Spread trading dans Meta Trader - page 189
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Bonjour à tous !
Merci beaucoup pour votre soutien !
J'avais juste quelques questions sur le sujet.
1. Quelle société de courtage, outre B., est préférable ? (Si vous avez un bon conseiller expert pour votre EA, veuillez l'utiliser comme moyen de décrire vos dessins et de commenter les dessins).
2. pouvez-vous partager votre EA pour un test multi-outil (au moins le modèle où vous pouvez insérer le noyau hibou avec les critères d'ouverture/fermeture d'une position). Je ne suis pas un programmeur moi-même, j'ai commencé à étudier mql4 pour tester mes idées sur l'histoire, je devrais comprendre combien de cheveux gris sur le cou il me coûterait d'écrire une telle chouette, je me souviens que RID le faisait.
3. J'ai vu quelque part dans ce fil, mais comment rentabiliser le tandem monnaie (spot) - ses futures (ou indice de la monnaie) ?
Z.I. Où vit le RID maintenant ?
Bonjour à tous. Pour "ceux qui sont éveillés" !
Il y a une bonne entrée actuelle dans le spread des matières premières. A l'ouverture du marché, dans quelques heures, il y a une raison de prêter attention au spread Brent - fuel(BRNF2-HOF2) ! J'ai souligné à plusieurs reprises que cet écart dans les transactions à court terme est généralement assez fiable !
Au début de la convergence des lignes de prix dans la fenêtre inférieure de l'indicateur - une bonne entrée d'arbitrage à court terme SELL BRNF2 - BUY HOF2 = 1^1 à tf=M30 - les flèches ont montré :
(Maintenez une position jusqu'à la convergence (croisement) des lignes de prix, ou jusqu'à ce que la ligne turquoise de l'écart atteigne la limite inférieure du canal - dans la fenêtre supérieure de l'indicateur ! Il est préférable d'acheter du fioul avec un ordre à cours limité, pour éviter les pertes sur l'offre ascendante).
Vers 7 heures du matin (au réveil), je suis entré dans cette diffusion. Et maintenant avec un "sentiment de profonde satisfaction"(s) je vois un petit profit total sur les positions BRN-HO!
Les lignes de prix n'ont pas encore convergé (se sont croisées). Mais, puisque la ligne du spread a déjà franchi la limite inférieure du canal (c'est-à-dire que, dans l'ensemble, la prévision s'est réalisée !), - je me retire de la responsabilité des développements ultérieurs sur ce spread et je pense maintenant à fermer des positions.
Félicitations à tous ceux qui ont profité de la recommandation et ont réalisé des bénéfices ! Le bénéfice peut ne pas être important mais c'est la fiabilité de l'obtention du bénéfice qui compte plus que sa valeur (de bénéfice) ! Bonne chance à tous !
Et plus encore.....
L'idée d'un spread trading sur le marché des changes ne me laisse pas indifférent.
Alors, quelqu'un peut-il trouver un ensemble de devises pour créer un synthétique qui réponde aux conditions du spread trading ?
D'après ce que j'ai compris, les opérations sur écart entre les paires de devises et leur croisement se sont avérées non conformes ou quoi ?
Bonjour à tous !
Quelques questions ont été soulevées à ce sujet.
1. Quel DC autre que B. est préférable ? (Si j'en sais quelque chose, j'essaierai de le placer sur le conseiller expert et de l'utiliser comme source de revenus).
Si vous êtes un conseiller expert, vous pouvez l'utiliser à des fins de test (par exemple, vous pouvez utiliser un modèle avec un noyau de chouette et des critères d'ouverture/fermeture de positions). Je ne suis pas un programmeur moi-même, j'ai commencé à étudier mql4 pour tester mes idées sur l'histoire, je devrais comprendre combien de cheveux gris sur le cou il me coûterait d'écrire une telle chouette, je me souviens que RID le faisait.
3. J'ai vu quelque part dans ce fil, mais comment rentabiliser le tandem monnaie (spot) - ses futures (ou indice de la monnaie) ?
Où se trouve maintenant le RID ?
1. il y a très peu de sociétés de courtage de ce type. Dans mt4, Grand Capital commence activement à introduire divers contrats à terme. En 4 (E-Global TFG), Fibo semble en avoir. Mais pour l'instant, mt4 B. - se démarque clairement de la concurrence.
2. L'EA est là, mais très brut. MT4 ne prend pas en charge les tests multidevises, nous devons donc simuler virtuellement et "effectuer" des transactions sur le deuxième instrument. C'est très fastidieux sur le plan programmatique et "physique". Je vais corriger le code, le nettoyer, le rendre lisible et vous l'envoyer dans quelques jours.
3. le tandem futures-spot n'a clairement (à mon avis) aucune perspective dans mt4. Les profits possibles seront supérieurs aux pertes sur les instruments asc-bid. Et les positions sur le marché devront être maintenues (au moins) pendant plusieurs semaines.
4. Reid (rid) s'est maintenant éloigné du trading à court terme dans mt4. Il ne vient pas ici. Il a ouvert un compte auprès d'un courtier occidental respectable et y négocie des spreads de matières premières strictement calendaires. Fiable, position et long terme - tient des positions de 1 à 3 mois sur le marché. Saisir des écarts sur des tendances saisonnières pluriannuelles (céréales, bétail, mou), par exemple, à partir du 1er janvier, saisir un écart à long terme sur le porc jusqu'à la fin mars VENDRE HEJ2 - ACHETER HEK2/.
De tels écarts sont considérés comme assez fiables et les profits arrivent lentement mais sûrement !
Merci pour les réponses, je vais attendre le point 2.
Je me demande quelles autres méthodes d'analyse technique seraient efficaces pour l'analyse des spreads, à part la construction de canaux et le trading de rebonds ?
Comme le commerce de l'appartement perpétuel est vraiment cool, je peux en tirer beaucoup de profit.
Avez-vous un historique de cotation sur les contrats à terme ?
Tout ce que je peux dire, c'est que dans le format mt4 pour les clients de Broco (dans mon cabinet personnel), les cotations sont disponibles pour tous les contrats à terme des dernières années (depuis leur liquidité) qui ont été négociés dans mt4. À l'aide d'un petit programme spécial, l'historique de tout contrat à terme est transféré sur mt4.
Ne le prenez pas comme une publicité. Peut-être que d'autres sociétés de courtage ont de telles options, - je ne sais pas...
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Vendredi, tard dans la nuit, sur TF=M30, il y avait un signal d'entrée pour acheter le spread argent-or, BUY SIF2 - SELL GCG2 =1^2.
La performance a été très bonne aujourd'hui :
Merci pour les réponses, je vais attendre le point 2.
?
Le mieux est sans doute de poster l'EA ici même. Peut-être quelqu'un d'autre sera-t-il disposé à participer à son amélioration.
Pour commencer, je veux télécharger l'indicateur de spread qui a été écrit à ma demande par un programmeur professionnel de notre forum.
Sur le graphique, - l'indicateur a dessiné la ligne d'écart - dans la fenêtre d'indicateur tout en bas.
Les paramètres par défaut que j'ai définis pour le spread des métaux précieux argent-or (futures) :
Il est sur ce, l'indicateur de fond, - en gros, et va travailler "arbitrage" le conseiller dans le testeur et en ligne.
Et nous allons configurer le Conseiller Expert en utilisant cet indicateur également.
Merci pour les réponses, je vais attendre le point 2.
?
Il y a une version de l'EA multidevise pour travailler dans mt4 tester dans le téléchargement. Il fonctionne avec les prix d'ouverture et il est préférable de le tester dans le même mode !
Malheureusement, cette version affiche toujours les résultats actuels des transactions et en points, vous ne pouvez donc la tester que sur des instruments de même dimension. C'est-à-dire que les écarts "argent-or", pétrole-essence, etc. peuvent difficilement être testés ici.
Il doit être modifié de manière à ce que le total des profits/pertes des transactions réelles et virtuelles soit indiqué dans la monnaie de dépôt. Je suis en train de terminer ce remaniement.
En attendant, avec cette version, la version actuelle, vous pouvez tester l'Expert Advisor sur les spreads Brent-Light Sweat, les obligations ZB-ZN=2^3, les indices Dax-Futsi (1:3) et autres, c'est-à-dire sur des instruments de même dimension.
Prenons l'exemple du spread pétrole-pétrole. XRBF2 - HOF2 = 1^1
Ils ont la même dimension de 0,0001 (1pips = 4,2 dollars environ).
Ouvrez le graphique de l'essence XRBF2, M15 et mettez l'indicateur du post précédent ci-dessus.
poste.
Nous voyons que l'écart moyen XRB/HO sur les 21 dernières mesures est maintenant de 0,8662.
De plus, la largeur du canal (entre les bordures rouge et jaune) est d'environ 0,006
Ainsi, nous définissons Delta_Deviation = 0.006/2=0.003 = Delta_Deviation dans les PROPRIÉTÉS de l'EA (et bien sûr, les noms des instruments de spread à analyser)
C'est-à-dire que si le spread actuel(bleu) s'écarte de la valeur moyenne du spread(ligne turquoise épaisse) vers le bas - et dépasse la limite inférieure(jaune), alors le conseiller expert générera un achat réel d'essence XRBF2 et une vente virtuelle de fuel HOF2.
Si l'écart actuel(bleu) s'écarte de la valeur moyenne de l'écart ( ligne turquoise épaisse) vers le haut et dépasse la limite supérieure(rouge), le conseiller expert générera une vente réelle d'essence XRBF2 et un achat virtuel de fioul HOF2.
La clôture des positions est effectuée par un profit/une perte total(e) spécifié(e). Cette option peut être désactivée.
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A suivre.
Voici une version de l'Expert Advisor multi-devises pour travailler dans le testeur mt4. Il fonctionne avec les prix d'ouverture et il est préférable de le tester dans le même mode !
Malheureusement, cette version affiche toujours les résultats de la transaction en cours en pips, de sorte qu'elle ne peut être testée que sur des instruments ayant la même dimension. C'est-à-dire que l'écart "argent-or" ne pourra guère être testé ici.
Nous devrions le refaire de manière à ce que le total des profits/pertes des transactions réelles et virtuelles soit indiqué dans la monnaie de dépôt. Je suis en train de terminer cette refonte.
En attendant, la version actuelle permet de tester l'Expert Advisor sur des spreads Brent-Light Sweat, des obligations ZB-ZN=2^3, etc., c'est-à-dire sur des instruments de même dimension.
Prenons l'exemple de l'écart entre l'essence et le mazout léger. XRBF2 - HOF2 = 1^1
Ils ont la même dimension de 0,0001 (1pips = 4,2 dollars environ).
Ouvrez le graphique de l'essence XRBF2, M15 et mettez l'indicateur du post précédent ci-dessus.
poste.
Nous voyons que l'écart moyen XRB/HO sur les 21 dernières mesures est maintenant de 0,8662.
De plus, la largeur du canal (entre les bordures rouge et jaune) est d'environ 0,006
Ainsi, nous définissons Delta_Deviation = 0.006/2=0.003 = Delta_Deviation dans les PROPRIÉTÉS de l'EA (et bien sûr, les noms des instruments de spread à analyser)
C'est-à-dire que si le spread actuel(bleu) s'écarte de la valeur moyenne du spread(ligne turquoise épaisse) vers le bas - et dépasse la limite inférieure (jaune), alors le conseiller expert générera un achat réel d'essence XRBF2 et une vente virtuelle de fuel HOF2.
Si l'écart actuel(bleu) s'écarte de la valeur moyenne de l'écart (ligne turquoise épaisse) vers le bas et dépasse la limite inférieure (jaune), le conseiller expert générera la vente réelle de l'essence XRBF2 et l'achat virtuel du fioul HOF2.
A suivre.
Leonid, merci pour les informations les plus intéressantes, IMHO,... Mes "singes"...:-) arrivent à leur conclusion logique, dès que je les aurai amenés à un résultat plus ou moins acceptable, je ne manquerai pas de faire un peu de spread trading.
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Il est clair que nous devons exécuter le conseiller expert deux fois sur cet historique. Tout d'abord, sur le graphique de l'essence XRBF2, et ensuite sur le graphique du mazout HOF2, et(attention !) - dans la deuxième exécution nous devrions échanger les noms des instruments dans les PROPRIÉTÉS du Conseiller Expert !
Cela est nécessaire, car le testeur ne conserve dans son rapport que les résultats de transactions réelles (et non virtuelles). Puis, en additionnant les résultats de deux passages, nous obtenons les résultats réels des opérations de spreads appariés sur l'historique spécifié.
Nous commençons donc par exécuter l'Expert Advisor sur le graphique XRBF2, M15 gasoline avec les paramètres ci-dessus :
Notez que le commentaire dans le coin supérieur du graphique indique (en pips) les profits/pertes des transactions actuelles réelles et virtuelles ! Et même leur valeur totale, - soulignée en jaune :
Le résultat du premier passage (échanges d'essence réelle)
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Maintenant, ouvrez le graphique HOF2, M15, échangez les noms des instruments dans les PROPRIÉTÉS de l'EA.
Et encore une fois, nous l'exécutons sur la même section d'histoire. C'est le résultat du "fonctionnement synchrone de l'huile" :
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Voici les rapports sur les deux instruments.
CONTINUATION