Avalanche - page 282

 
khorosh >>:
Да, это ордер, который при СloseBy поглощён ордером противоположного направления с большим лотом.

Ok. Eh bien, c'est une sorte de non-question, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un gros problème.

La vraie question est de savoir comment faire en sorte que le lot n'atteigne pas la limite. En d'autres termes, comment faire en sorte que l'EA fonctionne avec un petit nombre de tours ? Le simple fait d'augmenter la distance entre les transactions ne résoudra pas ce problème, nous ne pouvons que retarder son apparition.

Je suis toujours en train d'y réfléchir. Mais, franchement, je suis dans une impasse.

 
rumata1984 писал(а) >>

Ok. Eh bien, c'est une sorte de non-question, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un gros problème.

La vraie question est de savoir comment faire en sorte que le lot n'atteigne pas la limite. En d'autres termes, comment faire en sorte que l'EA fonctionne avec un petit nombre de tours ? Le simple fait d'augmenter la distance entre les transactions ne résoudra pas ce problème, nous ne pouvons que retarder son apparition.

Je suis toujours en train d'y réfléchir. Mais franchement , c'est une impasse.

C'est vraiment une impasse...

 
rumata1984 писал(а) >>

Il est clair que pour un Russe, il n'y a rien de plus agréable que l'échec d'une autre personne, mais les personnes cultivées essaient au moins de le cacher. D'autant plus s'ils n'ont eux-mêmes pas la moindre idée du sujet, excusez-moi. Ceci est adressé à E_mc2. ))

Eh bien, pourquoi ?

Camarade, cela garantit des profits pour tout le monde si tu utilises Laboucher (comme Martin, "mêmes œufs, seulement vue de côté").

Peut-être qu'on devrait aller sous sa bannière. Et il va nous dire le secret de Laboucher ?

........

Mais sérieusement....

Permettez à chacun d'entre vous(rumata1984, galina, khorosh et John lui-même)) de montrer mon respect, juste pour le fait que vous avez mené cette expérience ouvertement pour tous et contre tous, pour ainsi dire. L'esprit d'exploration, c'est ce qui est important ici.....

Bien que le résultat ne soit pas une surprise pour moi... .......

 
rumata1984 писал(а) >>
Et oui, si aucune nouvelle idée ne vient, je suis prêt à mettre tout mon travail sur ce sujet, y compris les tout nouveaux éléments, ici en guise de conclusion. Peut-être que quelqu'un de plus compétent le réalisera.

Ne désespérez pas. On va trouver une solution. Je vais maintenant essayer d'insérer un chalut et ensuite essayer d'adapter les paramètres des commandes à la largeur et à la longueur du canal ou quelque chose comme ça. En bref, nous devons déterminer ce qu'il y a de commun entre les zones de l'histoire où l'avalanche se déverse et les éviter au lieu d'augmenter géométriquement le nombre d'ordres perdants.
 
gpwr >>:

Не отчаиватесь. Чего нибудь прикумекаем. Сейчас попробую вставить трал удавку, а потом нужно попробовать адаптировать параметры ордеров в зависимости от ширины и длины канала или что-то в этом роде. Короче, нужно определить чего общего между участками истории где лавина сливает и их избегать вместо геометрического наращивания убыточных ордеров.
Pendant longtemps, j'ai voulu que des personnes pensantes se joignent à nous. Ce serait vraiment génial. S'il y a quelque chose, écrivez-moi en personne.
 
genfed >>:

На Альпари микро максимальный лот для всех открытых позиций равен 3. Видимо на демо столько-же. Поэтому и слив.

При определенных настройках советника в течение 10 лет можно торговать без слива (см. вложение)

Dépôt initial 1000.00

Abattement maximal 5781.93

veuillez noter qu'il s'agit d'une perte

 
rumata1984 писал(а) >>

Je suis toujours en train d'y réfléchir. Mais franchement, je suis perplexe.

Et maintenant, la question principale à tous : partisans, opposants, sympathisants et ceux qui ne savent pas quoi faire.

- Supposons qu'il existe un certain TS qui donne un ratio profits/pertes = 50/50 en moyenne pour mille transactions.

- Ce TS fonctionne avec un lot fixe.

- Le profit moyen dans cette TS est égal à la perte moyenne.

Il est évident que ce TS sera perdant sur le spread, c'est-à-dire que l'espérance mathématique du TS sera égale à "moins le spread en équivalent monétaire". OK ?

En d'autres termes, le ratio bénéfices/pertes de ce TS se déplacera vers le ratio ~ 49/51.

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Question pour tout le monde :

Qui a un exemple réel (démo, réel, captures d'écran, excel, n'importe quoi, juste prouver) de l'utilisation d'un TS similaire, en utilisant uniquement MARTIN (dans n'importe laquelle de ses manifestations) et le résultat positif (avec un volume de transactions statistiquement fiable) ?

IMHO. Si le TS n'a pas d'attentes positives sur un lot constant --- NO MARTIN ne fonctionnera pas.

Convainquez-moi de cela.... Très bien, s'il vous plaît.........

 
lasso >>:


А вот теперь главный вопрос всем: сторонникам, противникам, сочувствующим и просто сидящим на заборе.

- Допустим есть некая ТС которая в среднем на тысячу сделок дает отношение профитных/убыточных = 50/50.

- ТС работает на постоянном лоте.

- Средняя прибыльная сделка в этой ТС равна средней убыточной.

Очевидно что данная ТС будет убыточна по спреду, т. е. мат. ожидание ТС будет равно "минус спред в денежном эквиваленте" . ОК?

Другими словами отношение профитных/убыточных этой ТС сместится примерно к отношению ~ 49/51.

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Вопрос ко всем:

У кого нибудь есть реальный пример (демо, реал, скриншоты, ексель, все что угодно, только доказательно) использования подобной ТС, только с использованием МАРТИНА (в любом его проявлении) и положительным результатом (при статистически достоверном объеме сделок) ???

ИМХО. Нет у ТС положительного мат. ожидания на пост. лоте --- НИКАКОЙ МАРТИН НЕ ПОМОЖЕТ.

Supposons que notre stratégie produise la série de transactions suivante :
- - - - - - - + + - - + + +, c'est-à-dire 7 trades perdants consécutifs, 2 trades profitables, 3 trades perdants et 3 trades profitables...
Séquence
1,1,2,3,4,5,6,1+6=7.
Le 8ème trade est profitable... Barrez 1, 6, 7... Séquence suivante
1,2,3,4,5,1+5=6
Le 9ème trade est profitable... Séquence
2,3,4,2+4=6
Les 10e, 11e, 12e métiers perdent... Séquence
2,3,4,6,8,10,2+10=12
La 13ème opération est rentable... Séquence
3,4,6,8,3+8=11
Le 14e commerce est rentable... Séquence
4,6,4+6=10
Le 15ème trade est rentable... La série s'est terminée...
Ceci est un exemple pour le cas où SL = TP...

Si le TP est plus grand que le SL, la série de 15 transactions se terminera plus tôt.

Supposons que le TP = 2*SL.
Nous avons une série de 7 trades perdants, 2 rentables, 3 perdants, 3 rentables.
Avant le 8ème échange, nous avons une perte de (-1-1-2-3-4-5-6)*SL = -22*SL
La 8ème transaction avec le volume de 1+6=7 est profitable. Perte = -22*SL + 7*2*SL = -8 SL.
9ème transaction avec le volume 1+5=6 profitable. -8*SL + 6*2*SL = 4*SL
La série est terminée... nous avons un bénéfice de 4*SL...
avec 2 transactions nous avons compensé la perte de 7...
 
rumata1984 писал(а) >>
Cela fait longtemps que je voulais que des personnes réfléchies se joignent à nous. Ce serait vraiment génial. Si c'est le cas, écrivez en personne.


Je me joins à vous, acceptez mes remerciements également.

Sur le sujet (compter sans écarter un couloir de 40) :

Sous la forme d'un extrait de l'excel Dimitri, je t'ai montré qu'après 3 flip, rien n'apporte de profit.

il ne remonte que notre dépôt sur la mise DC. c'est-à-dire que nous ne prenons de l'avalanche que le système jusqu'à 3 genoux 0,01-0,02-0,03

nous avons 0 pour le premier et le troisième ordre, ce qui signifie que nous avons une perte réelle de 0,02* 40 pour le deuxième ordre.

si nous fermons 1 et 3, le résultat sera le même que si nous les avions laissés, mais si au moment de l'ouverture de 2 ordres nous avions traîné

un ordre 3 en attente à l'intérieur de la moitié du couloir, au point de départ de la chaîne (selon la définition du problème, le prix est arrivé là (nous le considérons jusqu'à présent)

nous l'aurions fait :

1-0

2-0,02*400=-8

3+0,03*200= +6 c'est-à-dire que nous nous déplacerons vers la zone sans perte en 10 points par les anciens mouvements (100-5 Day) dans la direction où nous nous déplacions.

Dans la section précédente, nous n'avons pas dit quand et comment l'utiliser.

Pour le reste, nous avons déjà écrit.

 
JonKatana >>:

Для второй версии советника (6.3):

Во-первых, и это не только я заметил, смущает утро 28 апреля, когда масса ордеров была отменена ДЦ с формулировкой "cancelled by dealer" или "deleted [no money]". Видимо, это из-за искусственного ограничения в советнике MaxLot = 2.56?

Во-вторых, ордер № 75018402 от 19 мая в 12:51 также был отменен с формулировкой "cancelled by dealer", в результате чего советник не смог выставить ордер нужного объема (2.56) и благополучно слил весь депозит. Утром 19 мая на счету было 55.000 рублей.

При этом советник иногда умудрялся открывать (судя по отчету) ордера объемом 0.00!

Поэтому еще раз повторю: торговать по "Лавине" нужно только вручную.

Si vous, Zhenya, aviez une réelle expérience du commerce réel, vous n'écririez pas ces absurdités.