Spread trading dans Meta Trader - page 85
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Извини rid, не разглядел... Мартышка к старости.... Беру оптом.
Je l'ai mis dans mon message personnel à la condition que je reçoive une explication détaillée de la façon de faire du profit avec (et je cite) - "Littéralement chaque jour, j'ai l'honneur d'observer comment la croix et le spread peuvent évoluer dans des directions différentes - une grande opportunité de faire du profit".
https://forum.mql4.com/ru/25966 Article : "Erreur"zéro diviser".......... qui est un imbécile ????" Cela aiderait-il ?Voici l'adresse du sujet. Je vais le laisser ici pour qu'il ne se perde pas.
"Mais ! un marché est un marché, je m'ennuie sans lui, alors j'ai décidé d'examiner l'arbitrage du point de vue du marché des paris sportifs pendant un certain temps. Curieusement, c'est aussi un marché, et un marché assez liquide. La terminologie est bien sûr différente, par exemple l'arbitrage est appelé une fourchette, les traders sont appelés des pickers, les courtiers (bookmakers dans ce cas) sont appelés des buks, etc. Mais l'essence de la chose ne change pas - il s'agit d'une distorsion commerciale, c'est-à-dire d'un arbitrage. Un exemple simple d'arbitrage sportif : des personnes jouent au tennis. Les joueurs A et B. Et il y a deux bureaux qui prennent des paris sur ce match - x et y. Dans le bureau X, la cote du joueur A est de 2,10, celle du joueur B de 1,80. Au bureau Y, la cote du joueur A est de 1,80, celle du joueur B de 2,10. Nous parions 1 000 chacun, à X sur A, à Y sur B. Nous ne parions que 2 000, mais nous obtiendrons 2 100 quel que soit le résultat du match... 100p sur 2.000, c'est 5%. C'est ce qu'on appelle une fourchette de 5 pour cent. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une stratégie simple... Et comme je suis entré dans le monastère de quelqu'un d'autre avec sa propre charte, je l'ai immédiatement reçue dans le cou))). Certains bookmakers ne paient pas les gains. Ou ils le font, mais avec un grincement - les gens attendent pendant des mois. Je suis coincé avec l'un d'entre eux maintenant. Et ceux qui paient, donnent des fourchettes de moindre rentabilité... Néanmoins, même avec toutes les astuces cachées, les personnes qui sont sur ce marché depuis longtemps affirment qu'un mois après un dépôt (ici - la banque), vous pouvez obtenir un bénéfice de 10-30%. Je ne peux pas dire avec certitude si c'est vrai. Nous verrons bien. C'est ma façon de me reposer du Forex et des fonds...".
Fourchettes d'arbitrage - http://www.livelines.ru/index4.shtml
Вот адресок в тему. . .
La seule différence est la raison évidente pour laquelle les fourchettes ne sont pas acceptables sur le marché : dans l'exemple, c'est 50/50 (gagnant-perdant) par transaction, alors que sur le marché, les options de résultat sont infinies.
помучав несколько пар инструментов и написав собственный индиратор, а точнее 2 пришел к выводу, что лучше всего использовать для индикатора - метод "Сглаженное скользящее среднее" по нему менее всего выражено отклонение на функцию экспоненты. Что показал опыт. Думаю понятно будет на рисунке
как видно при фактической математической абсолютной разности котировок - ночью у нас эта разность на интервале не меняется. При этом не должен меняться, естественно, и спред между двумя инструментами. НО! при использовании EMA спред у нас будет по-тихоньку убывать на графике относительных едениц, а фактически спред будет оставаться на одном и том же уровне, а значит индикатор будет показывать ложные сигналы.
ВЫВОД: Используя "Сглаженное скользящее среднее" мы максимально приближаем индикацию раздвижки к истинным результатам.
Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi l'écart d'arbitrage devrait-il être lissé ? IMHO, c'est complètement inutile...Les amis !
Déplaçons la discussion sur l'élaboration de critères formels pour entrer et sortir des transactions. Pourquoi toutes ces photos si deux instruments se chevauchent toujours ? Peut-être que je suis obtus, et que vous le faites plus habilement. Laissez-moi vous montrer un exemple.
1. Par indicateurs : Déviation - la ligne de l'or est la déviation de l'or en pourcentage de son prix moyen ; la ligne de l'argent - la déviation de l'argent en pourcentage de son prix moyen ; l'histogramme - la différence de ces déviations en pourcentage (ici je comprends que les hérissons et les chats sont déduits, et ça me dérange)
Le profit du spread montre le profit sur le trade, contrôlé par le placement de flèches sur le graphique.
2. Sélection des lots. La courbe de profit est calculée pour des lots d'or(XAU) 0.1 : 0.12 d'argent(XAG). Je me base ici sur l'hypothèse que les prix des deux instruments évoluent généralement d'un pourcentage à peu près identique. Nous calculons donc la valeur de 1% de variation du prix pour chaque instrument, et en la ramenant à une valeur de point, etc. nous obtenons ce ratio. Cependant, il m'a ensuite semblé raisonnable de le baser encore sur la volatilité des instruments (par exemple sur la base de l'ATR), mais je ne l'ai pas encore testé.
3. L'hypothèse "currency spread trading = cross trading". En plus ici que le cross marche sans rapport avec les devises sous-jacentes (cela me semble un non-sens, la différence ici est parfois 2-3 pts qui tuera le slippage). Cette hypothèse n'est valable que lorsque le nombre de lots d'un instrument correspond à un lot exact (par exemple pour l'EUR et le CHF - 1 à 1,36 [ou la valeur de l'EUR]). Ensuite, nous réalisons vraiment des opérations de cross sur la base d'une seule moyenne mobile (avec toutes les pertes qui en résultent). Mais si le ratio des lots est différent (dans ce cas, la variante basée sur la volatilité me semble plus logique), alors on ne pourra pas parler de cross trading pur.
4. Et enfin la partie la plus intéressante. Concernant l'intersection et la divergence des lignes indicatrices. Ils seront TOUJOURS croisés pour N'IMPORTE QUEL instrument, car chacun d'eux est construit par rapport à son prix moyen. (Je crois que Rid a parlé ici d'une pondération des courbes les unes par rapport aux autres - veuillez expliquer). C'est là que réside mon plus grand malentendu - pouvez-vous me le dire. Règles d'entrée ? - la divergence des lignes d'une distance "suffisante" ? règles de sortie ?? - le croisement de lignes ? ou leur divergence dans l'autre sens d'une distance "suffisante". Un système d'inversion ? Des idées ? Oui, les flèches sur le graphique indiquent les points d'entrée. Si dans le second, vous pouvez gagner.
PS Je suis en train de creuser le sujet et je n'ai pas encore creusé. Les résultats ne sont pas impressionnants, même avec une optimisation. (Cela dit, les tests sont compliqués).
PPS On m'a posé ici des questions sur l'indicateur de profit des transactions. Il est contrôlé par des flèches sur le graphique : flèche vers le haut - acheter le premier instrument, flèche vers le bas - vendre. (au prix d'ouverture) cross - fermeture des positions (également au prix d'ouverture). Paramètre same_direction=1 - les transactions sont ouvertes dans une seule direction, same_direction=-1 - dans différentes directions. N'aime pas l'ouverture successive de nouvelles transactions sans clôture préalable des précédentes. Parfois, il disparaît du graphique - il est nécessaire d'entrer les propriétés et de sortir (recharger).
Друзья!
Давайте сместим дискуссию в область выработки формальных критериев входа и выхода из сделок. К чему все эти картинки, если на них любые два инструмента всегда будут пересекаться? Может я туплю и вы поступаете более грамотно. Покажу на примере.
1. По индикаторам: Deviation - золотая линия - это отклонение золота в процентах от своей средней цены; серебряная линия - отклонение серебра в процентах от своей средней цены; гистограмма - это разность этих процентных отклонений (тут я понимаю, что вычитаются ежики с кошками, и это меня беспокоит)
Spread profit показывает прибыль по сделке, управляется путем установки стрелок на график.
2. Выбор лотов. Кривая прибыли рассчитана для лотов золото(XAU) 0,1 : 0,12 серебро(XAG). Здесь я базируюсь на гипотезе, что цены обоих инструментов обычно изменяются примерно на один и тот же процент. Поэтому мы рассчитываем стоимость 1% изменения цены по каждому инструменту, и приводя к стоимости пункта и т.д., получаем это соотношение. Однако, потом мне показалось разумным основываться все же на волатильности инструментов (например на основе ATR), но пока не проверял.
3. Гипотеза "торговля валютными спредами = торговля кроссом". Плюс сюда, что кросс ходит несвязанно с базовыми валютами (это мне представляется чушью, разница здесь иногда 2-3 пунта, которые убъет проскальзывание). Так вот, эта гипотеза справедлива лишь тогда, когда количество лотов по инструментам соответсвует точному локу (например для EUR и CHF - 1 к 1.36[или сколько там щас евро стоит]). Тогда действительно мы торгуем кроссом на основе системы на одной скользящей средней (со всеми вытекающими сливами). Но если соотношение лотов будет иным (здесь мне кажется наиболее разумен вариант, основанный на волатильности), то чистой торговлей кроссом это уже не назовешь.
4. Наконец к самому интересному. По поводу пересечения и расхождения линий индикатора. Они ВСЕГДА будут пересекаться для ЛЮБЫХ двух инструментов, т.к. каждая из них построена относительно своей средней цены. (тут rid по-моему писал про какие-то взвешивания кривых относительно друг друга - поясните пожалуйста) Здесь кроется самое большое мое непонимание - подскажите. Правила входа?? - расхождение линий на "достаточное" расстояние? Правила выхода?? - пересечение линий? или их расхождение в другую сторону на "достаточное" расстояние. Переворотная система? Какие у кого мысли? Да, стрелками на графике показаны точки входа. если войти в первой то можно попасть. Если во второй- заработать.
PS Копаю тему и пока не накопал. Результаты тестора не впечатляют даже с оптимизацией. (при этом тестирование осложнено)
PPS тут спрашивали про индикатор прибыли сделки.- выкладываю свой. Управляется стрелками на графике: стрелка вверх покупка первого инструмента, вниз - продажа. (по цене открытия) крестик - закрытие позиций (тоже по цене открытия). Параметр same_direction=1 - сделки открываются в одну сторону, same_direction=-1 - в разные. Не любит последовательных открытий новых сделок без предварительных закрытий предыдущих. Иногда исчезает с графика - надо зайти в свойства и выйти (перезагрузить).
Pour une raison quelconque, il ne s'affiche pas dans MT((
Pour une raison quelconque, il ne s'affiche pas dans MT((
Non, ça marche. Je l'ai vérifié maintenant. Peut-être que l'historique n'est pas chargé pour les deux instances ou que la flèche et la croix sur le graphique n'ont pas été placées (voir l'image ci-dessus).