Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 29
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À propos de la valeur :
La valeur des actifs ne peut pas être négociée directement comme les prix. Il existe différentes méthodologies d'évaluation. Je n'aborde plus le sujet de la valeur.
Et à juste titre ! - Je parle de celle qui est surlignée. Vous ne savez pas ce qu'est la valeur de toute façon. C'est pourquoi vous ne pouvez pas définir la valeur ou même le prix. Et si vous ne le savez pas, alors vous ne devriez pas gonfler vos joues et lancer différentes déclarations fracassantes (qui, d'ailleurs, se contredisent souvent).
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à Neutron
Pour être juste, avec tous mes sentiments chaleureux pour Timbo, je dois dire qu'il a raison. Tant sur l'arbitrage que sur le coût, et dans la citation que vous avez citée.
La seule chose qui pourrait ne pas faire l'objet d'un débat, mais d'une discussion, est l'impossibilité d'un "système de valeurs exact". Apparemment, Timbo pense qu'il y a une impossibilité fondamentale d'un tel système. Et je pense qu'il n'y a pas une telle impossibilité en principe. Simplement, la valeur d'un actif est une valeur essentiellement dynamique qui dépend d'un très grand nombre de circonstances, y compris celles qui ne sont pas directement liées à l'actif lui-même. C'est pourquoi, à ce jour, non seulement il n'existe pas de théorie adéquate, mais il n'y a pas d'outils, ni même de système de concepts pour en construire une. Et mon argument est simple : le principe de causalité. La valeur a ses raisons, elle ne surgit pas du néant. Si ces causes et le mécanisme de leur action étaient connus, la construction d'un système approprié d'estimation de la valeur serait tout à fait possible. C'est-à-dire qu'il y a le sous-développement habituel d'un certain domaine de la connaissance humaine.
Si les indices de prix sont construits (en utilisant la procédure correcte), une corrélation notable entre eux peut être observée. Ce fait observé ne peut être expliqué par un modèle de prix spéculatif. Nous devons considérer le rôle stabilisateur des institutions financières comme la banque centrale. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, Jura, détermine un prix "juste" ? En d'autres termes, il n'existe pas de mécanisme de marché pour réguler les prix dans ce régime (comme les actions sur le marché boursier) et il me semble que la notion même de "juste prix" doit être clarifiée.
Le prix, au sens classique du terme, regroupe l'ensemble des connaissances des spéculateurs sur un instrument. Le mécanisme est clair et transparent - la foule a toujours raison et ne peut pas faire beaucoup d'erreurs. Ce principe est à la base de tous les réseaux neuronaux : tous les neurones participant à l'analyse sont interrogés en tenant compte de l'"autorité" de chacun. Mais lorsque la foule n'a aucune connaissance de la situation réelle de l'outil, il est difficile d'espérer une estimation adéquate. Et nous arrivons à la conclusion que le prix qui nous est vendu (pour le spread) par les sociétés de courtage est le plus juste du monde. Il s'avère qu'il n'y a pas de commerce avec elle...
Il existe une juste valeur, mais elle est différente pour chacun (tout comme la vérité :)) et elle change également pour chacun au fil du temps.
Si, par exemple, un spéculateur effectue une transaction, il considère que le prix est injustement bon marché ou cher. Puis, à d'autres moments (lorsqu'il est assis sur la barrière), il n'a aucune raison de considérer les prix comme injustes. Ils sont donc justes pour lui. Il en va de même pour la Banque centrale, par exemple, qui intervient lorsqu'elle estime que le taux de change de la monnaie nationale est injuste. C'est-à-dire qu'elle dépend de la base sur laquelle un participant particulier évalue l'iniquité. L'injustice est primordiale. La justice quand il n'y a pas d'injustice :)
Messieurs, qu'est-ce que cela a à voir avec les travaux sur la technologie ? Ou ce fil de discussion implique-t-il la FA ?
Le marché n'a que faire de la juste valeur/évaluation communément connue. Si vous saviez combien de dépôts ont été vidés l'automne dernier, alors que le prix du marché était plusieurs fois inférieur à cette putain d'évaluation, et que les gens s'en moquaient, et que le prix continuait à baisser jusqu'à leur MC, alors...
En résumé, je peux dire que si l'on s'inspire de ce chiffre pour spéculer, il vaut mieux aller directement chez l'analyste RBC et oublier la spéculation.
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Même une évaluation juste et parfaite n'aidera pas.
Messieurs, qu'est-ce que cela a à voir avec les travaux sur la technologie ? Ou ce fil de discussion implique-t-il la FA ?
Le marché n'a que faire de la juste valeur/évaluation communément connue. Si vous saviez combien de dépôts ont été abandonnés l'automne dernier, alors que le prix du marché était plusieurs fois inférieur à cette putain d'évaluation, et que les gens s'en moquaient, et que le prix continuait à baisser jusqu'à leur MC, alors...
En résumé, je peux dire que si l'on s'inspire de ce chiffre pour spéculer, il vaut mieux aller directement chez l'analyste RBC et oublier la spéculation.
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Même une évaluation juste et parfaite ne sera d'aucune utilité.
Il n'y a pas assez de place sur le RBC. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. ))
1. C'est quoi ce bordel, excusez-moi ?
Intégrité du bruit, la ligne montre le rapport RMS/MO (pris du volume) pour M1 sur la première barre M2 sur la deuxième M3 sur la troisième et ainsi de suite jusqu'à 1440, il est clairement visible que la ligne se comporte de manière atypique dans la section de H2 heures à H3.5 heures.
D'où l'idée : nous devons voir ce qui se passe sur le graphique en 3 heures ?
Encore une fois, en quoi cela vous importe-t-il que le prix ait dépassé un chiffre en une heure ou en un jour ?
Imaginez que le marché s'interrompe pendant une heure : les cotations sont une constante. Pourquoi tenir compte de cette heure dans l'analyse des schémas des séries de prix ? Est-ce que ça te donne quelque chose ?
Quand j'ai dit que je voulais parler de l'analyse des séries de prix sans utiliser le temps, je ne parlais pas du travail de l'Expert Advisor, mais de l'étude des séries de prix pour les modèles qui peuvent hypothétiquement donner du profit.
Pour les EA multidevises, la synchronisation n'est pas nécessaire. J'ai donné l'exemple d'un tel EA.
Les marchés ont des volumes. Le temps de marché est une mesure du changement de volume. Et cela n'a rien à voir avec le temps astronomique.
Je ne pensais pas qu'il (le conseiller expert) était le meilleur. Je ne pensais pas qu'elle (l'inondation) serait soutenue.
Ci-dessus j'ai répété le post sur l'analyse des séries de prix sans temps.
P.S. On sent une aversion personnelle et une agressivité unilatérale envers vous-même. Ne le prenez pas si personnellement...