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Это здорово смахивает на линии баланса и эквити. А что это на самом деле?
Messieurs, vous êtes effrayants - ils le sont :) .... du chirurgien - un grand merci personnel à lui.
Mais la question était de toute façon dans le sujet - comment déterminer le contexte de la négociation..... personnellement, pour moi, la position (similaire à la vôtre) de l'étude de marché par un expert est préférable - après tout, nous sommes arrivés à la même opinion sur ce point - nous sommes intéressés par le profit..... ou non ????.... et si oui, alors avec toute la complexité du codage, il y a une deuxième possibilité - disons qu'il y a deux instruments négociés à des moments différents et avec des paramètres différents..... qui vous empêche d'en faire 4 ? :)) .... dans des "contextes" différents
..... en recherchant "seulement" le marché, il y a de fortes chances de s'y perdre, voire d'y rester pour toujours.
dans la continuité de..... l'auteur du fil de discussion permettra à ? ???
So.... après une, deux ou trois milliers d'optimisations, un modèle remarquable est apparu : personne ne sera jamais capable de prédire avec une probabilité donnée le comportement du graphe dans le futur - on ne peut que le croire..... ou de ne pas y croire, ce qui est une façon ou l'autre.... et aucun "Prado...." n'aidera ici..... nous allons échanger..... ou pas ?
pour "suivi" ..... plagié....
J'ai beaucoup aimé la fonction d'adaptation (de Peter) ..... alors, tout d'un coup, il s'avère que l'exp avec des entrées aléatoires fonctionne mieux que tout ce qui est fait avec l'idée de trading finie...... que croire ?
Cette conclusion ("une exp avec des entrées aléatoires fonctionne mieux que tout ce qui est fait avec une idée de trading complète") ne peut absolument pas être fiable. C'est aléatoire.
Cette conclusion ("une exp avec des entrées aléatoires fonctionne mieux que tout ce qui est fait avec une idée de trading complète") ne peut absolument pas être fiable. C'est aléatoire.
Malheureusement, j'ai été convaincu plus d'une fois qu'un conseiller expert avec des entrées aléatoires fonctionne mieux.
Dans certaines parties de l'histoire, et même pendant très longtemps, peut-être. Le problème est que nous ne savons pas à l'avance quand ils se rencontreront et combien de temps ils dureront.
Contexte
Le contexte est une circonstance, une situation, une signification qui appartient à l'histoire et reste inchangée pendant un certain temps (jusqu'à ce qu'elle soit nivelée) et sur laquelle on peut compter, qu'on peut garder à l'esprit, qu'on peut repousser pour clarification. En général, une certaine combinaison de facteurs fondamentaux externes et de conditions de marché antérieures.
Un indicateur fondamental sort, et jusqu'à ce que le suivant sorte, nous travaillons dans le contexte de cet indicateur et le combinons (l'indicateur) avec l'état précédent du marché. Une session ou une saison a commencé, nous travaillons dans le contexte de la session ou de la saison en cours en tenant compte de l'historique de la session précédente. Ils ne changent pas pendant un certain temps, ce qui nous permet de nous concentrer sur les paramètres actuels, d'analyser et de déterminer l'état du marché et la nature du mouvement des prix.
Conditions du marché
"sous pression", "tendance haussière", "le risque baissier prévaut", "à l'ouverture du marché européen les échanges se font à la hausse", "le marché est figé, en attente de la publication de l'indicateur...", gap.
Aspects, modificateurs
"La ligne de résistance clé est située ...", "niveaux de résistance-support", "attente des données sur l'emploi".
Mouvement des prix
"Rebond sur une ligne de résistance", "le prix est dans un canal ascendant", "triangle", "plat étroit (large)", "près du support", écart.
Relisez le fil entier. Wow, je ne me souviens pas que ça me soit arrivé récemment. Un fil de discussion génial. Les disputes idéologiques entre weismanistes et morganistes ne comptent presque pas, ces bourgeois sont tous les mêmes de toute façon. À un moment donné, j'ai à nouveau perdu mes repères (quelque part après la page 20, lorsqu'il s'agit de FP). L'image tridimensionnelle met tout à sa place.
Une question a été posée : en quoi toute cette procédure de regroupement des contextes diffère-t-elle de l'optimisation habituelle dans le testeur ? Car même visuellement, sur la deuxième image (vue de dessus), nous recherchons une zone stable de couleur "chaude" - tout comme sur le diagramme d'optimisation du testeur (seule la couleur est différente ici, elle est verte).
À première vue, il y a une différence fondamentale.
Dans le testeur, les zones de stabilité des couleurs sont strictement liées aux paramètres de l'algorithme commercial. Nous avons trouvé la zone de stabilité de la couleur -> nous avons rétabli les "bonnes" limites des paramètres du TS qui le rendent stable, et donc, soi-disant, nous avons optimisé le TS.
Ici quoi ? Trouver la région de stabilité de la couleur du contexte -> regrouper correctement le FP -> rétablir les limites correctes des paramètres du filtre contextuel. Nous avons donc à nouveau optimisé le CT ! Filtre de contexte - c'est l'essence même de TC !
Quelle est la différence, chers collègues ?
P.S. Je vois une autre différence. Dans le testeur, nous ne voyons pas les transactions individuelles. Nous ne pouvons voir que les résultats des tests sur l'ensemble de l'historique. Et c'est eux que nous filtrons. Mais dans le testeur, nous pouvons voir les transactions individuelles qui ne bougent pas et les filtrer.
Mince, j'avais juste l'espoir d'adapter l'optimiseur pour cette procédure. Maintenant, il a disparu à nouveau :(
P.P.S. Il semble que tout ne soit pas si sombre. J'ai juste besoin d'y réfléchir.
вдруг, выяснилось, что эксп с рандомными входами работет лучше, чем все что было сделано с зконченной торговой идеей...... чему верить?
Un expert vraiment aléatoire doit avoir des moments d'entrée aléatoires, une direction d'entrée aléatoire et des moments de sortie aléatoires. Si au moins une condition est violée, on ne peut pas parler de hasard complet. Si un expert vraiment aléatoire a un avantage statistique prouvé de manière fiable, on doit supposer que le marché travaille délibérément contre les idées de trading populaires (standard). Je ne serais pas surpris par cela, les systèmes complexes ont toujours tendance à compenser les influences extérieures.
Contexte
...Condition du marché
...Retour à la définition des termes ? :) Beaucoup de gens ici comprennent le contexte comme la condition du marché.
Relisez l'ensemble du fil de discussion. Wow, je ne sais pas si j'ai vu ça récemment. C'est un excellent fil conducteur.
Lesdébats idéologiques entre Weismaniens et Morgans ne comptent presque pas.
Pas les Weismaniens et les Morganiens, mais Morgan et Flint lui-même... oh... Weisman :)
Une question a été posée : en quoi toute cette procédure de regroupement du contexte diffère-t-elle de l'optimisation habituelle dans le testeur ?
...
Et quelle est la différence, chers collègues ?
Dans la recherche de regroupements, nous travaillons avec des points fixes dans le temps, qu'il s'agisse d'entrées-sorties idéales, d'un système de négociation de référence ou d'autre chose. Le testeur, quant à lui, donnera toujours le même résultat avec une telle fixation. Donc, techniquement, le problème de l'utilisation des rapports de l'optimiseur se résume, à mon avis, au problème du remplacement du bilan final (ou d'un autre critère d'optimisation standard) par la valeur nécessaire, du moins dans les limites d'une constante de normalisation. Comme le graphique des prix peut être utilisé comme un GSCH :), il y a quelques possibilités de manipulation. Mais il est incomparablement plus facile, à mon avis, d'utiliser un programme approprié pour afficher les paramètres d'état.
Et le spectre de l'optimisation-fitting nous apparaîtra toujours :)
Nous devrions faire en sorte qu'un cycle d'optimisation n'ouvre qu'une seule transaction avec un nombre spécifique. En conséquence, le nombre d'exécutions sera égal au nombre de transactions du système (les paramètres du système de trading ne seront pas modifiés). Dans le paramètre externe du conseiller expert, nous devons entrer le nombre de transactions et "optimiser" par celui-ci. Il semble possible de le mettre en œuvre, même si ce n'est pas la première fois.
Mais nous devons également apprendre à l'optimiseur à signaler les paramètres contextuels. C'est probablement une question pour xeon ou les développeurs.
Bien entendu, nous ne pouvons pas forcer l'optimiseur à regrouper le contexte. Bien que l'on puisse essayer de s'en sortir ici aussi :)