Avalanche 6.2 - page 3

Nouveau commentaire
 
EvgeTrofi:

Ou bien tester sur de longs intervalles (par exemple, 10 ans). Avec un tel historique de transactions, avec >500 transactions, nous pouvons espérer que le système est adapté à la réalité.
Je ne pense pas. 10 ou 20 lots d'affilée ne sont pas forcément inscrits dans l'historique, une telle série peut commencer à tout moment. Les moyens possibles de résoudre ce problème sont d'augmenter le solde initial et de passer à des lots de 0,01. La seule question qui se pose est celle de la rentabilité d'un tel conseiller expert. Il peut être trop faible (en outre, les risques diminuent et ne disparaissent pas du tout). La conclusion - il est possible de gagner de l'argent avec Martin, mais c'est risqué.
 

Le système est adapté sauf pour l'auto-éducation. Quelqu'un a déjà écrit que tout le monde, ou presque, est passé par quelque chose de similaire ;)).

Afin de ne pas liquider les commandes, essayez d'oublier les lots, jouez avec l'argent, pas avec les lots. Par exemple, déterminez le pourcentage fixe maximum d'un dépôt, qui sera sur le marché. Vous constaterez très probablement la chose la plus évidente : dès que vous cesserez de couvrir les pertes par de nouvelles positions, les pertes augmenteront considérablement, jusqu'à être abandonnées.

Une autre chose qui ne concerne pas seulement Avalanche - si vous tradez à partir d'un canal, vous donnez toujours au marché deux canaux plus les spreads. L'utilisation d'ordres stop pour l'entrée indique que vous ne savez pas quand et à quel prix entrer. Si vous utilisez des limites, des stops et des trall fixes, cela indique que vous ne savez pas quand et à quel prix sortir du marché. Ainsi, il s'avère que vous ne savez rien du marché et que vous êtes uniquement guidé par le fait que vous aurez de la chance et que le prochain trade couvrira les pertes précédentes, c'est-à-dire du pur Martin. À mon humble avis, la martingale a le droit d'exister lorsque vous êtes sur le point de quitter le jeu avec un résultat " ou bien ".

Cependant, il y a une chose importante à propos de ce système à laquelle vous devez prêter attention : il est constamment présent sur le marché. Si le prix change, et cela arrive toujours, vous pouvez toujours en tirer un centime. Il ne reste plus qu'à trouver comment le faire)))

 
Piccioli:

... Si vous négociez à partir d'un canal, vous négociez toujours à partir de deux canaux plus les spreads. L'utilisation d'ordres stop pour l'entrée indique que vous ne savez pas quand et à quel prix entrer. Si vous utilisez des limites, des stops et des trall fixes, cela indique que vous ne savez pas quand et à quel prix sortir du marché. Ainsi, il s'avère que vous ne savez rien du marché et que vous êtes uniquement guidé par le fait que vous aurez de la chance et que le prochain trade couvrira les pertes précédentes, c'est-à-dire du pur Martin. À mon humble avis, la martingale a le droit d'exister lorsque vous êtes sur le point de quitter le jeu avec un résultat " ou bien ".


Je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous. Cependant, cette martingale est très tentante. Vous le dites vous-même, le prix est toujours en train de changer, donc il ne peut pas rester longtemps à l'intérieur du canal. J'utilise une stratégie d'avalanche testée depuis plus de 10 ans tout en travaillant sur d'autres systèmes plus stables.


Symbole EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période 1 heure (H1) 1999.01.08 19:00 - 2010.08.25 08:00
Paramètres FixLot=false ; RiskLot=0.4 ; max=100 ; Step=1000 ; Band=0 ; Slippage=30 ; CloseOnly=false ; OnlyOnePosition=false ; TP_multiplier=0.8 ; reverse=0 ; MaxAge=72 ; Procent=200 ;
Les bars dans l'histoire 72147 Tiques modélisées 1760073 Qualité de la simulation s/o
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 150906.40 Bénéfice total 416119.03 Perte totale -265212.63
Rentabilité 1.57 Attente de la victoire 118.08
Dégradation absolue 784.85 Abaissement maximal 35062.70 (22.68%) Abattement relatif 47.95% (10845.94)
Total des transactions 1278 Positions courtes (% de gain) 640 (55.94%) Positions longues (% de gain) 638 (57.84%)
Transactions rentables (% de toutes) 727 (56.89%) Transactions à perte (% de toutes) 551 (43.11%)
Le plus grand commerce profitable 20801.77 accord perdant -13812.02
Moyenne opération rentable 572.38 commerce perdant -481.33
Nombre maximal gains continus (profit) 12 (2842.24) Pertes continues (perte) 12 (-4916.23)
Maximum bénéfices continus (nombre de victoires) 24205.77 (3) Perte continue (nombre de pertes) -22461.91 (6)
Moyenne gains continus 3 perte continue 2

 
Je suis d'accord. Martin, bien que risqué, a fait des bénéfices. Il est honnête - nous n'essayons pas de deviner où le prix va aller. Les autres systèmes, de tendance ou de rebond, tentent de jouer les oracles, se trompent et sont perdants. Expérience personnelle.
 
Je pense que si une stratégie vieille de 10 ans avec 1200 transactions commence à échouer, il doit y avoir une sorte de cataclysme sur le marché, ce qui n'est pas impossible, mais toute autre stratégie de trading n'est pas à l'abri non plus.
 
wmlab:
Je suis d'accord. Martin, bien que risqué, a fait des bénéfices. Il dit honnêtement - nous n'essayons pas de deviner où le prix va aller. D'autres systèmes, de tendance ou de rebond, tentent de jouer les oracles, font des erreurs et échouent. Expérience personnelle.


Eh bien, pas vraiment, c'est juste que les ATS de tendance nécessitent une supervision et une adaptation au marché en constante évolution

Aujourd'hui j'ai ajouté un peu de martingale et quelque chose de similaire à mon EA, le principe : si le dernier trade était une perte, alors j'augmente le lot, s'il est profitable, alors je réinitialise l'augmentation du lot à l'initial. Essayez d'appliquer quelque chose de similaire à une avalanche, peut-être que le dépôt sera moins important.

double lots(){
int time = 0;double profit = 0;//обьявляем необходимые нам переменные куда мы положим интересующие нас характеристики ордера
for(int i = OrdersHistoryTotal();i>=0;i--){// Перебираем все закрытые ордера
  if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)){//если ордер с таким номером (i) в списке закрытых ордеров есть ( не путать с тикетом)
    if(OrderSymbol() == Symbol()){//если выбранный ордер был открыт по нашей валютной паре
      if(time<OrderCloseTime()){//(сравниваем его с хранящимся в пероеменной time) 
        time=OrderCloseTime();//если время закрытия ордера больше - ложим его в переменную
        profit=OrderProfit();//и заодно запоминаем прибыль ордера
      }
    }
  }
}
//по окончании этой процедуры в наших переменных будут сидет наибольшее время закрытия, и его профит. Или по нулям если история чистая.
//теперь мы можем выставлять условия в зависимости от результата процедуры
if(profit == 0 &&time == 0){//действия если история чистая}
maxlot=Lot;
}
if(profit >= 0){//действия если последний ордер был прибыльным, или нулевым}
maxlot=Lot;
}
if (profit <  0){//действия если последний ордер был убыточным}
maxlot=Lot+0.1;
}

return(maxlot);
}

J'ai ajouté cette construction, les résultats sont bien meilleurs.

 
EvgeTrofi:


J'utilise une stratégie d'avalanche testée depuis plus de 10 ans,

L'utilisez-vous dans un testeur ? Dans le modèle des "points de contrôle" ?
 
Le test est bien sûr celui du testeur (le modèle de formation des prix n'est pas important). Et je l'utilise sur le réel. Vous pouvez l'essayer vous-même. Un compte à 5 chiffres est recommandé. Cadre temporel H1. Il se négocie bien sur l'EURUSD et le GBPUSD. Je ne révélerai pas encore les détails du signal.
Dossiers :
needforpips_v2.11_1.ex4  18 kb
 
EvgeTrofi:


..... Cependant, cette martingale est très tentante .....

Ne t'inquiète pas, ça va guérir avant le mariage))))

Sérieusement, l'une des idées que j'essayais de transmettre était que vous devriez toujours opérer avec de l'argent uniquement.

Pensez-vous que la déclaration que vous avez montrée est belle, parce que la fonction de balance est dirigée vers le ciel ? Eh bien, je pense que votre déclaration est tout simplement affreuse du point de vue financier, et je ne dirai pas un mot de la partie technique. Le fait est que vous devez avoir 10 tonnes d'argent gratuit pour commencer et que vous aurez 150 tonnes dans 10 ans, ce qui, avec les taxes et l'inflation, se transformera en 120-125 tonnes, ce qui n'est pas beaucoup. Avec une distribution normale, la rentabilité de ce système sera d'environ 32% par an, ce qui n'est en principe pas mauvais, si les risques (drawdowns) tendent vers zéro. Et ils tendent toujours vers l'infini.

Eh bien, si vous testez avec une qualité de modélisation d'au moins plus de 50%....

Petite correction : j'ai écrit le mot inflation, mais je ne l'ai pas compté - donc avec l'inflation, 120 000 de monnaie fictive dans 10 ans vaudront à peu près autant que 70 000 aujourd'hui.

 
Piccioli:

Je pense que votre état est terrible d'un point de vue financier, et je ne dirai rien de la partie technique.


Malheureusement, je n'ai rien de mieux pour l'instant. Et vous ? Avez-vous un système de trading plus stable et plus rentable ?
12345678910...19
Nouveau commentaire