A-t-on besoin d'un T.A. ? - page 23
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Le QI des excellents étudiants (aux États-Unis) est d'environ 135-140 et plus.
La "condition de normalisation", qui définit l'écart type de la courbe, indique qu'à QI=90, la fonction de distribution intégrale est de 0,25 et qu'à QI=110, elle est de 0,75. Il est facile d'estimer que pour une distribution gaussienne, la valeur de la fonction intégrale est de 0,75 en un point approximativement égal à 0,6745 sigma. Par conséquent, le sigma de la cloche du QI est approximativement de 10/0,6745 = 14,8.
Ainsi, les excellents élèves se situeraient à droite de 2,36-2,70 sigma. Eh bien une moyenne de 2,53 sigma. La valeur i.f. à ce point est de 0,9943. D'où la réponse : les élèves excellents et les élèves plus raides sont environ 0,57%.
Ce n'est pas beaucoup, en fait il y en a plus. Les Américains surestiment le QI de leurs excellents étudiants. Ou plus simplement : il n'est pas nécessaire d'avoir un QI élevé pour être un excellent étudiant. En fait, il ne s'agit que de concepts corrélés, mais pas identiques.
Le QI des excellents élèves (de l'État) est d'environ 135-140 ou plus.
La "condition de normalisation", qui définit l'écart type de la courbe, indique qu'à QI=90, la fonction de distribution intégrale est de 0,25 et qu'à QI=110, elle est de 0,75. Il est facile d'estimer que pour une distribution gaussienne, la valeur de la fonction intégrale est de 0,75 en un point approximativement égal à 0,6745 sigma. Par conséquent, le sigma de la cloche du QI est approximativement de 10/0,6745 = 14,8.
Ainsi, d'excellents étudiants se situeraient à droite de 2,36-2,70 sigma. Eh bien une moyenne de 2,53 sigma. La valeur i.f. à ce point est de 0,9943. D'où la réponse : les élèves excellents et les élèves plus raides sont environ 0,57%.
Ce n'est pas beaucoup, en fait il y en a plus. Les Américains surestiment le QI de leurs excellents étudiants. Ou plus simplement : il n'est pas nécessaire d'avoir un QI élevé pour devenir un excellent étudiant. En fait, il ne s'agit que de concepts corrélés, mais pas identiques.
Le cerveau en général est bien adapté (optimisé) à la spéculation, aux conclusions simples et rapides, à la vie quotidienne.
Le QI des excellents traders (aux États-Unis) est d'environ 135-140 et plus.
La "condition de normalisation", qui définit l'écart type de la courbe, indique qu'à QI=90, la fonction de distribution intégrale est de 0,25 et qu'à QI=110, elle est de 0,75. Il est facile d'estimer que pour une distribution gaussienne, la valeur de la fonction intégrale est de 0,75 en un point approximativement égal à 0,6745 sigma. Par conséquent, le sigma de la cloche du QI est approximativement de 10/0,6745 = 14,8.
Les commerçants honnêtes seront donc à droite de 2,36-2,70 sigma. Eh bien une moyenne de 2,53 sigma. La valeur i.f. à ce point est de 0,9943. D'où la réponse : les élèves excellents et les élèves plus raides sont environ 0,57%.
Ce n'est pas beaucoup, en fait il y en a plus. Les Américains surestiment le QI de leurs excellents étudiants. Ou plus simplement : il n'est pas nécessaire d'avoir un QI élevé pour devenir un excellent étudiant. En fait, il ne s'agit que de concepts corrélés, mais pas identiques.
Il en est ainsi du succès de la spéculation...
Surestimé d'environ 10% et même de 5% et 3%.
Un bon spéculateur est comme un bon pêcheur ou un bon chasseur.
Je me demande quel pourcentage du temps un pêcheur tire sa canne et pêche, et quel pourcentage du temps il gaspille de l'air ?
Probablement pas plus de 0,57% du temps en moyenne...
;)
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Comme alaverde, un exemple de test d'une stratégie de trading "a la Lovina", mais avec des signaux de trading rares...
Étrangement, il y a si peu de transactions sur la M15.
;)
Testeur de stratégie : LovinaAinsi, à 27480 ticks, il n'y a que 167 décisions de trading.
Le total est de 0,6 %.
Le total est de 0,6 %.
Eh bien, ce n'est pas du tout le 0,6 % dont on a parlé. En principe (cette idée a été exprimée ici plusieurs fois - et par C-4, et par moi, et par quelqu'un d'autre) il y a un espoir de construire un bon système si vous combinez quelques systèmes moyens avec des systèmes élevés... euh, je ne me souviens pas... "stroboscopicité" (rapport élevé entre le temps plein et le temps sur le marché).
Je pense que selon M. Taleb - ta !
Le temps est un intégrateur impitoyable...
;)
В знаменитой книге Н. Талеб «Одураченные случайностью» приводит замечательный расчет количества «успешных» трейдеров в зависимости от срока торговли на рынке.
Суть расчета в следующем: если, с вероятностью в 50% трейдер в течение года может либо уменьшить счет, либо увеличить, то через пять лет из 10,000 человек, пришедших на рынок, будет 313 трейдеров, ежегодно показывающих положительный результат!
Т.е. 3 % в нашем рассматриваемом случае.
en quoi cela prouve-t-il la corrélation entre les profits et le QI ?
Вы может забываете, что за реальными сделками ( в основном;) стоят вовсе не спекулянты. И поэтому эти потери-выиграши для них - часть себестоимости/выручки (условий их бизнеса). И в итоге именно они несут бремя разностей.
Что касается чисто спекулянтов - статистика по рознице есть. она совпадает с распределением IQ. :)
я только о спекулянтах писал.
Je continue de croire que l'économie réelle nourrit les spéculateurs, et non l'inverse.
;)
elle ne contredit pas le fait que le profit du spéculateur est une perte ou un manque à gagner pour les autres opérateurs.
Cela ne contredit pas le fait que le profit d'un spéculateur est une perte ou un manque à gagner dans les profits des autres traders.
mais toujours - toute transaction est un profit pour le service... et un coût pour le participant.
Mais dans l'"espace spéculatif de forex de détail" déformé pour les fondateurs d'un DC, la perte du "spéculateur" est leur bénéfice net. Le bénéfice net est trop élevé.
Les spreads peuvent être réduits et des bonus sur les dépôts, ou des bonus peuvent être ajoutés pour un "trading" actif ;)
C'est vraiment "hilarant".
C'est aussi proche du forex que le bookmaking l'est du sujet des paris.
Si vous créez un TS qui gagne 10% par mois sur un dépôt en dollars sur le marché réel - vous serez rejeté par n'importe quelle banque commerciale ! Même si c'est 5%, ils t'embrasseront partout.
Il ne perd dans aucun dépôt.
J'ai le plus simple des Expert Advisor à lot fixe, légèrement plus compliqué qu'Avalanche et mathématiquement sain, qui gagne 5-10% par mois. Passe un ordre sans limite avec SL et TP=SL ou TP=2*SL. Le drawdown pour le SL fixe peut atteindre 25%-30%. Si vous diversifiez, c'est-à-dire si vous utilisez plusieurs systèmes avec différents paramètres SL, le drawdown peut être réduit à 15 %. Je peux montrer des tests pour n'importe quel paramètre, par exemple SL=20 pips et TP=40 pips, je gagne environ 1000 pips par an, c'est un bon paramètre, et 800 pips pour eurusd.
Mais toujours - toute transaction est un bénéfice de service ... et un coût pour le participant au processus.
Mais dans l'"espace spéculatif de forex de détail" déformé pour les fondateurs d'un DC, la perte du "spéculateur" est leur bénéfice net. Trop de bénéfices nets égaux.
Les spreads peuvent être réduits et des bonus sur les dépôts, ou des bonus peuvent être ajoutés pour un "trading" actif ;)
C'est une véritable "risée".
Il a autant à voir avec le forex que le bookmaking avec le sujet des paris.
Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Vous n'aimez pas les intermédiaires ou le fait qu'ils demandent de l'argent pour cela ? L'intermédiaire (le magasin) vous vend de la nourriture, la banque prélève des intérêts sur votre loyer, le courtier vous donne l'occasion de
Ou peut-être que ce sont juste des courtiers que vous n'aimez pas.
Et qu'est-ce que cela a à voir avec le ratio spéculateurs/non-spéculateurs ?