Spread trading dans Meta Trader - page 80

Nouveau commentaire
 
rid >>:

Тоже неплохой подход. Только вы не показали, - как программно вычисляются

(Mediana(symbol_1) и Mediana(symbol_2).

Кстати, как по вашему алгоритму получились бы лоты тандема GCG0+УMH0 ?

Les rapports sont d'environ 1:3,2, mais c'est avec un graphique en dents de scie, comme indiqué ci-dessus.

J'ai décrit l'algorithme en principe, mais voici le code de la fonction au cas où (au lieu de 30 jours, vous pouvez prendre n'importe quel nombre, quelques extrêmes sont écartés) :

double Mediana(string symb)
{
	int sum = 0;
	int count = 0;
	double pp = MarketInfo( symb, MODE_POINT);
	int hod[];
	ArrayResize( hod, 30);
	for (int i = 1; i <= 30; i++)
	{
		hod[ i-1] = (iHigh( symb, PERIOD_D1, i) - iLow( symb, PERIOD_D1, i)) / pp;
		if (GetLastError() == 0)
		{
			sum = sum + hod[ i-1];
			count++;
		}
	}
	
	if ( count < 30 && count > 0)
		return(NormalizeDouble( sum / count, 2));
		
	ArraySort( hod);
	
	sum = 0;
	for ( i = 2; i < 30 - 2; i++)
		sum += hod[ i];
		
	return(NormalizeDouble( sum / (30 - 4), 2));
}
 

Un petit indicateur esquissé, basé sur Fduch.

En bref :

1. compte la différence de 2 instruments pour une certaine période, en fait la moyenne.

2. toutes les valeurs positives qui en résultent sont à nouveau moyennées et multipliées par le coefficient.

3. valeurs négatives - de la même manière.

4. nous pouvons trader lorsque l'indicateur atteint ces niveaux, fermer sur le profit.


#HPQ:#IBM (1:0.45), #IBM:#INTC (1:4.63), #INTC:#MSFT (1:0.77) et d'autres combinaisons de ce groupe montrent de très bons résultats.

#CLH0:#NGH0 (1:11.1)


Tous les symboles du courtier Inst...

Dossiers :
spreadcharts.mq4  3 kb
 

Le script de calcul des lots a été complété et offre désormais un certain nombre d'options pour la division des instruments. Choisissez celui qui correspond à vos besoins.


Dossiers :
lot_final.mq4  2 kb
 
rid писал(а) >>

Réglez une magie différente à chaque entrée et vous n'aurez aucun problème ! C'est pour ça que la magie est là ! - Pour qu'il soit différent pour chaque tandem.

Et vous pouvez fermer n'importe quel tandem par un conseiller tel que celui de Kim(http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=44 ) sans toucher aux autres tandems !


Je n'ai pas trouvé le magicien dans l'EA mentionné ci-dessus (ou plutôt dans le lien qui pointe vers un autre), mais il est dans http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=44,

mais il n'y a pas de stop loss dedans.

Je me suis demandé s'il serait capable de fermer deux positions avec des maîtres égaux,

C'est-à-dire qu'il calculera le total des profits et des pertes de deux positions ?

 

Lequel des deux ? - Nous avons le même lien dans nos posts - regardez bien ! Et le lien ouvre exactement cette EA - ce que j'ai "voulu dire".

Il clôture le total des profits/pertes de deux ou plusieurs positions avec le même magicien.

 
rid писал(а) >>

Lequel des deux ? - Nous avons le même lien dans nos posts - regardez bien ! Et le lien ouvre le même conseiller expert que j'ai "signifié".

Je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais je suis sûr que je ne ferai jamais de profit dans cette situation.

c'est vrai, mais certains profits sont souvent perdus à cause des téléscripteurs.

 
forex-k >>:

и все таки мой старый метод синхронизации лотов более правильный

вбиваете в настройки базовый лот и два инструмента, бросаете скрипт на график и готово...




Mon script ne compte parfois pas correctement (instr. de grain) :

Ou voici les journaux allemands :


La taille des coches de chaque outil est différente dans les deux cas (en points).

 
rid >>:


У меня что-то иной раз некорректно считает скрипт (зерновые инстр.):

Или вот немецкие бумаги :


Размер тика каждого инструмента в обоих случаях разный (в пунктах)

D'ailleurs, peut-être que jouer avec des lots ne vaut pas du tout la peine. Après avoir analysé différentes paires, je suis arrivé à la conclusion qu'en principe les lots devraient être presque toujours égaux, même sur la paire or-argent. Le critère est une répartition égale des profits et des pertes.

Voici un indicateur montrant comment le profit/la perte avec des lots égaux sur la paire or/argent si nous avons ouvert sur la ligne verte avec 0,1 et 0,1 lots.

L'histogramme vert représente les profits/pertes dans la devise de dépôt.


 
forex-k >>:

Да кстати возможно игра с лотами вообще того не стоит. Проведя анализ различных пар я пришел к выводу что в принципе лоты должны быть почти всегда равны даже на паре золото серебро. Критерий это равномерное распределение прибыль/убыток.

Вот индикатор показывающий как развивалась прибыль/убыток с одинаковыми лотами на паре золото -серебро если бы мы открылись на зеленой линии с лотами 0.1 и 0.1

зеленая гистограмма это прибыль/убыток в валюте депозита



Qu'en est-il de (dax + futsi), (KC+RCE), (YHOO+INTC=3:2), etc.....
 
rid >>:


А как же (дакс +футси), (KC+RCE), (YHOO+INTC=3:2) и т.п....

besoin de vérifier....

comme pour le dax + futsi, les lots devraient également être les mêmes, ce ne sont pas les lots qui sont importants, mais l'utilisation logique des outils.

il est important que les outils reviennent toujours et qu'il n'y ait pas de méga-écarts, ce n'est qu'alors que tout fonctionnera bien

concernant le café .... il n'y a pas assez de citations pour une analyse


1...737475767778798081828384858687...254
Nouveau commentaire