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1. C'est exactement le contraire : un seul algorithme pour sélectionner différents contextes. Seulement, je parle d'un moment fort de l'histoire. En temps réel, je pense que seule la reconnaissance du contexte actuel est possible.
2. Non. Le contexte ne doit pas être réduit à une seule transaction, il peut y en avoir plusieurs dans un même contexte. Et plus haut dans ce billet, je vous ai déjà rappelé le schéma ZZ Senior-Senior.
3. non je ne le ferai pas, on ne peut pas dire "oui" ou "non" ici, il faut se mettre d'accord sur des concepts longuement et durement :)
Eh bien, c'est parfait. Je suis du même avis. Considérons-le à nouveau d'un commun accord. :-)
L'axe des abscisses indique les numéros des intervalles dans lesquels les valeurs sont tombées. Sur l'axe des ordonnées - les valeurs des fréquences des occurrences divisées par le nombre d'éléments des échantillons.
Je vois. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Au moins sur un chemin parallèle. :-)
>> Bonne chance.
Понятно. Думаю, что вы на правильном пути. Во всяком случае на параллельном. :-)
Успехов.
Vous étudiez également le rebond ?
Je peux vous poser une question ?
Lors de l'établissement d'une tendance, comment le déplacement de la distribution est-il lié à l'angle de la tendance ? Linéaire, par exemple.
---
Il est difficile de comprendre une illustration sans connaître l'environnement qui l'a produite.
Bonne chance.
Merci :)
1. Vous étudiez également le rebond ?
2. Je peux vous poser une question ?
En cas de tendance, le déplacement de la distribution a-t-il un rapport avec l'angle de la tendance ? Linéaire, par exemple.
---
Il est difficile de comprendre une illustration sans connaître l'environnement qui l'a produite.
1. Non.
2. Il y a certainement un lien. Toutefois, ce n'est pas moi qui ai publié l'illustration et je pense qu'il serait plus approprié d'interroger l'auteur à ce sujet.
Je voulais juste émettre l'hypothèse que la bimodalité est juste l'effet de la distribution des retours à partir de la ligne de tendance significative de la moyenne (s'il y en a une).
Mais il serait bien de formaliser les observations pour un modèle de "chien fou" également.
On pourrait peut-être simplifier une mesure de non-stationnarité. ;)
Lors de l'établissement d'une tendance, comment le biais de la distribution est-il lié à l'angle de la tendance ? Linéaire, par exemple.
Je n'ai pas compté les retours au sens habituel du terme (les retours ont été comptés entre les transitions des séries d'un état à l'autre ; c'est logique).
Les deux distributions sont orientées vers des valeurs positives.
Lorsque le prix commence un mouvement directionnel (c'est-à-dire que la distribution des retours devient bimodale), naturellement, le signe du coefficient d'angle LR post factum coïncide avec la direction du mouvement survenu.
Я считал returns не совсем в обычном смысле (returns считались между переходами ряда из одного состояния в другое; в этом есть смысл).
Оба распределения скошены в сторону положительных значений.
Когда цена начинает направленное движение (т.е. распределение returns становится бимодальным), естественно, знак углового коэффициента ЛР постфактум совпадает с направлением произошедшего движения.
Quel est donc l'intérêt de l'illustration ?Quel est donc l'intérêt de l'illustration ?
En présence/absence de queues.
le volume de l'échantillon peut avoir eu un effet ?
Et puis il y a l'état de "tension ultime des cordes" - il n'y a pratiquement aucune dispersion.
Peut-être avez-vous capturé cet état particulier ?
Partagez-le - si c'est trop. ;)
Quelles sont ces données ?