Conseiller du monde entier - page 84
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pensez à la façon de calculer kb et cb... ce devrait être un entier (i.e. int) divisé par 10 ou 100
EH BIEN, ALLONS-Y. JE PENSE QU'ON NOUS A TOUT DIT. Commençons par les INDICATEURS
J'estime un indicateur par points (c'est-à-dire des lots conditionnels - un pour un) sans tenir compte des spreads (c'est un cadeau encore car il n'est pas complètement prêt) :
BuyEurUsd SellGbpUsd Res_SGU_BEU SellEurUsd BuyGbpUsd Res_BGU_SEU_Buf RES
Res_SGU_BEU - résultat de la transaction SellGbpUsd + BuyEurUsd
Res_BGU_SEU_Buf - le résultat de la transactionSellEurUsd + BuyGbpUsd
RES - résultat total
CELA RESSEMBLE À UN AUTO-TEST DE LA STRATÉGIE
DÉCIDER MAINTENANT DE LA TAILLE DES LOTS ET PRENDRE EN COMPTE LES SPREADS
Nous avons besoin de statistiques ici :) pour rendre le portefeuille neutre par rapport au marché pendant au moins une semaine... puis le déséquilibrer pour qu'il y ait des croisements plus fréquents :)
Merci. Je vois. Je me demande comment faire pour que l'indicateur couvre une plus grande période. Si nous forçons celui que nous avons, la beauté est terminée. Il semble que nous devions renoncer à l'indicateur et utiliser un autre moyen de déplacer le graphique vers un graphique
J'ai un étrange pressentiment - nous devons le lier à une période statistique, c'est à dire
collecter des statistiques sur 5 ans, nous devrons diviser ces 5 années en plusieurs sous-périodes.
Non, l'indicateur est correct :) pour un trading semi-manuel :) - il doit être corrigé pour le Coefficient reflétant les lots :) -
c'est-à-dire qu'il devrait afficher ses valeurs dans une fenêtre séparée - pour montrer les barres avec des lots *coefficients en pips... - et là, dans cette fenêtre, il y a déjà des graphiques (barres) de deux paires...
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Vous n'avez probablement pas besoin d'une stochastique :) mettez une Bollinger :) au moins les canaux dynamiques y seront visibles :)
Merci. C'est compréhensible. Je me demande comment faire pour que l'indicateur couvre une plus grande période. Si nous faisons celui que nous avons, la beauté s'arrête. Il semble que nous devions renoncer à l'indicateur et utiliser un autre moyen de déplacer le graphique vers un graphique
J'ai un étrange pressentiment - nous devons le lier à une période statistique, c'est à dire
collecter des statistiques sur 5 ans, nous devons diviser ces 5 années en plusieurs sous-périodes.
Non, l'indicateur est correct :) pour un trading semi-manuel :) - il doit être corrigé pour le Coefficient reflétant les lots :) -
Si vous voulez qu'il sorte ses valeurs dans une fenêtre séparée - pour montrer les barres avec des lots *coefficients en pips... - et là, dans cette fenêtre, il y a déjà des graphiques (barres) de deux paires...
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Dans ce cas, le "glissement" n'est plus un multi-instrument. Le coefficient pour amener la paire d'entre eux à approximativement la même valeur et les statistiques doivent être prises pour la stabilité du système. C'est vrai ?