Pour faire le suivi - page 38
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Параметры КК не образуют вход, они его только подтверждают или отвергают.
Попробую привести пример. Допустим, мне захотелось на пару недель удалиться из города и позагорать в Турции. И вот сегодня у меня первый день двухнедельного отпуска. Это - предварительный сигнал моей системы.
Si le signal est généré à partir d'un autre endroit, peut-être. Mais sur la base du CQ défini précédemment - c'est ce qui détermine ce que vous pouvez faire : attendre l'été, fermer le bai au cas où, fermer d'urgence le bai et se poser beaucoup, etc. Je ne comprends donc pas pourquoi un autre CQ est nécessaire si le signal est déjà là. Qui la génère ? Pourquoi n'est-il pas dans CC ? Nous ne considérons pas les cas de trading manuel et le fait que le signal soit FA ou autre. ;)
Mais nous devons également examiner le CQ : est-ce la saison en Turquie ou non ? Si c'est le cas, alors le CQ est utile et je suis le signal du système, c'est-à-dire que je vais en Turquie. Si ce n'est pas le cas (c'est l'hiver en Turquie, il a neigé et il fait généralement froid), le signal est rejeté. Mais je ne prendrai pas une décision basée uniquement sur le CQ si je n'ai pas de signal : même s'il fait +35 en Turquie, je ne pourrai pas aller y prendre le soleil avant le début de mes vacances.
Mais vous pouvez aller skier... Et s'il n'y a pas de capital (congé) - c'est une autre histoire (MM doit avoir interféré).
Le schéma général est le suivant : des pré-signaux précis sont générés par le système primaire, et le CQ, en tant que filtre grossier, permet de prendre la décision finale. Mais pas l'inverse. La coordonnée "+35" n'est pas parfaitement exacte, il pourrait y avoir un "+38" et un "+32" - et ces différentes valeurs de coordonnées CQ me permettront toujours d'exécuter le même signal. Il n'y a pas de correspondance biunivoque entre un signal et ses coordonnées de confirmation du CQ.
Rien n'est absolument certain. Et ce sont ces mêmes signaux (s'ils sont significatifs) qui devraient constituer le CQ.
Sinon, le topikstartar viendra botter le cul de nos pionniers. Et sans contexte, il n'y en a pas. Car il n'y a pas de contexte sans eux.
Techniquement, le contexte est celui des choses à faire et à ne pas faire.
Cette différence avec votre compréhension de CC est probablement notre pierre d'achoppement.
----
De quel régime parle-t-on ?
Le projet d'étiqueter toutes les coordonnées des PF avec un hypothétique profit idéal ? Je ne peux pas penser à autre chose pour les procédures de sélection. ;)
Ou sur la sensibilité et l'inertie ?
Il y a encore plus d'hypothèses ici. Qu'il existe des solutions toutes prêtes. Mais c'est à travers 9 états de la PF que le CQ est décrit. Pour un système inversé, ce serait probablement 17.
P.S. Возвращаясь к примеру и схеме Candid'а: одна из проблем схемы в том, что координата КК присваивается всей сделке целиком, имеющей, вообще говоря, некоторую протяженность во времени (и, следовательно, размытость по координатам КК даже для одной заданной сделки).
La réponse est ici sans ambiguïté. Comme nous avons besoin d'un système en temps réel, nous ne pouvons examiner le contexte qu'au moment de l'entrée.
Les gens semblent avoir pris le chemin de la moindre résistance, c'est-à-dire le "chemin de Yuri". C'est compréhensible, les entrées-sorties idéales sont plus faciles à trouver et c'est un meilleur objectif :). J'ai aussi commencé de cette façon.
P.S. En général, je m'attendais, y compris que les gens vont inventer et différents systèmes d'entrées en temps réel, mais, puisque de tels problèmes, voici une image explicative pour mon système :
J'ai choisi à dessein un fragment dont l'entrée se trouve tout en haut. Vous pouvez voir qu'un short supplémentaire s'est formé alors que le sommet était déjà formé, mais nous ne l'avons pas encore compris. Dès qu'on a compris, on ferme les positions longues.
Il ne s'agit que d'une variante des règles d'entrée/sortie, d'autres sont possibles dans ce schéma.
Nikolaï, tu t'emportes.
Vous n'avez toujours pas compris quelle est la voie de Yuri, alors je vous demande de ne pas mettre cette étiquette sur quoi que ce soit.
Je pense que ce serait mieux si chacun d'entre nous était responsable de son propre chemin.
Николай, тебя заносит.
Ты так и не разобрался, что такое "путь Юрия", поэтому я прошу тебя не цеплять этот ярлык на что попало.
Думаю что будет лучше, если каждый из нас сам будет отвечать за свой путь.
Je n'ai rien voulu dire de mal, dans le contexte de ce fil, un tel terme reflète succinctement et adéquatement la différence essentielle d'approche. La voie IOI (Perfect Input-Output), vous en conviendrez, est bien pire. Mais puisque vous êtes contre, nous devrons l'utiliser.
Bien sûr, ce n'est pas votre façon de faire, tout le monde commence par là, y compris moi. Cependant, je me répète.
Я не имел в виду ничего плохого, в контексте этой темы такой термин кратко и адекватно отображает сущностную разницу в подходах. Путь ИВВ (Идеальных Входов-Выходов), согласись звучит значительно хуже. Но раз ты против, придётся использовать его.
Конечно это не твой путь, все с этого начинают, включая меня. Впрочем, я повторяюсь.
Pourquoi vous concentrez-vous sur le texte que j'ai souligné ? C'est la deuxième fois. Peut-être pensez-vous que vous êtes un vieux loup endurci et que tous les autres sont des petits garçons verts ?
Pourquoi tant de pages d'affilée pour chercher une différence d'approche (et expliquer à tout le monde ce qu'est cette différence), au lieu de dire quelque chose de précis, et de ne pas attendre que les jeunes verts (aka les gens) vous donnent des idées sur la voie que vous proposez. Ce n'est pas clair pour moi.
Почему Вы акцентируете внимание на выделенном мною тексте? Второй раз уже. Может быть считаете себя видавшем виды старым прожженным волком, а всех остальных зелёными юнцами?
Зачем, столько страниц подряд искать разницу в подходах (и втолковывать всем в чем разница), вместо того чтобы по делу что то сказать, а не ждать, пока зелёные юнцы (ака народ) нагенерит Вам идей по предложенному Вами же пути. Мне непонятно.
Yuri se répète, moi aussi. Je ne cherche pas une différence d'approche, elle existe vraiment. Je l'explique précisément pour que les "jeunes verts" puissent mieux comprendre l'essence des deux. Si vous n'en avez pas besoin, ne le lisez pas, c'est tout.
Candid писал(а) >>
Je comptais sur les gens pour proposer différents systèmes de saisie en temps réel, mais puisque c'est un tel problème, voici une image explicative de mon système :
J'ai délibérément choisi un fragment dont l'entrée se trouve tout en haut. Vous pouvez voir qu'un short supplémentaire s'est formé alors que le sommet était déjà formé, mais nous ne l'avons pas encore compris. Dès qu'on l'a compris, les longs sont en train de se fermer.
Ce n'est qu'une variante des règles d'entrée-sortie, d'autres sont possibles dans ce schéma.
maintenant c'est clair.
Votre approche ne m'a pas rapproché du TP du marché. Vous voyez le TP de votre TS, et vous êtes le bienvenu. ;)
Le CQ vous est connu de Dieu.
Nous, les "écolos", avons voulu filtrer et peser les paramètres qui forment le FP ... Avoir, dans un premier temps, un système "idéal" d'estimation des réponses.
Et puis pour voir comment cela fonctionnerait.
-----
Pouvons-nous revenir sur la volatilité, la liquidité, etc.
Dans le contexte du CQ.
;)
OK, commençons par la volatilité. Comment allons-nous la mesurer, en quels grammes exactement ? Il peut y avoir un nombre quelconque de mises en œuvre.
Carré moyen, module moyen de déviation, ATR...
C'est ça .
Les maîtres sont silencieux... c'est pourquoi j'ai utilisé ATR de manière provocante.
Mais pas tout à fait le même "tuyau de poêle".
Et candidat Dès qu'il a réalisé que ce n'était pas une "fluctuation", il a fermé les positions longues...
C'est étrange que ce "malentendu" ait ouvert le court-circuit.
----
Le meilleur starter est plus proche du sujet - c'est pourquoi il est starter.
Après tout, c'est de là que vient le CC. La compréhension de la situation par les racines doit être définie.
ОК, начнем с волатильности. Как будем ее мерить, в каких граммах точно? Реализаций может быть сколько угодно.
Среднее квадратичное, среднее модуля отклонений, ATR...
l'écart-type de l'écart est plus proche de moi. ;)
La question est de savoir de quoi est fait l'écart. Et quels points forment l'écart ?
Vous avez reçu le dossier ?