Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 33
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Il y a un grand homme appelé le Directeur du Forex. Il fait la promotion de ces modèles depuis plusieurs années maintenant, en disant que ce n'est pas 50/50. Mais il semble qu'il n'ait jamais pu expliquer comment il s'y prend :)
Mais comment s'articulent ces calculs parr d'un demi-siècle et le manque de compétences simples en programmation ?
Êtes-vous d'accord pour dire que cela semble très vague ? J'essaie au moins de diviser les CT en deux types, afin que nous puissions communiquer de manière significative à l'avenir. Ce n'est pas un reproche, mais il y a plus de questions que de réponses. Quels sont les CT les plus enclins au "bad fit" et pourquoi ? Et d'autres questions. Et il y a beaucoup de questions en général sur ce forum (le légendaire forum des développeurs MTS, l'endroit où se réunissent les meilleurs esprits de la planète - à en juger par la globalité des problèmes qu'ils résolvent, ou du moins qu'ils essaient de résoudre) en raison du manque d'interprétation claire et sans ambiguïté des termes, bien que souvent utilisés, les exemples de malentendus sont nombreux et les exemples sont dans ce fil.
C'est vague, mais ça ne fonctionne pas autrement, ce n'est pas un domaine où l'on peut strictement tout diviser en noir et blanc. Je comprenais la logique d'une telle division des types, mais :
1. Tout ceci est très relatif et tiré par l'oreille, la diversité des TC et des principes utilisés dans ces derniers est bien plus large que leur division en "bons" et "mauvais" par le temps de négociation.
2. Pour nos besoins, d'après ce que j'ai compris, nous n'en avons pas besoin. Je suggère de laisser au trader/développeur le soin de distinguer un TS "désespérément "piloté"" d'un TS capable de rechercher des modèles et de les utiliser. Avec un peu d'expérience, il est assez facile de comprendre si le TS a du bon sens ou si nous jouons simplement avec des chiffres. Considérons que nos TSs ;) sont capables de découvrir des régularités lorsqu'ils sont utilisés correctement. Il est également suggéré de considérer que ces modèles existent réellement.
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Dans le contexte de la branche, je considère notre tâche comme purement pratique : comprendre comment trouver avec la plus grande probabilité un ensemble de paramètres, ensemble, FC ou autre, dans lequel le TS utilisera les modèles pour lesquels il est construit. Cela me concerne. Il y a deux points ici aussi.
а. Comment s'entraîner ? (Sur quoi s'entraîner ? Combien s'entraîner ? etc.)
б. Comment filtrer ? (analyse des résultats).
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Jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord :) Voici que certaines personnes pensent, par exemple, que l'OOS vole les bénéfices, d'autres se sont arrangées pour mettre l'OOS dans l'échantillon de formation, et comme explication tirer de tels schémas, qu'un demi-litre de cognac ne m'a pas aidé à comprendre comment vous pouvez utiliser un échantillon de contrôle pour la formation, qu'il n'aurait pas perdu son sens. Il y a une surabondance de dissidences non soutenues dans nos rangs).
Les inadéquations peuvent se produire dans le temps, mais elles sont périodiques, donc on peut en tenir compte (connaître la fréquence, et connaître la fréquence signifie connaître la durée, les modèles par exemple, ou la taille d'un autre indicateur de CT).
Oui, j'ai une troisième interprétation, différente de celle de Reshetov et du lasso. Et je pense que c'est le bon, mais n'en parlons pas encore :) .
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À propos, en tant que pêcheur ayant une assez longue expérience (l'été exclusivement), j'ai appris à prédire les orages en quelques heures.
Une dernière chose au fait : plusieurs années de suite, j'ai observé la photo - tirer des bacs de champignons fraîchement cueillis dans le bus à la fin janvier/février. Ce n'est jamais une raison pour continuer la discussion sur les champignons.
Et comment les autres paires de devises se comportent-elles selon chaque option ? Cela vaut-il la peine de chercher là-bas ? Et quelles combinaisons de chandeliers ont précédé celles qui ont été testées ?
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....La durée de la saison n'est pas connue à l'avance :)
J'ai une troisième interprétation, différente de celle de Reshetov et de lasso. Et je pense que c'est le bon, mais n'en parlons pas encore :) .
C'est dommage, nous aurions besoin d'un peu de constructivité).
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Nous devrions également réfléchir à un conseiller "unique" accessible au public, avec lequel nous pourrions "bricoler" et qui permettrait de mesurer les différentes approches des points a) et b). Sinon, nous nous noierons dans les mots. Quelqu'un a-t-il quelque chose en tête ? Je suis en retard sur mon temps, je ne suis pas venu ici depuis presque un an.
C'est dommage, nous aurions besoin d'un peu de constructivité).
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Nous devrions également proposer un conseiller accessible au public avec lequel nous pourrions "bricoler" et qui permettrait de mesurer les différentes approches des points a) et b). Sinon, on se noie dans les mots. Est-ce que quelqu'un a une idée en tête ? Je n'ai plus de contact, je ne suis pas venu ici depuis presque un an.
Je confirme. Quelque part dans la base de code, il y avait même un script calculant les probabilités des modèles de chandeliers.
Cela a fonctionné sur une plage 50/50 assez large avec de petits décalages évidemment pas suffisants pour construire un TS.
J'ai obtenu une fourchette 50/50 assez large avec de petits décalages, clairement pas assez pour construire le trader.
C'est-à-dire qu'il peut miser 10 fois la poche et ensuite 5 fois le bénéfice.
Ce serait statistiquement fiable et normal. :)
Je vois notre tâche dans le contexte de ce fil de discussion comme purement pratique : comprendre comment trouver avec la plus grande probabilité un ensemble de paramètres, set, FN ou autre, auquel le TS utilisera les modèles pour lesquels il est construit. Cela me concerne. Il y a deux points ici aussi.
а. Comment s'entraîner ? (Sur quoi s'entraîner ? Combien s'entraîner ? etc.)
б. Comment filtrer ? (analyse des résultats).
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Jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord :) Il y a des gens qui pensent par exemple que l'OOS vole les bénéfices, d'autres se sont arrangés pour mettre l'OOS dans l'échantillon de formation et comme explication tirer de tels schémas, qu'un demi-litre de cognac ne m'a pas aidé à comprendre, comment l'échantillon de contrôle peut être utilisé pour la formation, qu'il ne perdrait pas son sens. Il y a une surabondance de dissensions non fondées dans nos rangs).
En fait, c'est pour tenter de répondre à ces questions que la division en deux types a été conçue - nous avons les mêmes objectifs.
Figar0:
Nous devrions également réfléchir à un conseiller expert accessible au public avec lequel nous pourrions "bricoler" et qui permettrait de mesurer les différentes approches des points a) et b).
Oui, si quelqu'un a du temps libre, il pourrait peut-être chercher dans la base de code ou en écrire une et la poster ici ?
Je vous rappelle, pour simplifier les choses.
1) Les Mash et leurs nombreuses combinaisons (croisement)
2) représentant typique de ce type - analyse des chandeliers avec prise de décision sur chaque barre avec trade à limite de temps forcée (et TS similaires)
HH Qui est un directeur de forex ?