Pour faire le suivi - page 30

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hush, hush, hush.... :)
 
Svinozavr писал(а) >>

Ce n'était pas le sujet. Je n'avais pas l'intention de parler de "contexte" ici en premier lieu. C'est venu tout seul. Ou plutôt, quelqu'un - je ne me souviens plus qui, mais pas moi ! - l'a évoqué.

C'est vrai, je ne l'étais pas. J'ai dû retourner à la première page pour m'en souvenir. Cependant, c'est le sujet du contexte qui m'intéressait. C'est pourquoi je ne suis intervenu qu'à la page 4 et en rapport avec celle-ci. Et aussi en rapport avec cette déclaration de Nikolai:

Candid a écrit >>

J'ai formulé pour moi-même une sorte de théorème : pour tout marché (liquide) et pour tout zigzag, le slippage moyen sera approximativement égal à 1/2. On peut difficilement le prouver, mais un seul fait suffirait à le réfuter. Mon intérêt, à juste titre, est donc plutôt académique :) .

Au départ, il s'agissait donc pour moi d'une conversation "académique" sur le contexte.

Hm ... Je pense que je sais ce qui a tant plu à Nikolaï. Apparemment, c'est ce que j'ai dit dans mon tout premier message :

Yurixx a écrit(a ) >>

Quant au commerce du "zig-zag avec définition du contexte appropriée intégrée", vous n'en avez tout simplement pas besoin. Si vous, Nicholas, avez un moyen de définir correctement le contexte, alors c'est suffisant pour le commerce. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, construire un zigzag dessus. On doit admirer quelque chose. :-)

Comme si je dévalorisais sa trouvaille. Alors il a essayé de trouver ce sur quoi j'avais tort. Et finalement, il a décidé de m'achever avec l'argument le plus irréfutable - sa pratique réussie. Et en fait, si le zigzag a par exemple un paramètre adaptatif et que ce paramètre définit le contexte (c'est-à-dire qu'il peut être utilisé pour la PF), alors il s'avère qu'"un zigzag avec une définition correcte du contexte intégrée" est nécessaire (parce qu'il définit le paramètre de la PF), et "la manière de définir correctement le contexte pour le commerce est tout à fait suffisante". :-)

Merci Peter de m'avoir ramené à mes "racines".

Svinozavr a écrit(a) >>

En fait, c'est moi qui ai suggéré la volatilité bien avant l'apparition de ce fil de discussion.

En fait la volatilité a été proposée "avant notre temps, au 18ème siècle" (C) "Le Prisonnier du Caucase".

Toutefois, pour autant que je sache, il n'avait pas encore été utilisé comme paramètre FP. Et même s'il avait été utilisé, ce n'est toujours pas aussi simple. Le fait est que la volatilité peut être représentée sous de nombreuses formes différentes. Le cas classique est celui du retour de l'écart. Mais ce n'est en aucun cas la seule option. Je ne pense pas que toutes les formes soient égales.

 
Yurixx >>:

Спасибо Петр, что вернул меня к "истокам".

))) Quelles origines sont là ! Tout a été dit ici dans le sujet. D'autant plus que cela m'intéresse moi-même - cela me permet de regarder certaines choses différemment.

En fait, la volatilité a été proposée "avant notre temps, au 18ème siècle" (C) "Prisonnier du Caucase".

"Tout a déjà été volé avant nous." (C) "Opération Y". // "C'est bon, n'est-ce pas ?" (du même endroit).

Toutefois, pour autant que je sache, il n'a pas encore été utilisé comme paramètre FP. Et même s'il avait été utilisé, ce n'est toujours pas aussi simple. Le fait est que la volatilité peut être représentée sous de nombreuses formes différentes. Le cas classique est celui du retour de l'écart. Mais ce n'est en aucun cas la seule option. Je ne pense pas que toutes les formes soient égales.

Je dirais même que c'est une option inutile. Je pense que cela a été prouvé/présenté sur un forum de yallam times..... écrit/chanté/chanté.

Bon sang, je n'aimerais pas revenir aux retours par tf et à leurs distributions, spectres, etc. ici.

La décomposition en contextes par volatilité - j'ai déjà écrit ici comment. La méthode, bien sûr, n'est pas cruciale. L'utilisation de la volatilité normalisée (peu importe laquelle - il n'y a pas beaucoup de différence entre elles sur de courtes périodes) me semble plus adaptée à ma tâche - la génération de séries non-tf.

 

et encore une fois je me tais..... clown n'est pas ma spécialité, mais quelque part c'est très spécifique.... Vous ne pensez pas ? .... toute, la plus chic des tactiques commerciales, doit être justifiée - quels que soient les mots et les pensées que vous utilisez pour la dissimuler......

vous avez tout déversé.... vous n'avez pas mis les codes en place..... alors je n'ai pas mis mon code non plus :))) .....

 
Ce n'est pas systémique....
 
Yurixx >>:
Для меня, конечно, сюрприз, что я - один из двух сталкеров, которые хвастаются друг перед другом своими находками.
Vous avez une mauvaise opinion des harceleurs. Comme si tout ce qu'ils faisaient était de se vanter, de mesurer les pips, et de se montrer au public. Tu aurais dû penser à une autre image.
En même temps, je vous dis quelque chose que vous savez déjà, mais que vous avez soudainement oublié : chaque transaction (la vôtre aussi) commence par une entrée et se termine par une sortie.
Vous avez dit ici à plusieurs reprises, que si votre diagramme de phase est bien paramétré, il devrait avoir au moins deux clusters - un pour les entrées et un autre pour les sorties. Pourriez-vous regarder à nouveau mon schéma et vous assurer qu'il n'y a qu'un seul cluster. Réfléchissez à la raison de cette situation. (Indice : cela a à voir avec la différence fondamentale entre l'approche "entrées-sorties parfaites" et l'approche "transactions en temps réel").
Il n'est donc possible de voir une différence de PRINCIPE que si elle est motivée par un motif particulier.

Personnellement, je n'ai qu'une seule difficulté de perception - je ne peux pas comprendre votre motif. Voulez-vous mesurer les pips avec moi ? Ou voulez-vous vous montrer au public ici ?

Hmm, maintenant que vous avez sauté sur l'occasion de trouver un motif spécial, cela signifie que j'ai réussi à vous offenser sérieusement. Désolé si je l'ai fait.

Pour faire suite (comme il se doit dans ce fil :-)

Candid wrote(a)>>

Nous n'avons pas non plus, à mon avis, discuté du regroupement, car discuter du regroupement, c'est discuter des paramètres qui donnent ce regroupement

.

Ni moi ni vous n'avez parlé de paramètres spécifiques

.

Oserais-je vous rappeler que c'est moi qui ai soulevé la question du paramétrage. Plus tard, il l'a soulevée une deuxième fois. Et, en outre, a suggéré, en plus de la liquidité (le paramètre de l'auteur de la branche), également la volatilité.

Le fait est que, dans le contexte des contextes, la volatilité est un paramètre de Peter pour moi. Dans le sens où, avant l'ouverture du fil, il était clair qu'il l'utilisait précisément dans ce but. Je ne peux pas considérer la liquidité comme un paramètre en raison de l'absence de formule pour son calcul. Néanmoins, j'ai menti. J'ai moi-même suggéré un paramètre supplémentaire : le nombre de degrés de liberté. Ma mémoire me fait cependant défaut.

Yurixx >>:

Hm ... Je pense que je sais ce qui a mis Nikolay

si profondément dans sa tête. Apparemment, cette déclaration dans mon tout premier message :

Comme si je dévalorisais sa trouvaille

.


Vous cherchez toujours un motif ? En général, "zigzag avec définition contextuelle correcte intégrée" était une construction purement scolaire, il semble que vous ayez apprécié cette "découverte" plus que moi :) . Après cela, nous nous sommes "réconciliés" avec vous deux fois :).

Le dernier accès de discussion a été causé par votre... euh... une épiphanie. Je veux dire quand tu as soudainement reconnu ton approche dans mes photos. À mon avis, une telle affirmation (qui n'est pas prouvée) rendait sérieusement difficile la compréhension de mon message par des tiers. Si vous aviez simplement écrit que, disons, voici un exemple de travail avec des diagrammes de phase, il n'y aurait pas besoin d'intervenir. Mais vous, avec cette "reconnaissance", avez d'un seul coup lié mes images à des entrées-sorties parfaites. Vous ne m'avez tout simplement pas laissé d'autre choix que de m'impliquer dans les explications.


P.S. Au fait, j'ai regardé à nouveau mon diagramme (page 26). Il n'y a pas de clusters tels que vous les avez décrits (par points).

 
rider >>:
Это не системно....


littering ..... my bad....... just don't disappear, plz
 

Peut-être devrions-nous fermer sur les extrêmes ? ....

 
rider >>:

а может по экстремумам стоит закрыться?.... интресненьким таким

Cela ressemble beaucoup à des lignes d'équilibre et d'équité. Qu'est-ce que c'est vraiment ?

 
Candid писал(а) >>

Le dernier accès de discussion, cependant, a été déclenché par votre ... er... une épiphanie. Je veux dire quand tu as soudainement reconnu ton approche dans mes photos. À mon avis, une telle affirmation (non prouvée) rendait sérieusement difficile la compréhension de mon message par des tiers. Si vous aviez simplement écrit que, disons, voici un exemple de travail avec des diagrammes de phase, il n'y aurait pas besoin d'intervenir. Mais vous, avec cette "reconnaissance", avez d'un seul coup lié mes images à des entrées-sorties parfaites. Vous ne m'avez tout simplement pas laissé d'autre choix que de m'impliquer dans les explications.

Je vois. Les termes "mon approche" et "votre approche" ont été introduits par vous. Je suis désolé de les avoir utilisés après toi. Ce qui vous met sous tension, bien involontairement.

C'est ce que j'ai toujours voulu dire : vos diagrammes sont un excellent exemple de travail en espace-phase. Mais ils n'ont rien à voir avec des entrées-sorties parfaites. J'espère que les tiers comprendront que nous sommes généralement unanimes en ce qui concerne la PF et la méthodologie de son utilisation. La différence entre nous ne concerne que l'algorithme utilisé pour le clustering FP. Je considère la meilleure (mais pas la seule !) façon de "perfectionner" les entrées-sorties, tandis que vous considérez les opérations d'une stratégie commerciale particulière.

Relisez mes messages, tout est là dans presque chacun d'entre eux. Dans le contexte. :-)

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