Avalanche 6.2 - page 12
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Il y a beaucoup de commandes ouvertes à l'intérieur du bar. Pas bon :)))
Le fait est que dans le testeur, l'équité va vers le haut, pas l'équilibre vers le haut mais l'équité vers le bas, l'idée de base de mon élaboration est que TOUS les indicateurs montrent une poursuite de la hausse des prix avec une probabilité de 50/50 - en d'autres termes, le système a besoin d'un MM, mais en tenant compte des risques.
SZZ : la fonction OrderCloseBy() n'a pas été annulée
Mon avalanche a eu une telle image au cours des deux derniers mois.
Les premières commandes sont-elles placées au hasard ?
Je ne pensais pas non plus être intéressé par Avalanche, mais hélas... :)
Quant au sous-texte : l'avalanche est utile si vous fixez la direction initiale non pas par hasard mais en tenant compte des indicateurs, le canal d'avalanche est utile si vous fixez une direction non pas statique mais dynamique, l'avalanche est utile si vous trafiquez le profit, l'avalanche est utile si vous gérez MM correctement (il faut aussi savoir perdre)
J'ai testé ce code sur la démo pendant 24 heures - le résultat est très impressionnant, une capture d'écran du testeur de stratégie sur https://www.mql5.com/ru/code/9878 - ce code a été utilisé comme base.
Pour l'instant, mais je vais retravailler le code. Merci à PPC pour le code.
Igor, regarde la page d'avalanche 7 dans la base de code, avec ta main légère j'ai ajouté quelques lignes pendant quelques heures, j'ai obtenu avalanche extra, il y a quelques rapports dans l'article principal : pour toute l'année 2009 et 2010 (pas fait ensemble - pas assez d'espace sur le disque C). Bien sûr, il est nettement meilleur, mais, à mon avis, il est encore au bord du gouffre - je suis trop exigeant envers les produits (et Galina dit : QUOI).
Igor, regardez la page de codebase avalanche 7, je suis avec votre main légère pour un couple d'heures ajouté quelques lignes, a obtenu avalanche extra, il ya un couple de rapports dans l'article principal : pour l'ensemble de 2009 et 2010 (pas fait ensemble - pas assez d'espace sur le lecteur C). Toujours au bord de l'abîme.
Désolé, mais je ne pense même pas craindre le "bord de l'abîme" parce que je n'ai pas vu de drawdowns de plus de 6 lots par an en utilisant ma définition de la largeur du canal, et si vous considérez que vous pouvez utiliser les données de volatilité pour la période passée, alors un autre grail
ZS : Si vous êtes toujours d'humeur, vous pouvez discuter de l'optimisation d'une Avalanche, mais l'important n'est pas l'Avalanche, mais le profit.
Désolé, mais je ne pense même pas avoir à craindre le "bord de l'abîme" car je n'ai pas vu plus de 6 lots de drawdowns en un an, en utilisant ma définition de la largeur du canal, et si vous considérez que vous pouvez utiliser les données de volatilité pour la période écoulée, alors un autre graal
ZS : si vous êtes toujours dans le sujet, vous pouvez discuter de l'optimisation d'Avalanche, mais le sujet n'est pas Avalanche, il s'agit de profits.
Si vous avez regardé le rapport Ekstra, la rentabilité sur 1,5 ans est de ~ 13-15%/mois, ce qui est généralement assez bon (IMHO), mais des drawdowns de 50-60% - SAUF. Il me semble que c'est là que le matchmaking doit être amélioré. Si nous pouvions obtenir MaxLot/StartLot<=16. Pendant que je réfléchis...
Si vous avez regardé mon graphique, l'équité est TOUJOURS au-dessus de l'équilibre, c'est-à-dire que l'avalanche peut TOUJOURS être arrêtée sans ménagement.
Si VOUS avez regardé mon graphique, l'équité est TOUJOURS au-dessus de l'équilibre, c'est-à-dire que l'avalanche peut TOUJOURS être arrêtée sans ménagement.
Igor, il me semble. Vous vous trompez. Vous faites référence aux creux sur le graphique et à l'équité en haut (je me réfère au graphique que vous avez fourni dans mon article sur la base de code). Je n'ai pas de fonds propres qui bouillonnent comme ça, mais ça grimpe aussi du côté positif. Dans votre cas, la visualisation en temps réel de l'équité n'est pas aussi bonne : lorsque le 6ème ordre avec le lot 3.2 a été ouvert et que le prix a évolué dans la mauvaise direction, l'équité est tombée dans le rouge profond.
Je pars ce soir - je serai le 2 septembre.
Igor, il me semble. Vous vous trompez. Vous voulez dire les puits sur le graphique, et l'équité en haut (je veux dire le graphique que vous avez fourni dans mon article sur la base de code). Je n'ai pas de fonds propres qui bouillonnent comme ça, mais ça grimpe aussi du côté positif. Dans votre cas, la visualisation en temps réel de l'équité n'est pas aussi bonne : lorsque le 6ème ordre avec le lot 3.2 a été ouvert et que le prix a évolué dans la mauvaise direction, l'équité est tombée dans le rouge profond.
Je pars ce soir - je serai là le 2 septembre.
En fait, vous devriez simplement créer un filtre simple avec une interdiction d'ouvrir des transactions à des moments inappropriés (ou mauvais).
En fait, j'ai juste besoin de faire un filtre simple qui empêche les transactions d'être ouvertes à des moments impairs (ou mauvais).
Je travaille encore sur le canal (changer la largeur)... Bien sûr, et nous jouerons avec le temps plus tard - c'est un peu une évidence :)
pendant que je travaille sur le canal (en changeant la largeur)...
Je regardais la même chose aujourd'hui. Seulement peut-être que les périodes étaient différentes