longtemps avec la solution de ce problème. Lorsque le conseiller expert frappe - le marché a un cours "logique" (régulier, prévisible), lorsqu'il ne frappe pas - un cours "illogique" (imprévisible, atypique). Le problème secondaire est que les 10% de comportement illogique du marché sont associés à des périodes de volatilité accrue, qui peuvent engloutir les bénéfices de 90% des actions réussies du conseiller expert. Mes chiffres sont cependant un peu différents (70-80%20-30%).
Mais je pense que c'est un peu hors sujet.
Oui, je suis d'accord, le sujet n'est pas là. En revanche, le conseiller expert gagne jusqu'à 100 % par mois, mais il n'y a pas grand-chose à payer - il fonctionne sur la base de valeurs calculées. Et ces 8-10% d'actions erronées du conseiller expert sont causées par des mouvements soudains et inattendus du marché. Il est bon qu'à ce moment-là la plupart des positions aient été partiellement fermées et qu'il y ait une petite quantité de drawdown. Il est possible de les fermer sans ménagement, mais j'aimerais trouver des moyens de réagir à des situations "anormales".
Quant à l'égalité de probabilité, si l'on prend comme axiome l'étude menée sur ces figures de chandeliers, elle est de 50/50 avec un petit écart, qui peut être ignoré. Mais si nous faisons une, deux ou trois analyses supplémentaires des combinaisons précédant celles étudiées, nous trouverons probablement un avantage qui pourra être pris en compte.