Conseiller du monde entier - page 97
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Je ne vois pas pourquoi la couverture pourrait valoir plus qu'un petit lot... juste pour décharger le dépôt, juste en cas de perte le 9... juste au cas où....
C'est comme ça depuis le début. J'imite donc sur les graphiques des situations extrêmement défavorables pour nous. Et un prélèvement de la moitié de la dépo ! Il est préférable de supprimer le drawdown et d'utiliser le capital d'une manière plus rentable.
Ici, un bel endroit. Il y a une divergence heureuse ici aussi, sans recharges. Comme vous pouvez le constater, cela se produit rarement - c'est-à-dire sans recharges. Ce n'est pas pour rien que les gens se plaignent que le commerce ne fonctionne pas...
J'ai maintenant clôturé sans problème avec les mêmes lots et sans aucune recharge. C'est juste une longue attente.
Et encore, sur le chalut. Le chalut normal fonctionne. Changer 0.1-->0.2.
Le plus important est de ne pas le déranger. J'ai appris à réapprovisionner le plan et il n'y a toujours pas de bénéfice. Ça fait déjà une demi-journée.
Non. Les remplissages ne sont d'aucune aide ici. Si vous faites une analyse des taux d'ouverture et de fermeture, il s'avère que vous devez revenir au même endroit d'où vous êtes parti. Il n'y aura pratiquement aucun prélèvement cumulatif - c'est un fait et un énorme avantage. Ici, nous n'avons que 10% du dépôt qui fonctionne. Nous devons donc le tester - il semble que nous puissions faire plus - 5 fois plus.
Cela dépend de l'endroit et du système dans lequel vous investissez :)
(Et en général - si vous choisissez les bons instruments avant d'ouvrir des transactions :) alors vous pouvez très rarement être coincé dans un spread).
Cela dépend du système que vous utilisez :)
Mais il y a encore une chose. Nous prenons et après un certain temps, nous n'ouvrons que deux autres transactions, c'est-à-dire lorsque nous nous éloignons du départ. Ensuite, à condition que l'un des deux sceaux et l'une des deux baies soient dans le plus, nous les fermerons. En conséquence - nous nous éloignons progressivement du cours initial en suivant la tendance, en élargissant les taux des transactions restantes. Soit au total - vendre plus acheter en profitant (deux transactions sur quatre). Et selon la bifurcation, nous ouvrirons à nouveau deux transactions. C'est-à-dire que nous devrions avoir quatre métiers au lieu de deux.
Et ceux qui restent fermeront si le prix tombe quelque part entre les prix des transactions
Il est encore plus correct de fermer pour ne pas gâcher le drawdown cumulé.
Encore une fois, nous devons construire et analyser la dynamique du spread pendant un an ou deux - faire une feuille de calcul - voir comment et quoi bougeait, dans quelles fourchettes et là vous verrez clairement quand (à quels niveaux) vous devez changer une jambe, la moyenne pour les deux, ouvrir, inverser ou quoi que ce soit que vous fassiez quand le spread s'élargit...... - vous ne devriez pas faire l'idiot - vous devriez faire une analyse.
Tu ne peux pas l'expliquer comme ça ? C'est-à-dire :
À quoi ressemble la formule du taux croisé ? D'habitude, c'est comme ça :
Monnaie 1/USD*USD/monnaie 2 = monnaie 1/monnaie 2
Par exemple, si la première devise est l'euro et la seconde le yen japonais, la formule du taux croisé sera la suivante
EUR/USD*USD/JPY= EUR/JPY
Supposons également que les taux de change des paires de devises aient les valeurs suivantes :
EUR/USD - 1,2900 ;
USD/JPY - 106.05 ;
EUR/JPY - 136,70 ;
Si vous substituez les valeurs des paires de devises ci-dessus dans la formule, vous obtenez ce qui suit :
1,2900*106,05 = 136,80 ;
Ici, nous pouvons clairement voir que le taux de la paire de devises euro-yen que nous avons reçu est une douzaine de pips plus élevé que le taux réel.
Dans la première variante d'arbitrage, une seule position sur la paire EUR-Yen a été ouverte, et ce sur la base d'un bénéfice de dix points. Dans cette variante, trois postes seront ouverts. L'objectif est simple : minimiser les risques. Cela ressemble à ceci : position longue sur l'EUR-USD, position longue sur l'EUR-Yen, et position courte sur l'USD-Yen.
Qu'est-ce qui se passe ?
Qu'il est possible de se mettre en position de faire des bénéfices, en tout cas. Mais pour que cela se produise, une condition doit être remplie. En d'autres termes, la différence entre la valeur calculée et la valeur réelle du taux croisé doit être supérieure à l'écart entre les trois paires. Dans l'exemple ci-dessus, la différence est de 10 pips. Et l'écart est de 15. Et si nous suivons cette stratégie, il devient clair que nous ne devons pas ouvrir dans cette situation, car c'est trop risqué.
Quant à la sortie du marché, elle doit se faire au moment où la différence de la valeur du croisement est nulle.
Et maintenant, résumons comment se présente l'arbitrage sur le marché des devises, si nous nous en tenons à cette option.
EUR/USD => vendre ;
USD/JPY => acheter ;
EUR/JPY => vendre;
EUR/USD => achat ;
USD/JPY => vente ;
EUR/JPY => achat;
La sortie, comme déjà mentionné, se fait lorsque la différence est nulle. Ou bien il est proche de zéro.
C'est des conneries.
... :) et pas notre méthode :) Je parle de l'ajustement des protfelts et du réinvestissement :)
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je ne vais pas expliquer ma méthodologie..... j'ai déjà discuté de tout cela auparavant.... - si je vous dis tout, ce sera une copie de ma méthode... penser à autre chose....