Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 12

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Les amis, comment calculer la corrélation dans les nombres complexes ? Si je transfère stupidement tous les calculs de corrélation de Pearson (par exemple) vers le domaine complexe, en sortira-t-il quelque chose de significatif ?

J'ai fait des recherches sur Internet à ce sujet. En général, le calcul de corrélation pour des variables complexes est tout à fait applicable (j'ai trouvé sur le web principalement des exemples de bouts dans la radiolocalisation et autres communications radio).

Je tourne autour de ce sujet depuis longtemps.

Y a-t-il des experts en DSP ici ?

 
hrenfx:

Analyse de corrélation en économétrie des variables complexes

Merci, je vais y aller et jeter un coup d'oeil.
 
hrenfx:

Par exemple, vous 1. avez une formule de calcul du coefficient de corrélation qui n'est pas évidente pour moi 2. (ci-dessous la fonction corr2).

...

2. Si quelque chose n'est pas évident pour vous, c'est votre problème personnel.

1. Regarde ici, et excuse-toi.

 
Integer:

1. Regardez par ici et excusez-vous.

Vous avez regardé et c'est bon. Vous, par contre, êtes apparemment paresseux :

Votre méthode pour trouver le CQ est marquée en bleu (rien à redire). Si vous regardez attentivement, vous verrez que l'inversion d'un des BP sans logarithme préalable modifie la valeur absolue du QC. Si vous pensez que la distinction est faible, essayez alors de prendre d'autres variantes de BP de prix plutôt que l'EURUSD et le GBPUSD...

 
C'est exact, 1/X n'est pas une transformation linéaire de X, le graphique est inversé et est très similaire à l'original, mais ce n'est toujours pas une copie exacte sous forme inversée. Il peut également y avoir des erreurs dues au nombre limité de décimales dans les variables doubles. [effacé, lapsus].
 
hrenfx: Si vous regardez attentivement, vous verrez que l'inversion d'un des BP sans logarithme préalable change la valeur absolue du QC.
Explique-moi, l'obscur, pourquoi | QC | doit être invariant par rapport à l'inversion de la série.
 
Mathemat:
Expliquez-moi, l'obscur, pourquoi | CC | doit être invariant par rapport à l'inversion de la série.


C'est difficile d'expliquer l'évidence. Laissez-moi le dire ainsi :

Supposons que vous deviez déterminer une relation linéaire entre l'EUR et le JPY par rapport à l'USD. Évidemment, cette relation ne dépend pas des BP en EUR et en JPY dont vous disposez. Par exemple, que vous preniez l'EURUSD avec l'USDJPY ou l'USDEUR avec l'USDJPY ou l'EURUSD avec le JPYUSD, la relation entre l'EUR et le JPY (par rapport à l'USD) sera toujours sans ambiguïté.

Une relation linéaire est caractérisée par un QC avec des BP pré-logarithmiques. Exemples de la raison :

  1. Prise de l'EURUSD et de l'USDJPY. log(EURUSD) = a * log(USDJPY) -> a = log(EURUSD) / log(USDJPY). Rappelons-nous cette expression.
  2. Prenez l'USDEUR et l'USDJPY. log(USDEUR) = b * log(USDJPY) -> b = log(USDEUR) / log(USDJPY) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.
  3. Prenez l'EURUSD et le JPYUSD. log(EURUSD) = c * log(JPYUSD) -> c = log(EURUSD) / log(JPYUSD) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.

L'essentiel est de comprendre que la relation entre l'EUR et le JPY, par rapport à l'USD, ne dépend en aucune façon(la valeur absolue de la relation ne change pas) de la BP disponible. Il serait étrange que Mathemat ait des VR EURUSD et USDJPY et que Integer ait des VR EURUSD et JPYUSD. Et tous deux ont fait valoir que la relation entre l'EUR et le JPY par rapport à l'USD est différente...

 
hrenfx:

...


Essayez d'éviter les algorithmes avec summ(X)*summ(Y). Voici https://www.mql5.com/ru/forum/107017/page5 pourquoi les résultats sont différents. Bien que la formule elle-même soit correcte, les erreurs d'arrondi ont cet effet
 
hrenfx:

Vous l'avez vu et c'est bon. Vous, par contre, êtes apparemment paresseux :

Votre méthode pour trouver le CQ est marquée en bleu (rien à redire). Si vous regardez attentivement, vous verrez que l'inversion d'un des BP sans logarithme préalable modifie la valeur absolue de KK. Si vous pensez que la distinction est faible, essayez alors de prendre d'autres variantes de BP de prix plutôt que l'EURUSD et le GBPUSD...


Des formules merveilleuses, et surtout, correctes. Mais où est la preuve qu'ils peuvent être appliqués aux BP du forex ? Histogramme EURUSD. Vos formules sont à la ligne rouge et la réalité est tout autre.

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