Spread trading dans Meta Trader - page 120

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Et voici un humble cadeau pour vous - un graphique des tendances saisonnières sur le spread du sucre, contrats d'approvisionnement - mai 2010-mars 2011 :
 
rid >>:

Почему же наглость ?

Вовсе нет! Как раз такая тактика считается оч. результативной! Но тут абсолютно нечего делать без графиков сезонных тенденций, иначе можно влететь. А эти графики, к сож., - в большистве - платные....

Il s'agit d'une tactique effrontée car elle est facile à calculer et offre un rendement garanti sans risque. Et comme c'est le cas, il est calculé depuis longtemps par les gars assis plus près de la fenêtre de transaction, et ils lèchent tout ce qui se trouve sur la plaque bien avant que cette plaque ne vous parvienne. Il ne vous reste que des stratégies risquées. C'est-à-dire des stratégies où vous prenez un certain risque. Si vous évaluez correctement ce risque, vous vous trouverez du bon côté. N'espérez pas trouver une stratégie sans risque, qui est l'arbitrage. L'arbitrage n'existe pas, car il est entièrement consommé devant nous.

 
Il s'agit d'une tactique effrontée car elle est facile à calculer et offre un rendement garanti sans risque. Et comme c'est le cas, il est calculé depuis longtemps par les gars assis plus près de la fenêtre de transaction, et ils lèchent tout ce qui se trouve sur la plaque bien avant que cette plaque ne vous parvienne. Il ne vous reste que des stratégies risquées. C'est-à-dire des stratégies où vous prenez un certain risque. Si vous évaluez correctement ce risque, vous vous trouverez du bon côté. N'espérez pas trouver une stratégie sans risque, qui est l'arbitrage. L'arbitrage n'existe pas car il est entièrement consommé devant nous. <br / translate="no">.
Mon opinion est similaire. La bicyclette a déjà été inventée et est utilisée depuis longtemps. Ce n'est pas dans les tendances saisonnières qu'il faut chercher l'arbitrage, mais dans leur écart par rapport au scénario historique : en évaluant les facteurs qui les déterminent et en prenant les décisions appropriées. On ne dit pas en vain que l'arbitrage n'est pas une vache à lait éternelle mais un gagne-pain temporaire.
 
Le code est-il correct ?
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   int k;
   if (pretime == 0) k = MinBars;
   else k = iBarShift(Symbol_1,Timeframe,pretime,true);
   pretime = iTime(Symbol_1,Timeframe,0);
   while (k >= 0)
   {
    int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
    Spread[k] = iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
    AvSpread[k] = CalculateAvarageSpread(Symbol_1, Symbol_2, Timeframe, NBars, k);
    k--;
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars, int Shift)
{
   int k;
   double N = 0;
   double Sum = 0;
   for(k = Shift; k < iBars(Symbol_1,Timeframe); k++)
   {
      if(N == NBars)
         break;

      int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
      if(symb2Shift != -1)
      {
         Sum += iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
         N++;
      }
   }
   double avarageSpread = Sum / N;
   return(avarageSpread);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
rid >>:

Если исходить из такой идеи, то сейчас нужно купить 0.54 лота EURJPY (зел.) и продать

каждую из составляющих пар по 0.1 лоту.

Сейчас перед пейроллсами попробую так сделать на демо.



J'avais complètement oublié ces positions ! (Ouvert sur le quotidien 5.03 - voir page 116)
C'est ce qui se passe actuellement avec ces postes ouverts :

 
yuripk >>:
Правильно ли код составил?


Ce code ne ralentit-il pas le processeur ?
(au lieu de Timeframe - je mets Period() partout)
 
rid писал(а) >>

Rapidement, voici à quoi cela ressemble (la ligne jaune est la ligne moyenne combinée des sept paires JPY)

CADJPY est rouge

EUR EURJPY - vert

USDJPY - bleu

GBPJPY - aqua

NZDJPY - marron

AUDJPY - filet

CHFJPY - orange




D'après l'image, ils auraient dû acheter du cadjpy au lieu de l'eurjpy, et je ne comprends pas pourquoi ils ont vendu 0.1 d'eurjpy ?
 
J'ai trouvé un indicateur intéressant qui montre le profit ou la perte en dollars si vous avez ouvert une position il y a quelque temps. Si vous mettez deux indicateurs,
vous pouvez observer comment le spread change entre les paires, et vous pouvez créer un outil synthétique composé de plusieurs indicateurs séparés.
Dossiers :
emarza_v2.3.mq4  7 kb
 
BONJOUR A TOUS !
Il est bien connu que le russ. Le FR suit surtout le prix du pétrole.
En ce moment - la ligne des prix du pétrole(CL - ligne bleue sur le graphique) a divergé de la ligne des prix de l'action Rosneft (vert).
Et la ligne d'écart Delta a dévié vers le bas.
Il y a une raison d'entrer dans BUY ROSN + SELL BRN (Brent) .
Le rapport entre les tailles des positions a été calculé comme étant de 3 : 0,03, mais je ne suis pas sûr de l'exactitude de ce calcul.
Si quelqu'un est intéressé par cette situation, veuillez donner votre avis sur les tailles de ces postes.
(Je vous rappelle que seuls des "lots" entiers peuvent être placés sur des actions de Broco).

 
rid писал(а) >>
BONJOUR À TOUS !
Il est bien connu que le russ. Le FR suit surtout le prix du pétrole.
En ce moment - la ligne des prix du pétrole(CL - ligne bleue sur le graphique) a divergé de la ligne des prix de l'action Rosneft (vert).
Et la ligne d'écart Delta a dévié vers le bas.
Il serait maintenant judicieux d'entrer dans BUY ROSN + SELL BRN (Brent) .
Le rapport entre les tailles des positions a été calculé comme étant de 3 : 0,03, mais je ne suis pas sûr de l'exactitude de ce calcul.
Si quelqu'un est intéressé par cette situation, - merci de donner votre avis sur la taille de ces postes
(Je vous rappelle que seuls des "lots" entiers peuvent être placés sur des actions de Broco).


J'ai aussi calculé 1:10, maintenant je vais essayer de calculer à la main.
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