Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 25
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Dans la pratique, vous découvrirez qu'une telle méthode est intéressante lorsque vous avez sous votre contrôle plusieurs millions de livres sterling ou un ordre de grandeur supérieur de ceux de quelqu'un d'autre.
Voix. Les méthodes permettant de constituer un portefeuille optimal peuvent être différentes et sont conçues pour des objectifs temporels différents.
C'est mon expérience pratique. Et pas seulement la mienne - j'ai parlé à de bons traders. Bien sûr, ce n'est pas un axiome :)
Avez-vous fait des échanges avec vous-même ? Des succès ?
Vous avez fait du commerce vous-même ? Des succès ?
Ici ont fait des considérations sur le lynchage. liens.
Une situation viable où l'autocorrélation avec un petit décalage est nulle :
Ceux qui le voulaient ont depuis longtemps compris que nous parlons d'estimations d'échantillons.
Moyenne de l'échantillon
Variance d'échantillonnage
Jusqu'à présent, seulement semi-automatique et démo.
comment utiliser la corrélation dans la pratique ?
Comment utilisez-vous la corrélation ?
Voici un commentaire réfléchi sur un bon article.
Je n'utilise pas du tout la corrélation lors de la constitution d'un portefeuille.
Voici un commentaire réfléchi sur un bon article.
Je n'utilise pas du tout la corrélation lors de la constitution d'un portefeuille.
lire. Quand vous commencez à pratiquer, vous découvrez que vous avez besoin d'un accès super rapide et de commissions super basses. Et puis, tout le monde n'est pas dans la bonne position :)
Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu !
Tous les visages me semblent familiers. Et les thèmes...
Répondez à une question simple : qu'est-ce que vous analysez ? Des barres de temps, c'est ça ? Et sur quelle base, puis-je demander ?
Vous êtes en train de fixer, comme de vieux moutons, un objectif fondamentalement indéfinissable ?
Je veux dire, qu'est-ce que la quantification du temps a à voir avec ce qui se passe sur le marché ? Je (disons que je suis une société de courtage) dessine tant de barres sur un marché étroit. Des bons et des différents. Et pourquoi, vous les analyserez avec un sérieux animal).
Le problème n'est même pas dans la maison de courtage. Sur le marché boursier, où les cotations sont honnêtes, il en va de même. Bien que... il y a m-m de travail...
Le point est différent. Pour l'analyse, la série n'a de sens que comme cadre basé sur des impulsions. Ou, comme le disent les lamers avancés, par des fractales.
Alors... Puis l'image change. Oh, merde ! J'ai oublié le mot ! Ah - oui - la persistance apparaît et tout ça.))
Alors quel est l'intérêt de tout ce mauvais infini avec le frottement des séries temporelles, hein ? Qu'est-ce qui n'est pas clair non plus ? ? ?????
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Même si ce n'est pas clair. Cela n'a rien à voir avec la pratique...
Répondez à une question simple : qu'est-ce que vous analysez ? Des barres de temps, c'est ça ?