Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 36
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Vous avez raison, ce n'est pas ! !! une impasse, je l'ai vérifié moi-même...
C'est une impasse ! C'est la même chose.
Comment l'appliquer ?
Eh bien, c'est une impasse ! Ils appliquent
C'est juste pour que vous compreniez un peu les coefficients de corrélation avant de parler de choses constructives.
Il n'y a aucun moyen de l'appliquer. Soit des estimations instantanées des corrélations auraient une valeur pratique, soit au contraire, sur un échantillon long, mais entre des séries décalées. Les premières ne sont pas réalistes à estimer en raison de la finitude de l'échantillon, les secondes sont statistiquement indiscernables de zéro pour toutes les paires sur le marché.
est-ce entre x(t) et x(t+1) pour un instrument ? Est-il proche de 0 ?
Je comptais - j'en ai eu un assez gros. Pourrait-il s'agir d'une erreur ?
Mais ces modèles se ramènent à des modèles autorégressifs et ils disent tous la même chose : si le prix augmente, il est plus probable qu'il augmente et moins probable qu'il diminue.
Il y a beaucoup d'applications, mais à quoi bon ? J'ai peut-être dépassé les bornes, retour à la case départ)).
S'il existe une alternative, ce n'est vraiment pas la peine.
Lisez la définition de la stationnarité et montrez comment elle est absente dans la série originale et présente dans la série synthétique. Ou par stationnarité, voulez-vous dire quelque chose qui vous est propre ?
Enfin, la connerie terminologique s'est réinstallée. Il est impossible de prouver la stationnarité à partir d'un échantillon fini. C'est à cela que servent les différents niveaux de tests d'hypothèses. Je ne vais pas m'engager dans des conneries théoriques.
Citation:
Néanmoins, ma demande à hrenfx tient toujours - donner un exemple d'un instrument synthétique qui est censé avoir des caractéristiques substantiellement différentes des IF individuels. À des fins de recherche uniquement, pour voir si l'amélioration des performances existe réellement ou si elle est factice.
Un canal horizontal dans n'importe quel domaine ne constitue-t-il pas une amélioration des performances ?
J'aimerais un critère numérique clair : "Le degré d'horizontalité du canal était de un et un pour chaque BP, mais nous avons obtenu un et un".
ps Donc sur n'importe quel tronçon. =)