Spread trading dans Meta Trader - page 190

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Merci leonid553!!!

Plus je m'approche du sujet, plus ce type de trading semble logique (il y a des tendances claires). Tout de même, la composante subjective est moindre ici.

J'entends par là le trading par un conseiller expert, pas nécessairement celui dont je parlais dans le message ci-dessus.

Et quel type de MM sera efficace ?

 

Il m'est difficile de dire à quel point elle est appropriée et efficace. Je suis plus à l'aise pour négocier les spreads manuellement, en évaluant visuellement la dynamique des mouvements. Le choix de MM doit aussi se faire par expérience.

En outre, tous les spreads ne conviennent pas à un tel trading à court terme. (Je ne parle même pas du trading à long terme, il n'y a aucun sens à garder le conseiller expert sur l'échelle de temps de Н1 et plus ! Il est plus facile de regarder manuellement dans le terminal plusieurs fois par jour).

Nous devons sélectionner avec soin les "tandems" sur lesquels l'EA fera des bénéfices. Il est peu probable que ces écarts soient nombreux. À propos, les placements appariés (1-2, tout au plus) fonctionnent très efficacement dans le cadre du spread trading.

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Retour à l'EA. Résultat total des deux manches : +382-18= +364 dollars!

J'ai fait le test ci-dessus sur l'historique du 12 novembre jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a pas d'historique plus profond sur les contrats F d'essence et de fuel dans le terminal pour le moment. J'ai obtenu un résultat profitable (honnêtement) à la deuxième tentative ! La première fois (j'ai réglé les paramètres de clôture à partir d'une "lumière") j'ai facturé un trop petit profit de clôture (+25). La deuxième fois, je l'ai fait avec un bénéfice de clôture de +46 - et j'ai obtenu le bénéfice total en une seule fois !

Le nombre de transactions dans les deux séries doit idéalement être le même. Dans mon test essence-huile - le nombre de transactions diffère légèrement. Je le mets sur le compte de petits trous dans l'histoire des cotations de l'essence ou du fioul. Et/ou - il y a une inadéquation des barres sur le marché des matières premières illiquides au jour le jour à faible tf.

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Dans le commentaire du graphique et dans le code de l'Expert Advisor :

-achat d'un spread (achat du 1er instrument - vente du 2ème instrument) conventionnellement appelé "hedge 2".

-Le spread de vente (vente 1 - achat 2ème instrument) est appelé conditionnellement "hedge 1".

 

J'ai décidé de travailler sur l'EA ce matin pour refaire l'affichage des profits/pertes des pips à la monnaie de dépôt. Mais ça n'a pas semblé fonctionner.

Je me suis presque creusé la tête pour connaître les interactions entre MODE_TICKVALUE, MODE_TICKSIZE, MODE_POINT et autres.

Bon, d'accord. Laissez-moi réfléchir, je vais utiliser le tandem (spread) des indices européens Dax-Futsy! Leurs dimensions sont les mêmes (0.5, 1 tick = 5 pips) et ce spread convient à cette version de l'Expert Advisor !

Donc, FDAXZ1-FTSEZ1=0.02^0.07

Puisque 1 tick = 5 pips, alors(attention !) - les stops dans les propriétés du conseiller expert CloseProfit et CloseLoss doivent être réglés strictement à un multiple de cinq ! !!!!!!!!. (Sinon, le journal peut renvoyer une erreur)

J'ai laissé les mêmes arrêts que lors du précédent test essence/huile, seulement j'ai corrigé 46 à 45. Je dois noter que c'est seulement +9 ticks, donc bien sûr CloseProfit devrait être au moins doublé.

À SUIVRE ...

 

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Ouvrez le graphique dax FDAXZ1, M15 et échangez l'historique (si l'un des instruments n'a pas l'historique complet défini dans le testeur, le Journal retournera " Zero dividy"). Cependant, j'ai quitté l'histoire depuis le 12 novembre.

Exécutons l'EA sur le dax :

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Maintenant, chargeons dans le testeur FTSEZ1, M15, et changeons les positions dans les propriétés de l'EA les noms des instruments!

Et encore une fois, nous le testons sur la même zone d'histoire. C'est le résultat du fonctionnement "synchrone" du Footsie :

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En regardant les graphiques d'équilibre, nous pouvons voir que même si le nombre de transactions ne coïncide pas (il devrait !), le test est tout à fait correct, puisque les lignes d'équité sont symétriques (opposées), comme elles devraient l'être idéalement !

C'est-à-dire que le test a été "réussi" ! Au total, depuis le 14 novembre jusqu'à maintenant, nous avons gagné 40+63=103 bénéfices - plus de +100 à la corrélation de position FDAXZ1-FTSEZ1=0.02^0.07! Il est clair (je le répète) que CloseProfit est trop petit dans ce test - il doit être multiplié au moins par deux.

Les rapports des testeurs sont en cours de téléchargement.

PLUS À SUIVRE...

Dossiers :
strategytester_1.zip  25 kb
 

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Pour rendre le test du FDAX-FTSE plus correct et proche des réalités existantes, augmentons le paramètre CloseProfit à +100! Perte, dans ce cas, nous fixons CloseLoss =300 (juste par curiosité !).

La course du Dax du 12 novembre à aujourd'hui donne un tel résultat :

Une exécution synchrone avec le FTSEZ1 nous donne ce résultat :

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Une fois encore, nous obtenons un résultat final profitable ! De plus, le profit de chaque symbole est presque égal et totalise 68+54=+122 dollars du 14 novembre à cette date ! Les graphiques d'équilibre sont symétriques comme ils devraient l'être, ce qui indique une correction satisfaisante des tests !

Cependant, je dois vous avertir que le testeur ne prend pas en compte le spread Ask-Bid sur les positions d'ouverture/fermeture des instruments à terme. Et pendant ce temps, les pertes ici sont d'au moins 1 tick par transaction ! Néanmoins, je pense que le résultat du test est satisfaisant, car les paramètres (delta et stops) sont pris, en fait, au plafond.

L'optimisation automatique ne sera probablement pas d'une grande aide ici. Mais on ne sait jamais. J'espère que les visiteurs intéressés par le conseiller expert trouveront le temps de le consacrer à la recherche des paramètres optimaux.

Et s'ilsne sont pas"accrochés", - ils afficheront ces paramètres ici, dans ce fil de discussion ! Les rapports d'exécution des testeurs peuvent être téléchargés.

Dossiers :
strategytester____.zip  26 kb
 

Vous ne pouvez pas tester de cette manière. Ou plutôt, vous pouvez, mais vous devez modifier votre conseiller expert spécifiquement pour les tests.

Les chiffres sont bons, mais je ne leur fais pas confiance à cause du décalage.

 

Je ne discute pas, cet EA est brut et pour un test-run plus correct, les résultats actuels devraient être écrits dans un fichier et en même temps la ligne d'équité totale (solde) devrait être calculée avec son dessin ultérieur dans excel ! - Vous ai-je bien compris ?

Le résultat sera alors beaucoup plus précis. Mais une telle amélioration est au-delà de mes connaissances, puisque je ne suis pas un programmeur professionnel, mais juste un humble amateur, qui a besoin de maîtriser le tout début de MQL.

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p/s - le timing est très petit ! - Elle est visible sur la bonne symétrie des graphiques d'équilibre. Pour la version initiale et pour les premières expériences, je pense que cette version est tout à fait adaptée.

 
leonid553:

Cet EA est incomplet et pour un test plus correct, les résultats actuels devraient être écrits dans un fichier et simultanément la ligne de l'équité totale (solde) devrait être calculée avec son dessin ultérieur dans excel ! - Je vous ai bien compris ?

Non, vous vous trompez. Cela n'éliminera pas le désalignement.
 

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Il existe une certaine protection contre la désynchronisation dans le code :

//проверяем наличие баров (синхронизируем работу) 
// - для инструментов, с разным началом/окончанием времени торговли
datetime Time_bar_Sl1 = iTime(Symbol_1,Period(), 0); 
datetime Time_bar_Sl2 = iTime(Symbol_2,Period(), 0);
//если текущий бар присутствует на обоих инструментах - работаем! 
if (Time_bar_Sl1 == Time_bar_Sl2) TRADE=true;   else TRADE=false;

TheXpert, que peut-on faire d'autre à cet égard pour augmenter la validité du résultat ?

 
leonid553:

Il existe une certaine protection contre la désynchronisation dans le code :

Cette protection ne fonctionne qu'en ligne. Chez le testeur, elle est inutile et peut-être même nuisible.

La synchronisation correcte se fait via iBarShift. Et l'identité ne peut être atteinte que si toutes les barres utilisées pour le calcul de la situation actuelle sont synchronisées.

Ce n'est que de cette manière (et seulement dans certaines conditions) que l'on obtient une forte probabilité de résultats fiables pour le testeur en 4.

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