Spread trading dans Meta Trader - page 123
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Нужно сбалансировать лоты так, чтобы изменение золота на 5% и изменение серебра на 5% были равны в валюте депозита. Отсюда и нормализация на волатильность. Для золота 5% может быть 100 пунктов, а для серебра - 50.
Qu'y a-t-il à équilibrer ? Si les tailles de lot sont égales en dollars, alors une variation de 5 % du gage et une variation de 5 % de l'argent entraîneront une variation nulle du solde, car il n'y a pas eu de convergence/divergence. Quel est le rapport entre les points et la volatilité ? Les pourcentages sont des pourcentages.
Vous devez l'équilibrer si vous voulez réduire l'effet de la volatilité accrue de l'or, par exemple, de sorte qu'une variation de 5 % de l'argent soit égale à une variation de 10 % de l'or. Ensuite, vous devez échanger l'or contre l'argent dans une proportion de 1 à 2, toujours en dollars. Mais ce n'est qu'une conséquence de la façon dont vous construisez le processus de diffusion - c'est primordial. Une fois que vous avez construit le spread, les tailles de lot suivent automatiquement, sans calculs compliqués.
timbo, умный человек, объясни мне зачем тогда в учебниках и статьях учат учитывать волатильность и стоимость пункта?
вот например отрывок из статьи:
чел написавший сие, вычислил среднедневной ATR за 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам
причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
n'a pas dit un mot sur la cointégration, il a juste dit qu'il utilise des instruments avec une corrélation >0.9 pour trader
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Personnellement, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il faut prendre en compte la volatilité et pourquoi exactement
pour 6 semaines et pas 8 ou 246. Mais c'est un fait - même les présidents LLC prennent en compte la volatilité
Deuxièmement, cette formule est une sorte de calcul du ratio de cointégration. Il a choisi la période de manière impériale, très probablement, il a juste fait le test à travers l'histoire - une telle optimisation. Il n'y a aucune garantie que cette période sera optimale à l'avenir. Ne vous attendez pas à ce que les articles ouverts vous donnent des instructions détaillées pour une stratégie rentable.
La co-intégration est une théorie qui explique pourquoi le trading de paires est possible. La corrélation n'est pas nécessaire pour la cointégration. Cependant, en réalité, la plupart des produits financiers sont cointégrés, et un degré élevé de cointégration va de pair avec une corrélation élevée. C'est-à-dire qu'en prenant deux instruments avec une corrélation de 0,9, vous obtenez presque certainement des instruments cointégrés. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de cointégration, mais il l'utilise quand même.
Il serait intéressant de voir comment il construit le processus de propagation. Je suis sûr qu'il construit aussi le processus 1 à 5. Le processus d'écartement est primordial, les lots suivent automatiquement.
вот например отрывок из статьи:
чел написавший сие, вычислил среднедневной ATRза 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что
FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам
причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
Moi aussi (modestement) je calcule et trade ces instruments 1:5(mais mes lignes de prix sont avec des coefficients)
Во-первых, из приведённой формулы видно, что стоимость пункта нафиг не нужна, просто он меряет волатильность в пунктах, а потом переводит её в доллары. Если бы он мерял сразу в долларах, т.е. в данном случае в евро, то пункты бы не возникли. Это ненужная информация.
Non, ces contrats sont tous deux négociés directement en euros (d'après ce que je comprends).
ils proviennent d'Eurex, ce sont deux indices européens, ils devraient être en euros
il prend en compte la valeur du point par lot - c'est exactement compréhensible, car
un lot FESX n'est pas égal à un lot FDAX en euros, ce qui les égalise.
qu'est-ce que la volatilité a à voir avec ça ?
c'est-à-dire qu'à mon avis, ils devraient être considérés comme 1:2,5 car en eur la valeur du pip par lot
FDAX = 25 eur et FESX = 10 eur.
Je ne comprends pas ce que c'est que de construire un processus 1:5.
mais c'est ainsi que les choses se présentent :
et en fait ici est cet article, si quelqu'un est intéressé, lire
Riz ZR - ligne de prix violette
Lephénomène naturel El Niño pourrait nuire aux cultures de riz en Asie:
"La récolte de riz de printemps en Asie du Sud-Est est menacée en raison de l'impact du phénomène naturel El Niño, qui provoque la formation de tempêtes, et de la sécheresse qui l'accompagne. C'est ce qu'affirme un porte-parole de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Selon Concepcion Calpe, économiste en chef de la FAO, la sécheresse a fait des ravages au Viêt Nam, où la récolte de riz hiver-printemps est déjà en cours.
Selon Concepcion, la récolte de cette année devrait augmenter de manière significative. Mais on craint désormais que la réduction des apports d'eau des fleuves Mekong et Hongha, due à la sécheresse, n'entraîne de graves pertes.
La Thaïlande, premier exportateur mondial de riz, a abaissé ses prévisions de récolte à un peu moins de 6 millions de tonnes, alors qu'elle prévoyait 8,2 millions de tonnes en décembre.
Rappelons qu'au printemps dernier, la Thaïlande a enregistré une nouvelle récolte de 8,4 millions de tonnes."
ZC - vert
ZW - bleu
ZS - rouge
ZM - brun
ZL - azur.
в еврах стоимость пункта на лот
FDAX = 25 eur, а FESX = 10 eur
J'ai regardé dans B., et ce n'est pas du tout comme ça.
valeur du point :
pour FESX = 10 eur.
pour FDAX = 12,5 eur.
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Je ne comprends pas.
Est-ce parce que B. est un CFD et non un vrai contrat à terme ?
Qu'est-ce qui fait que ce John pense que FDAX vaut deux fois plus ?
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peut-être s'agit-il de normalisation ?
Ce Jean, lorsqu'il construit l'écart, normalise la relation entre les instruments
(si vous lisez l'article, faites attention à la section 6.2 "Normalisation du ratio entre deux marchés")
comme il l'écrit pour préciser "quel marché surpasse l'autre".
Сег. утром, вот сейчас - обнаружил, что ночью внаглую, бесцеремонно была закрыта SELL ZWN0 без всяких предупреждений и извещений.
2010.03.12 17:28 sell 0.08 zwn0 494.00 0.00 0.00 2010.03.16 04:04 493.25 -0.80 0.00 0.00 3.00Please use previous contract
Maintenant, dans B. il n'y a pas de telle possibilité....