[Archives] Mathématiques pures, physique, chimie, etc. : problèmes d'entraînement cérébral sans rapport avec le commerce. - page 404

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C'est ce qui s'est passé.)
 

l'indicateur montre une probabilité de 75% d'entrée correcte.

quelle est la taille optimale du lot à partir du dépôt lors de l'entrée en position ?

quelle est la taille du lot en cas d'échec ? - quelle est la taille de lot optimale pour entrer en position ?

Quelle est la taille du lot si la position échoue à nouveau ?

 
C'est ici que l'on discute de la matière pure, qui n'est pas liée au commerce. Cherchez le fil de discussion de Reshetov sur les problèmes probabilistes. Il a même un nom très similaire - probablement en dépit de ce fil de discussion :)
 

et je n'ai rien à voir avec le commerce, qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Mathématiques pures, rien de personnel, dois-je ouvrir ma propre agence ?

 
Comme tu veux, Rossi. Les questions sont trop générales, en fait il y a quelque chose derrière. D'un coup d'œil, la répartition des prélèvements prévue. Il ne s'agit pas de mathématiques pures, mais de la théorie et des statistiques les plus difficiles et les plus appliquées.
 

statistiques - oui, pas un testeur... par exemple, je n'arrive pas à comprendre, j'ai estimé s'il est préférable de trader dans un sens, par exemple à partir d'un long, mais je n'arrive pas à le calculer...

est-il difficile de calculer la taille du prochain lot ? par exemple, faut-il le réduire, le laisser inchangé ou l'augmenter et de combien ?

Vous savez, si vous l'augmentez, c'est une martingale, et si vous ouvrez dans la direction opposée avec un lot augmenté, c'est une anti-martingale. On nous apprend que les deux sont mauvais. Est-il mauvais ou non ?

 

le testeur peut-il calculer sur l'historique la probabilité d'une entrée correcte de l'indicateur ? je me demande si pour la plupart des indicateurs elle est de 50% ou pas ?

 

Je propose le critère de Rossi ( Rossi_test) - l'indicateur passe l'historique et génère des signaux (achat), après quoi le prix augmente de 3% du prix d'achat avec un drawdown de pas plus de 1%.

si la probabilité d 'une entrée correcte est supérieure à 70%, l'indicateur est satisfaisant... (c'est-à-dire qu'il s'agira d'un graal ?)

quelqu'un pourra-t-il au moins tester un mcd sur ce critère ?

 
Mischek:

Je suggère d'ouvrir un fil de discussion séparé et de supprimer les messages précédents.


Ouvrez-le...

Je devrais ajouter : est-ce que le fait de varier le lot améliore les résultats de trading, par exemple même dans certains trades lents à perdre, par exemple en croisant les wagons ? Après tout, le testeur ne fournit qu'un lot immuable, et changer le lot - commence un ou - c'est un martin ! !!!!!.

 
Rossi:


Ouvrez...

Je devrais ajouter : est-ce que le fait de varier le lot améliore les résultats de trading, par exemple même dans certains trades lents à perdre, comme le croisement de wagons ? Après tout, le testeur ne fournit qu'un lot inchangé, et changer le lot - commence un ou - c'est une martin ! !!!!!.


Personne n'a besoin de ces bêtises, elles sont doublement inutiles dans ce fil de discussion.
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