Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 15
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je pense personnellement que l'on peut chercher des tendances sur le forex aussi bien que sur les réalisations HGS.
Il ne devrait pas y en avoir sur l'ensemble de la gamme historique. Si l'on se fie à un marché des changes ou à un pays.
Eh bien, à moins que vous ne comptiez comme une tendance les mouvements dans les genoux 33...
Tendance - acheter bon marché, vendre cher. ZZ convient pour cela. C'est la présence de tendances qui est utilisée dans les TS de suivi de tendance. Même l'arbitrage utilise la directionnalité du mouvement d'un actif.
Tu as une étrange capacité à faire du hors-sujet. Et ce n'est pas la première fois.
Ouais...
Et vous avez une illustration étonnamment logique. :)
Tout d'abord, on montre le BP et on recherche la normalité de la distribution.
Puis, à défaut de trouver l'évidence, on introduit un trand.
Et tout va bien.
La question qui se pose est la suivante : ces manipulations sont-elles utiles pour le commerce ?
;)
La question qui se pose est la suivante : ces manipulations sont-elles utiles pour le commerce ?
Ce n'est pas moi. L'ARPSS est largement utilisé sur les marchés financiers. L'élimination de la tendance et de la composante saisonnière (si elle est présente) est standard.
Pour moi, l'ARPSS est un schéma de construction de modèle prêt à l'emploi, un moyen d'analyser rapidement les PE, en particulier pour voir la distribution des PE dans différents types de prétraitement.
Il me semble qu'il s'agit d'un autre niveau de l'analyse BP : pas d'erreurs dans les formules, très peu de travail et la possibilité d'examiner une variété d'options.
Ce n'est pas moi. L'ARPSS est largement utilisé sur les marchés financiers. L'élimination de la tendance et de la composante saisonnière (si elle est présente) est standard.
Pour moi, l'ARPSS est un schéma de construction de modèle prêt à l'emploi, un moyen d'analyser rapidement la PE, en particulier pour voir la distribution de la PE dans différents types de prétraitement.
À mon avis, il s'agit d'un autre niveau d'analyse de la PE : pas d'erreurs dans les formules, une intensité de travail très faible et la possibilité d'examiner une variété d'options.
Il reste à répondre à la même question que celle que vous posez au topicstarter - y a-t-il une saisonnalité et une tendance dans le forex... Qu'entendons-nous par "bruit" ?
;)
Il reste à répondre à la même question que vous posez au topicstarter : existe-t-il une saisonnalité et une tendance dans le forex... Qu'entendons-nous par "bruit" ?
;)
Rien de lui. Je ne fais que déclarer ma ligne. Il est nécessaire de poser le problème correctement, puis de choisir une méthode pour le résoudre, en répondant à la question de l'applicabilité de la méthode choisie au problème posé. En même temps, il ne faut pas suggérer une nouvelle signification pour des termes connus.
Je ne vois pas souvent cette approche sur ce forum.
Au sujet de la corrélation, je conclus la discussion pour ma part par cette petite blague.
Le jeu des chiffres (graphiques) continue...
Au sujet de la corrélation, je conclus la discussion pour ma part par ceci.
C'est ça. Un faux. 15 pages vous ont été expliquées. C'est comme des pois dans une gousse. Et vous le mettez dans le code((.
1. Le QC ne peut pas être calculé sur des réseaux de longueurs différentes.
2) Ce que vous avez cité dans codebytes est probablement proche du concept de recherche de motifs sur l'histoire ... en termes de commerçants, c'est ce que je vous ai dit il y a 10 pages.
3. l'ACF est une comparaison de BP avec lui-même, pas avec la tranche, pas avec le nombre de crocodiles dans le Nil, mais avec lui-même.
Voici à quoi ressemble l'ACF d'une onde sinusoïdale.
C'est tout. Un faux (lire faux). 15 pages vous ont été expliquées. Comme des pois contre un mur. Vous le mettez aussi dans le code ((
1. Le QC ne peut pas être calculé sur des réseaux de longueurs différentes.
Où avez-vous vu des réseaux de différentes longueurs ? !
2 Ce que vous avez cité dans Codebytes est probablement proche du concept de recherche de motifs sur l'histoire ... en termes de commerçants.
Quels motifs ? !
3. l'ACF est une comparaison de BP avec lui-même, pas avec la tranche, pas avec le nombre de crocodiles dans le Nil, mais avec lui-même.
Voici à quoi ressemble l'ACF d'une onde sinusoïdale.
Qu'est-ce que les ondes sinusoïdales ont à voir avec ça ?! Est-ce que tu sais au moins de quoi tu parles ?
Merde, vous avez 100 000 barres d'EURUSD. Comment allez-vous calculer l'autocorrélation ?
Vous aimez comparer les résultats avec Mathcad. Alors comparez. Vérifiez, la correspondance sera parfaite (il n'y aura pas d'écart à la 10e décimale).
Vous avez cité ici une fonction permettant de calculer le QC sur deux tableaux. Je prends donc les barres de profondeur les plus extérieures et j'obtiens deux tableaux de longueur de profondeur. Je calcule le CQ pour eux. Après l'apparition d'une nouvelle barre, je fais la même chose - je calcule le QC pour les barres de profondeur les plus extérieures. Et ainsi de suite.
Ainsi, lorsque j'ai Profondeur = 100 et 1000 barres, je calcule d'abord QC pour 100 barres à partir de 100, puis pour 100 barres à partir de 101, ....., pour 100 barres à partir de 1000. Le total est de 900 QC. Mon faux produit ces 900 AUC. Seul le modèle est si rapide qu'il lit instantanément même 100 000 QC, où pour chacune des 100 000 valeurs QC, il est compté pour 10 000 des barres les plus extérieures.
C'est clair maintenant ?
1. vous prenez un morceau de 100 barres et vous le comparez à un morceau de 100 barres. il n'y a pas d'autre moyen. Le QC ne peut pas être calculé sur des matrices de longueurs différentes.
2. Блин, у вас есть 100 000 баров EURUSD. Как вы будете считать автокорреляцию?
Ne clignez pas des yeux. Pour les 100 000 bars. En clair, ACF est une comparaison de BP à elle-même, et non à un morceau d'elle-même. C'est avec HIMSELF.
C'EST CLAIR ?
Je peux aussi dire que ACF est une fonction, vous savez, une fonction, pas un nombre.
et cela a un sens ?