Modèle de marché : débit constant - page 6
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Avec de l'or, je peux deviner la raison. Comme j'ai pris des différences de prix absolues plutôt que relatives dans les données de compression, l'or, contrairement à tous les autres IF, varie beaucoup plus en points que les autres IF. Même si les raisons peuvent être différentes.
Je n'ai pas vu l'anomalie de l'argent.
Je faisais référence à la magnitude absolue de la réaction à son addition. Bien que le terme "anormal" soit peut-être trop fort :)
Dans tous les cas, cette expérience permettra de mettre en lumière la propriété de la transformation appelée commutativité. C'est-à-dire, que la transformation proposée en soit dotée ou non.
L'impact du changement d'échelle devra bien sûr être clarifié.
Quant à la participation d'une autre personne aux expériences, elle est peu probable à ce stade, selon moi. Parce que les implications pratiques sont vraiment très peu claires.
Lafaçon de l'utiliser pour le commerce, mentionnée dans le premier message, ne semble pas prometteuse. Si je comprends bien, il suppose implicitement que le résultat pour 50 minutes fluctuera, alors que pour 1 heure il sera nettement plus stable. Une supposition plutôt exotique, selon moi.
Que reste-t-il à ce stade ? Utiliser la corrélation comme alternative ?
Le sujet est intéressant, mais tant que la recherche semble purement académique, il ne faut pas s'attendre à une participation massive.
Je le répète, comment est-il censé être utilisé dans la pratique ?
Nerd . Et l'art ? D'une manière générale, il m'a semblé que ce travail n'est pas une étude du marché utilisant des algorithmes de compression, mais une étude des propriétés des algorithmes de compression utilisant dans le cas présent
cotations du marché .
Nerd. Et l'art ? D'une manière générale, il m'a semblé que ce travail n'est pas une étude du marché utilisant des algorithmes de compression, mais une étude des propriétés des algorithmes de compression utilisant en l'occurrence
cotations du marché .
Réalisation d'une étude sur des BP aléatoires avec une distribution normale des incréments. Pour plus ou moins répéter le résultat avec des BP de prix réels, j'ai pris le même nombre de pseudo instruments financiers (9), le même nombre de données et de RMS d'instruments financiers réels ("AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, SILVER, GOLD" = {51, 56, 67, 48, 39, 49, 42, 2, 73}). Résultat :
Comme on peut le constater, les BP aléatoires diminuent de plus en plus avec l'ajout de nouvelles BP. "L'or" s'est révélé être réel.
La théorie de l'information ne permet pas de comprendre pourquoi les BP aléatoires sont comprimés (contiennent des informations générales). Au niveau des algorithmes de compression, le processus est plus ou moins clair.
Comme toujours, ce n'est que de la négativité. Certains au grand jour, d'autres sous le couvert de la prudence.
Encore une fois, rien sur le sujet, juste des phrases qui pourraient aussi bien être insérées dans n'importe quel fil de discussion.
sanyooooook, ne soyez pas pressé. C'est la mauvaise étape. Les conséquences peuvent être très inattendues. Je ne pense pas non plus que l'auteur ait encore quelque chose de sensé à dire sur le sujet.
Comme on peut le constater, les BP aléatoires diminuent de plus en plus avec l'ajout de nouvelles BP. "L'or" s'est révélé être réel.
La théorie de l'information ne permet pas de comprendre pourquoi les BP aléatoires sont comprimés (contiennent des informations générales). Au niveau des algorithmes de compression, le processus est plus ou moins clair.