Obtention d'une BP stationnaire à partir d'une BP de prix - page 15
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Donc vous ne nous enverrez même pas d'argent, collègue ? Nous étions vos interlocuteurs ! Nous vous avons indirectement conduit vers ce modèle commercial, peut-être implicitement et pas directement, mais nous vous avons poussé avec nos conversations. Où est votre gratitude ? Vous n'êtes pas obligé de le poster ici, nous ne l'accepterons pas.
Nous sommes pauvres mais honnêtes (et fiers).
>> Je peux vous envoyer les statistiques du compte de démonstration.
Il s'agit peut-être d'une observation précieuse, mais la faisabilité d'une telle conversion n'est pas encore totalement révélée.
FOXXXi, réfléchissez-y : nous avons une série de prix qui est un CB intégré avec un MO presque nul et des moments non stationnaires. L'idée de la convertir en une série stationnaire implique une certaine dépendance fonctionnelle stationnaire des moments par rapport à autre chose (par exemple l'heure de la journée, etc.). Le problème de la "résidualisation" se réduit donc à l'identification de cette dépendance fonctionnelle et à son exploitation... mais que faire si cette dépendance n'existe pas ou est elle-même non stationnaire !
Nous essayons de construire un château de sable, en ignorant le fait qu'il s'écroulera tôt ou tard de toute façon. Je soupçonne que nous nous laissons séduire par les belles paroles et la science, en perdant de vue le caractère irréalisable de toutes ces actions. C'est le genre de jeu que nous avons, dans lequel le résultat n'est pas important, mais le processus lui-même est intéressant. Et que nous apportera cette "permanence" ? Une occasion de ne pas sur-optimiser le conseiller expert... C'est un grand défi de le réoptimiser une fois par mois ! En somme, d'après ma compréhension du problème, cela ne vaut pas le coup de mordre. Mais il ne vaut pas grand-chose sur le marché des changes.
Je suppose que je suis d'accord. Rien ne fera rien. MAIS. (un peu à l'écart de l'intrigue secondaire de Reshetov) Essayons d'examiner le problème d'un point de vue légèrement différent - localisons le processus en le limitant à une période de temps.
Un processus stationnaire, nous avons quoi ? Si nous le prenons dans un sens plus large que celui de la télévision, alors un synonyme de "stationnaire" serait "stable" ou "stable". C'est-à-dire que tous les paramètres du processus sont stables. C'est clair et évident. Dans la pratique, tout processus est considéré dans un certain délai. Je suggère simplement un cadre micro plutôt qu'un cadre macro.
Certains secteurs du marché présentent une stationnarité locale prononcée d'un ou d'un groupe de paramètres. Par exemple, les tendances. La volatilité, par exemple, est quasi-stationnaire. Il n'est pas nécessaire de rechercher les zones de sa stationnarité - la série entière. (Je simplifie - la stabilité du TD dépend du tf, mais pratiquement dans tous les cas il y en a un).
Si nous posons le problème de cette façon : déterminer les zones importantes pour le commerce avec la stationnarité de la serrure, en s'appuyant sur les processus plus proches de la stationnarité.
En termes simples, il s'agirait d'une estimation de la probabilité que le processus précieux soit stationnaire pendant un certain temps, sur la base d'un processus quasi-stationnaire plus ancien. Eh bien, par exemple, si nous supposons que l'expansion de la fourchette de négociation (TD - processus quasi-stationnaire) est une condition nécessaire pour une tendance (pas toujours, mais cela n'a pas d'importance ici - laissons-la être), alors la probabilité qu'il y ait une tendance est plus élevée dans cette phase du processus quasi-stationnaire. Il est également possible d'estimer son étendue à partir de la phase. Et ainsi de suite. Tout ceci est "à titre d'exemple" !
C'est-à-dire que le problème est réduit à a) la recherche des processus quasi-stationnaires eux-mêmes d'une part et b) la détermination des corrélations avec les processus locaux d'autre part. Le résultat est une estimation.
(Bien sûr, il faut encore comprendre quel type de processus de verrouillage est présent, mais c'est un autre sujet).
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Désolé pour le flot de conscience, le décousu et le hors-sujet. Je suis un praticien. Et j'ai décrit mon approche pratique.
Yay
Il est de retour.
Yay. .
>> Il est de retour.
Mm-hmm. Je peux même vous fournir un vol de la démo que nous avons perdu.
Je peux vous envoyer les statistiques du compte de démonstration qui est tombé en panne.
Quand avez-vous eu l'occasion de tester une méthode...
Ou s'agissait-il d'une tournure de phrase - comme "les oreilles d'un âne mort" plutôt que de partager ? Mais de toute façon, ce n'est pas un échec.
Je suis même prêt à vous donner les statistiques de la démo qui a fuité.
Et quand avez-vous eu le temps de tester la méthode...
Ou était-ce une tournure de phrase - comme "oreilles d'âne mortes" et à ne pas partager ? Mais d'une manière ou d'une autre, ça n'arrivera pas.
Cela ressemble à une impasse irréalisable pour moi.
Et Reshetov, il est gentil, dans certaines limites, bien sûr.
>> Au fait, se faire botter le cul avec le relevé de compte dans la main, c'est cool.
Il s'agit peut-être d'une observation précieuse, mais la faisabilité d'une telle conversion n'est pas encore totalement révélée.
FOXXXi, réfléchissez-y : nous avons une série de prix qui est un CB intégré avec un MO presque nul et des moments non stationnaires. L'idée de la convertir en une série stationnaire implique une certaine dépendance fonctionnelle des moments par rapport à autre chose (par exemple, l'heure de la journée, etc.). Le problème de "rester stationnaire" se réduit donc à identifier cette dépendance fonctionnelle et à l'exploiter... mais que faire si cette dépendance n'existe pas ou est elle-même non stationnaire !
Nous essayons de construire un château de sable, en ignorant le fait qu'il s'écroulera tôt ou tard de toute façon. Je soupçonne que nous nous laissons séduire par les belles paroles et la science, en perdant de vue l'impraticabilité de toutes ces actions. C'est le genre de jeu que nous avons, dans lequel le résultat n'est pas important, mais le processus lui-même est intéressant. Et que nous apportera cette "stationnarité" ? Nous ne devons pas optimiser notre conseiller expert à chaque fois que nous en avons besoin. C'est un grand défi de le réoptimiser une fois par mois ! Quoi qu'il en soit, d'après ma compréhension du problème, ça ne vaut pas le coup de mordre. Mais il ne vaut pas grand-chose sur le marché des changes.
1) Un exemple clair est l'euro et le franc, nous avons une dépendance, mais elle n'est pas suffisante et stationnaire.
2) J'ai l'impression d'écrire au mur. Oui, c'est scientifique pas applicable au forex, et n'écrivez pas cette absurdité et l'inexpérience pour tous les cas.
3) Dites-nous la vérité, avez-vous cet EA stable et rentable, qui est facile à optimiser une fois par mois ?
Oui, vous êtes intéressé par le processus - c'est bon et mauvais à la fois. Pourquoi êtes-vous obsédé par le Forex, qu'est-ce que c'est, un effet de levier élevé et devenir riche rapidement ou quoi ? Le marché boursier est beaucoup plus intéressant à tous les égards avec un large éventail.
C'est un bon point. Mais parfois vous pouvez mettre l'EA adaptatif dans la bonne direction par une optimisation initiale et il ira plus loin par lui-même. Mais après cela, le marché et l'adaptateur ont des avis différents.
C'est le mot clé. Parfois, c'est 50/50, êtes-vous d'accord ou tout se résumera-t-il encore à un beau et flou "adaptatif" ?
Je peux vous envoyer les statistiques du compte de démonstration que j'ai ouvert.
Au moins, ce n'est pas un vrai.
Dans ce cas, le processus est très risqué et incontrôlable, c'est-à-dire totalement instable.
Je ne comprends pas, votre extrapolation des poupées gigognes du Baron de Munchausen n'a pas du tout fonctionné, n'est-ce pas ?
Yay
Il est de retour.
J'ai donné...
2)J'ai l'impression d'écrire à un mur. et n'écrivez pas cette désinvolture et cette inopportunité pour tous les cas.
3) Soyez honnête, avez-vous ce conseiller constamment rentable ?
Eh bien, désolé si vous avez écrit quelque chose de mal (dit/pensé).