Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 16
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L'utilisation d'une fenêtre glissante est un principe de base de la téléanalyse, personne ne compte rien sur toutes les données car ce n'est pas réaliste en principe. C'est la même chose avec le DSP.
Votre fonction d'autocorrélation montre plusieurs valeurs de corrélation avec différents paramètres (décalage de la fenêtre, longueur de la fenêtre (ou quelque chose comme ça, je ne suis pas entré dans les détails)). Il utilise également une fenêtre coulissante. La fonction dessine les valeurs d'autocorrélation pour un point de données, rien ne l'empêche de déplacer la fenêtre et de calculer les valeurs pour chaque barre, mais un graphique tridimensionnel doit être dessiné.
La définition de l'autocorrélation peut être obtenue auprès de Yandex. Tout est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît.
Je ne vais pas prouver et argumenter, car cela ne sert à rien, prenez simplement note.
C'EST CLAIR ?
C'est clair ?
Il y a une catégorie de personnes qui ne poussent pas l'idée, mais elles-mêmes, chaudement aimées. Plus le concept est délirant, plus le processus d'autopromotion est réussi. hrenfx a imaginé quelque chose (très probablement de valeur) et cette idée a fait appel à des termes largement connus et établis. Il est impossible de lui expliquer que ce n'est pas autorisé, car il fait sa propre publicité, et toute la branche n'a rien à voir avec les corrélations. Hrenfx écrit sur lui-même et le reste d'entre nous écrit sur la corrélation, pourquoi avons-nous été pris dans cette histoire ? Seulement parce qu'il n'a pas été banni à temps avec l'admonition : "Lire des livres".
1. vous prenez un morceau de 100 barres et vous le comparez à un morceau de 100 barres. il n'y a pas d'autre moyen. Le QC ne peut pas être calculé sur des matrices de longueurs différentes.
Ne clignez pas des yeux. Pour les 100 000 bars. En clair, ACF est une comparaison de BP à elle-même, et non à un morceau d'elle-même. C'est avec HIMSELF.
Qu'il s'agisse de 100 bars ou de 100 000, cela reste un échantillon, pas la totalité de la BP. Et ici, c'est à quelqu'un de décider de la longueur de l'échantillonnage à utiliser. Le résultat est le même - autocorrélation sur un échantillon, bien que les chiffres puissent être très différents.
À propos de l'en-tête - la corrélation sur l'échantillon ne dit pas grand-chose. La corrélation n'est nulle que pour les séries stationnaires infinies indépendantes, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une abstraction qui ne peut être observée dans la vie réelle, mais qu'il faut quand même connaître.
La fonction dessine les valeurs d'autocorrélation pour un point de données, rien n'empêche de déplacer la fenêtre et de calculer les valeurs pour chaque barre, seul un graphique 3D devra être dessiné.
J'ai écrit un script qui prépare les données pour Mathcad pour la visualisation 3D. Vous trouverez ci-joint le script et le fichier Mathcad.
C'est l'apparition des changements de QC pour l'EURUSD et le GBPUSD depuis le début du mois d'octobre :
Votre fonction d'autocorrélation présente plusieurs valeurs de corrélation avec différents paramètres {...}.
Je suis seulement d'accord pour dire que cela montre quelque chose d'incompréhensible :-) /du fait d'un manque de pratique de la DSP
L'utilisation d'une fenêtre glissante est un principe de base de la téléanalyse, personne ne compte rien sur toutes les données car ce n'est pas réaliste en principe. C'est la même chose avec le DSP.
Votre fonction d'autocorrélation montre plusieurs valeurs de corrélation avec différents paramètres (décalage de la fenêtre, longueur de la fenêtre (ou quelque chose comme ça, je ne suis pas entré dans les détails)). Il utilise également une fenêtre coulissante. La fonction dessine les valeurs d'autocorrélation pour un point de données, rien ne l'empêche de déplacer la fenêtre et de calculer les valeurs pour chaque barre, mais un graphique tridimensionnel doit être dessiné.
La définition de l'autocorrélation peut être obtenue auprès de Yandex. Tout est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît.
Je ne vais pas prouver et argumenter, car cela ne sert à rien, prenez simplement note.
Bien reçu.
Voici plus de détails, ce n'est peut-être pas tridimensionnel, mais c'est exactement ce que vous dites.
https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page5#50590
nous construisions cet ACF.
composteur, Candid, le mathématicien a gardé un œil sur nous plus loin dans la branche et l'a vérifié par FFT . Bien sûr, cela dépend de la taille de la fenêtre (échantillon) et du décalage.
https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page16
Si quelqu'un est intéressé, ils ont les indicateurs là-bas.
Dmitry, je ne suis pas un tueur d'idées. Je suis contre l'utilisation de termes qui sont bien connus et qui ont pourtant un sens différent (autres mathématiques). Comme ça...
nous ne nous comprenons pas. Après tout, le plus souvent, c'est ce malentendu qui est à l'origine de tout.
Jugez-en par vous-même, il a écrit l'indicateur et l'a ajouté à la base de code et a montré qu'il existe une corrélation. Un grand merci à lui. J'ai également fait quelque chose de similaire https://www.mql5.com/ru/forum/107695 la corrélation à 24 heures de décalage. Cela fait deux ans et cette corrélation existe toujours. J'ai remarqué lors de la ventilation plate du matin que de nombreuses personnes utilisent cette idée.
C'est mauvais ? Non, c'est génial, c'est parfait. Mais on ne peut pas mettre tout le monde sur le forum en passant (y compris Pirson) il est le seul à bien faire et à comprendre, alors que nous sommes tous maladroits.
Il a accusé tout le monde, donc vous, de ne jamais avoir calculé le CC, que vous l'avez mal codé, et si vous avez codé quelque chose, vous l'avez mal appliqué... Je suis contre, vous ne pouvez pas le faire.
Z.U. et je suis furieux comme l'enfer. Juste pour mettre le matcad (et me montrer ce qui ne va pas), j'ai démoli Windows 7 hier, mais j'ai oublié que MT5 stocke tout sur le disque C par défaut (bien qu'il soit sur D)... 4 mois de travail, gaspillés, unformat n'a pas aidé, et pas de copies... ((
C'est ça le problème, ce n'est pas sa fonction d'autocorrélation :-). Il existe une définition claire de l'ACF.
Sauf qu'il montre quelque chose d'incompréhensible :-) /du fait d'un manque de pratique de la DSP