Spread trading dans Meta Trader - page 183
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Le coût des abonnements varie d'un pays à l'autre. Par exemple, sur le site web le plus célèbre de la MRCI, http://www.mrci.com/web/index.php, si je ne me trompe pas, un abonnement trimestriel coûte environ 130-150 $ (consultez le site, recherchez les types d'abonnement), et il donne accès aux documents du site saisonnier sur l'ensemble du marché des matières premières et des spreads http://www.mrci.com/client/seapat/index.php (il existe une version d'essai de deux semaines).
En outre, des bulletins d'information mensuels contenant les entrées les plus "statistiquement prometteuses" accompagnent l'abonnement. Il s'agit d'entrées simples et de paires.
Par exemple, voici un tel graphique saisonnier sur 5 et 15 ans sur le spread calendaire du café (Arabica) KC U1 - KC Z1 (les flèches sont les miennes) :
Vous pouvez en savoir plus et prendre les adresses des sites saisonniers dans le numéro du 15 mars du magazine Leprechaun, dans l'article TRADING SPREDS - 4 (saisonnalité).
Pour en revenir au MRSI, je télécharge ci-dessous un échantillon analytique des mouvements saisonniers des spreads calendaires et intermarché pour mars-avril, qui a été pris là par accès par abonnement.
M. Barsky !
Je peux vous demander une réponse ?
Qu'est-ce que le quasi-arbitrage ?
;)
Pourriez-vous, .... Expliquez la signification de la notion de quasi-arbitrage. En quoi diffère-t-elle (sans entrer dans les détails) du commerce fondé sur l'hypothèse d'un retour à la moyenne ? Simplement, en raison du fait qu'il y a trois paires impliquées... la probabilité d'un retour est plus élevée.
;)
Peut-être pas du tout...
Pour n'en citer que quelques-uns, dans la plupart des cas, nous pouvons déterminer la taille des positions des instruments de spreads corrélés de manière à ce que la ligne de l'équité totale (c'est-à-dire la ligne de spread) suive un canal horizontal prévisible ou légèrement incliné.
En outre, il existe un puissant facteur de soutien : la saisonnalité ! Certains produits de base sont beaucoup plus demandés à certaines périodes de l'année qu'à d'autres.
Prenez l'huile et l'essence. Certainement - des instruments corrélés dans une large mesure.
Par exemple, à la mi-avril et au début du mois de mai, les raffineries américaines cessent temporairement et partiellement de produire du fioul domestique (à la fin de la saison de chauffage) afin de donner la priorité à la production d'essence pour les vacances d'été.
Les achats de pétrole par ces raffineries sont fortement réduits et la demande baisse ! Cependant, la production de pétrole elle-même par les sociétés de production continue au même rythme, le pétrole est accumulé dans les installations de stockage et, par conséquent, le prix du pétrole va diminuer par rapport au prix de l'essence - dont la demande augmente chaque semaine au printemps ! Ainsi, il y a une justification ici dans le "cas général" de la mi-avril pendant 2-3 semaines pour travailler uniquement sur la vente du spread pétrole-essence : VENDRE CL - ACHETER XRB =1^1
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Notez que dans le monde civilisé - par des lois anti-trust :
l'extraction du pétrole, le raffinage et la vente au détail des produits raffinés sont strictement séparés et une entreprise ne peut presque jamais s'engager dans ces trois (voire deux !) activités simultanément, ce qui constitue un bon argument en faveur du facteur de prévisibilité des mouvements des prix des matières premières !
(Contrairement à notre marché russe, où les entreprises monopolistiques chemise dans les trois directions à la fois. C'est pourquoi notre prix de détail de l'essence augmente toujours - malgré les baisses assez fréquentes des prix mondiaux du pétrole !)
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avatara, - dans le téléchargement ci-dessous j'ai un article intéressant SPRED WITHOUT BAD, qui clarifie dans une certaine mesure la question du trading des spreads de matières premières.
M. Barsky !
Puis-je vous demander pardon ?
Qu'est-ce que le quasi-arbitrage ?
;)
"Ne fais pas d'histoires." (с).
Lequasi-arbitrage est - selon mon hypothèse - presque un arbitrage. Par exemple, ce que je décris dans mes articles pour travailler dans MT4 - il est difficile de l'appeler arbitrage strict ! Et ce n'est pas nécessaire !
Mais le terme conventionnel de"quasi-arbitrage" - est tout à fait approprié pour cela, et il ne m'oblige à rien de strict ! Et c'est pourquoi il laisse place à l'expérimentation !
"Ne faites pas d'histoires". (с).
Lequasi-arbitrage est - comme je le suggère - presque un arbitrage. Par exemple, ce que je décris dans mes articles pour travailler dans MT4 peut difficilement être appelé arbitrage strict !
Mais le nom conditionnel de"quasi arbitrage" lui convient très bien et ne m'oblige à rien de strict ! Et cela laisse donc place à l'expérimentation.
Je ne suis pas vindicatif...
Je voulais juste savoir si j'avais bien compris.
MERCI pour votre intérêt et votre réponse !
Toujours VOUS-MÊME !
Ouais. Ouais, c'est ça. Ce serait un gagnant-gagnant. C'est plutôt intelligent. Mais c'est l'inverse.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Je l'ai vérifié - ça marche. Coïncidence ?
;)
Pouvez-vous nous conseiller sur l'OR et l'ARGENT, une tactique de trading ? L'or a un grand écart de 70-100 pips.
Merci !
p.s. peut-être existe-t-il une tactique pour trader sur les paires avec de grands écarts ?
Quelles sont les tactiques de trading sur l'OR et l'ARGENT ? L'or a un grand écart de 70-100 pips.
p.s. peut-être existe-t-il une tactique pour trader sur les paires avec de grands écarts ?
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Voir le post de la page 181 du 21 août (10:29 ) sur l'écart argent-or. https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page181
Lisez attentivement l'ensemble du message, y compris les lignes :
" ... Je recommanderais d'acheter seulement les futures SIU1-GCV1, parce que pour les instruments spot XAU/XAG nos sociétés de courtage fixent un spread asc-bid complètement "non pertinent", alors que pour les futures dans MT4 vous pouvez (souvent) ouvrir sans pertes sur asc-bid si (par exemple) vous ouvrez la première position du spread dans MT4 en utilisant un ordre Limit et la deuxième position - manuellement. (Je vous rappelle que les futures dans mt4 Broco, InstaForex et quelques autres sont ouverts/fermés par des ordres à cours limité - sans facturer le spread asc-bid). Pourquoi donner à quelqu'un d'autre vos fonds, aussi petits soient-ils ? Et le rapport des tailles des spots XAU-XAG dans certains mt4 - devrait être calculé différemment (je ne sais pas pourquoi - et je ne m'en suis pas soucié...)" - c
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L'actuel spread argent-or désaisonnalisé SI-GC=1^3(2^5) est à peine terminé ! Il est vrai que la ligne d'écart s'est un peu repliée vendredi - elle a corrigé. Voyons ce qui se passe ensuite !