Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 5
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Je ne comprends pas. S'il existe un CT, il a une entrée et nécessairement une sortie. En lisant le post, on arrive à la conclusion qu'il existe deux types de sorties supplémentaires, plus dignes d'intérêt - SL et TR, qui sont en quelque sorte meilleures que la sortie inhérente au TC. C'est-à-dire qu'on suppose immédiatement un défaut dans la CT, mais on ne cherche pas à améliorer la CT, on la garde sur le banc comme réserve pour le commandant en chef.
IMHO SL et TR sont un remède contre les formateurs. Dans tous mes TC plus ou moins hystériques, SL et TP n'ont fait qu'empirer les résultats, d'où la conclusion : trouver les valeurs qui n'aggravent pas les résultats, mais qui sont dans une rangée, et mettre SL et TP.
L'approche du SL et du TP du point de vue du risque est un problème d'intellos qui ont beaucoup d'argent. Chacun a un risque différent - 2 %, 10 % ou 100 %. Personne ne s'attend à perdre un dépôt solide à zéro en ayant lu Vince ou tout autre jeu de passe-passe.
ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.
C'est juste ton point de vue, Alex. La force majeure se produit dans toutes sortes de cas. Disposez-vous d'une connexion internet stable ?
C'est juste ton point de vue, Alex. Un cas de force majeure peut se produire. Disposez-vous d'une connexion internet stable ?
Bien sûr que non. La force majeure, c'est l'Internet + les forces d'un autre monde sous forme de DC. Peut-être autre chose. Mais ce n'est pas intéressant : on met SL et on rattrape le glissement. Le TR - le rêve du pique-assiette.
Поехали! Потихоньку...
La valeur de f est-elle constante (jusqu'à présent, c'est ce qu'on peut lire) ou va-t-elle encore changer ? D'après ce que j'ai compris, c'est l'équivalent de lots.
Il me semble qu'il s'agit d'unF optimal.
Et quelque chose à propos de l'écart qui n'est pas impliqué dans les calculs.
Je suis d'accord avec les partisans de l'idée qu'il n'y a pas de règles universelles pour choisir SL et TP. Tout dépend du système.
D'une manière générale, la sortie comme l'entrée se fait toujours par la règle. Les SL et TP fixes sont des règles très simples. Et les règles doivent correspondre aux régularités du mouvement des prix utilisés et ne pas être ajustées en fonction de la maximisation du profit ou d'autre chose. Il s'agit donc d'une question de robustesse dans le choix des règles de sortie, qui affecte la robustesse du système dans son ensemble.
Мне кажется, это из оперы "Optimal F".
А что-то спред в расчетах не участвует.
Pour une "simplicité initiale", sans perdre la généralité et le bon sens, nous pouvons supposer que les écarts sont "cachés" dans h(i) et les laisser de côté pour l'instant.
Allons-y ! Allons-y doucement...
Commençons par l'algorithmisation du TS arbitraire le plus simple avec réinvestissement du capital f
Sergiy, bonjour !
Je suis heureux que l'intérêt pour la correspondance privée se soit transformé en une discussion active.
Je pense qu'il serait sage de prendre du recul et de DISCUSTER le concept de "dispositif conçu", carSL n'est, à mon avis, qu'un de ses "nœuds".
Par exemple, lors de la conception d'une voiture de F1, on ne discute pas des moyens de soulever la carrosserie, car ils ne sont pas nécessaires. Il est nécessaire, à mon avis, de comprendre/définir l'INTENTION du "nœud" - et la clarté mutuelle facilite l'exécution de la "danse folklorique" :).
Mon opinion est la suivante :
Le système de trading est un "véhicule" pour.. :
1. préservation et
2. multiplier
L'argent en entrant et en sortant du marché.
Supposons que SL soit nécessaire pour mettre en œuvre la première tâche.
Ensuite, il y a une tâche compréhensible - spécifier les paramètres du SL, en se basant sur les paramètres de la préservation du capital. Ces paramètres peuvent être :
Qui et comment la valeur de ce pourcentage est déterminée, à mon avis, le sujet d'une autre "émission de télévision" intéressante.
La probabilité de pertes elle-même n'apparaît qu'au moment de l'entrée sur le marché. À ce moment-là, nous supposons que nous savons :) :
Supposons qu'au cours d'un trading semi-automatique, notre TS donne un signal d'achat et si les conditions du TS nécessitent d'entrer uniquement avec SL, alors nous serons surpris de constater que la valeur de SL est seulement affectée par
c'est-à-dire que SL sera quelque part dans la gamme de
max % de perte en pips >= SL >= déclenchement aléatoire en pips
Nous avons obtenu les limites de la caractéristique du "système de freinage" basée sur la "masse du véhicule" pour les cas de ses "vitesses" minimale et maximale .
Par une si longue série de lettres, j'ai essayé :
Cependant, mon raisonnement peut être défectueux ou incomplet si :
C'est pourquoi je suggère, avant de recommencer à concevoir, de revenir aux sources et de discuter du concept de l'AT lui-même et de ses nœuds ou de les articuler clairement.
(Parce que c'est une honte que même la précision des prédictions n'affecte pas le Lot :) )
C'est pourquoi je suggère de revenir une fois de plus à la base et de discuter du concept du CT lui-même et de ses sous-ensembles, ou de les articuler clairement, avant de commencer la conception.
Bien que mon message ait été ignoré, j'insiste une fois de plus sur le fait que SL et TR n'ont rien à voir avec le TS. S'il était possible de trouver un SL meilleur qu'une sortie par un système de trading qui prend des décisions sur les cotations actuelles, alors il y a un désavantage à ce TS par rapport au SL. Le SL TR est une réaction à des conditions de trading extrêmes sur le marché des changes, par exemple des ruptures de connexion.
Ничего не понимаю. Если имеется ТС, то в ней имеетс вход и обязательно выход. Читая пост приходишь к выводу, что существует два типа допонительных, более достойных выходов - SL и ТР, которые чем-то лучше выхода, заложенного в ТС. Т.е. сразу же предполагается дефект ТС, но не пытаемся улучшить ТС, а держим на скамейке запасных в резерве главного командования.
ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.
Еще раз настаиваю, что SL и ТР не имеют никакого отношения к ТС. Если удалось найти SL лучше чем выход по торговой системе, которая принимает решения по текущим котировкам, то имеется недостаток этой ТС по сравнению со SL. SL ТР - это реакция на экстремальные состояния торговли на форексе, например, обрывы связи.
Tout est correct. Seule cette exactitude doit être prouvée, ce que nous ferons. Mon raisonnement ne contient pas d'ordres SL et TP maintenant, ce n'est pas encore le moment de les introduire. Nous allons considérer le cas le plus général d'un TS sans ordres de protection qui ouvre et ferme des positions par lui-même et dont toute la vie, du point de vue mathématique, est déterminée par la distribution de h prises en valeur absolue et en signe.
grasn wrote(a) >> la valeur de f est-elle une constante (jusqu'à présent, c'est ce que l'on peut lire) ou variera-t-elle encore ? D'après ce que j'ai compris, c'est l'équivalent de lots.
Oui, tant que cette valeur est fixe, mais plus tard nous la transformerons en paramètre et trouverons la valeur optimale (comme l'a fait Vince, seulement pour un TS arbitraire et sous une forme analytique, pour ne pas passer des jours avec l'optimiseur, mais avoir une formule brève - y substituer un quotient et obtenir le f optimal).
M1kha1l a écrit(a) >>
Sergei, bonjour !
Heureux que l'intérêt pour la correspondance privée se soit transformé en une discussion active.
Bonjour Michael!
Merci d'avoir répondu à ma demande de participation à la discussion générale.
Bien sûr, tout ce que vous avez exprimé dans votre message ci-dessus est correct. Mais allons-y dans l'ordre (dans mon ordre :-) Le fait est que les chemins qui mènent à la vérité - beaucoup et tous malheureusement nous ne les couvrirons pas, et ce n'est pas nécessaire. Je vais donc poursuivre sur la voie que j'ai déjà tracée, en ne tenant compte que de vos remarques critiques et en omettant les détails sur lesquels nous pourrons revenir plus tard. D'accord ? Si vous avez des idées sur ce thème et que vous êtes prêt à les partager avec le public, n'hésitez pas à les exprimer sans attendre ma réaction. Je ne manquerai pas de répondre quand j'en aurai l'occasion.