Obtention d'une BP stationnaire à partir d'une BP de prix - page 19
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joo писал(а) >> В чем я путаюсь?
joo , et super ! Alors je me suis relâché.
Ici, je continue à m'intéresser à la modélisation de la formation des prix en tendance et contre-tendance :
À gauche, les incréments, à droite, une vue caractéristique de la dynamique des prix. En haut pour un marché à tendance, en bas pour un marché plat. La corrélation ne concerne que les comptes voisins dans la première différence (FDR). En fait, les dépendances sont bien sûr plus compliquées, bien que triviales par nature. Ainsi, pour les séries de prix, il n'existe des dépendances fiables qu'entre échantillons voisins dans le FPR, mais elles sont compliquées par la multiplicité des horizons commerciaux. Par exemple, une série de ticks peut être divisée en minutes et nécessiter une corrélation entre des barres voisines. Divisé en ticks de cinq minutes et exigeant également des corrélations, etc.
Comment modéliser cela ? Des idées ?
P.S. Au fait, regardez de plus près la première série de différences pour le marché des tendances... Il semble qu'il y ait non-stationnarité pour MO ! Le MO est positif pour une tendance à la hausse et négatif pour une tendance à la baisse !
La non-stationnarité semble être plus liée à la nature du marché qu'il n'y paraît à première vue. Et c'est une caractéristique invariable d'un marché en tendance... Regardez aussi, un marché plat est plus stationnaire à ce stade, et la série de prix est par conséquent plus "calme".
En bref, Sklifosofsky !
Le fait est que la stationnarité n'est pas nécessairement la prévisibilité et que la prévisibilité n'est pas nécessairement la stationnarité.
La BP stationnaire est strictement une tendance latérale avec des canaux horizontaux clairs. Même s'il y a du bruit blanc dans le canal, c'est-à-dire qu'il est imprévisible par définition, même un imbécile peut y trader de manière rentable en utilisant des tactiques simples de rebond à partir de canaux (même avec le martin le plus sophistiqué, il sera très difficile d'échouer). Il est possible de faire des prévisions dans une tendance inclinée si ses canaux sont clairs. Il est possible de prévoir sur une composante saisonnière. Il est possible de prévoir et ... etc., etc. sur tout, s'il en a la mémoire. C'est-à-dire qu'il est important que le niveau d'amnésie de la TA ne soit pas trop élevé.
En général, il n'est pas nécessaire de réduire la PB à une stricte stationnarité pour la prévision. Et la normalité - non-normalité des distributions en général n'a aucun effet sur la prévisibilité, car cette propriété est surtout nécessaire pour les PRNGs correspondants.
La chose la plus importante est que la PE prédite doit avoir la propriété de transformation inverse, c'est-à-dire qu'il doit être possible de restaurer sans ambiguïté la PE initiale à partir de laquelle elle a été obtenue. Sinon, quel est l'intérêt si vous n'êtes pas payé pour des prédictions réussies sur toutes sortes de trucs ringards ?
Une BP stationnaire est strictement une tendance latérale avec des canaux horizontaux clairs. Même si le canal est un bruit blanc, donc imprévisible par définition, il reste profitable même pour un imbécile qui utilise les tactiques élémentaires de rebond sur les canaux (même avec le martin le plus sophistiqué, il est très difficile de perdre).
Yura, tu dois utiliser ton cerveau.
1. "Un BP stationnaire est strictement une tendance latérale avec des canaux horizontaux clairs" - mais un BP de prix est toujours en suspens de quelque manière que ce soit et seulement parfois dans un canal latéral.
2."Le bruit blanc est imprévisible par définition, MAIS (qui) sera toujours en mesure d'en faire un commerce rentable" - s'avère être une contradiction logique !
Pourquoi diable as-tu écrit ça ? Encore une fois, pour ceux qui sont dans le réservoir : quand on parle de stationnarité/non-stationnarité, on se réfère à la série de la première différence du prix. Quand on dit qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur un SP avec un MO nul (comme un bruit blanc), on veut dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur un BP construit en intégrant ce SP (analogue des séries de prix) ! Vous confondez vraiment (par un certain nombre de définitions et de paramètres) la série de prix avec sa première différence et induisez ainsi en erreur les membres du forum.
Désolé, bien sûr, pour le ton du message, mais j'ai essayé de coller à votre style de communication :-)
Yura, tu dois utiliser ton cerveau.
1. "Un BP stationnaire est strictement une tendance latérale avec des canaux horizontaux clairs" - mais un BP de prix est toujours en suspens de quelque manière que ce soit et seulement parfois dans un canal latéral.
2."Le bruit blanc est imprévisible par définition, MAIS (qu') il sera toujours possible d'en faire un commerce rentable" - il s'agit d'une contradiction logique !
Pourquoi diable as-tu écrit ça ? Encore une fois, pour ceux qui sont dans le réservoir : quand on parle de stationnarité/non-stationnarité, on se réfère à la série de la première différence du prix. Quand on dit qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur un SP avec un MO nul (comme un bruit blanc), on veut dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur un BP construit en intégrant ce SP (analogue des séries de prix) ! Vous confondez vraiment (par un certain nombre de définitions et de paramètres) une série de prix avec sa première différence et induisez ainsi en erreur les participants au forum.
Désolé, bien sûr, pour le ton du post, mais j'ai essayé de coller à votre style de communication :-)
Oui, comprenez les définitions et comment elles diffèrent de celles utilisées en physique ou en théorie classique des probabilités, et ensuite vous pourrez débattre, bande d'idiots. L'enfer, ils enseignent cette approche SCIENTIFIQUE dans n'importe quelle discipline dans n'importe quel institut ! Quelqu'un ici a-t-il déjà été dans un institut ?
Yura, tu dois utiliser ton cerveau.
1. "Un BP stationnaire est strictement une tendance latérale avec des canaux horizontaux clairs" - mais un BP de prix est toujours en suspens de quelque manière que ce soit et seulement parfois dans un canal latéral.
2."Le bruit blanc est imprévisible par définition, MAIS (qui) sera toujours capable d'en faire un commerce profitable" - s'avère être une contradiction logique !
Pourquoi diable as-tu écrit ça ? Encore une fois, pour ceux qui sont dans le réservoir : quand on parle de stationnarité/non-stationnarité, on se réfère à la série de la première différence du prix. Quand on dit qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur un SP avec un MO nul (comme un bruit blanc), on veut dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur un BP construit en intégrant ce SP (analogue des séries de prix) ! Vous confondez vraiment (par un certain nombre de définitions et de paramètres) la série de prix avec sa première différence et induisez ainsi en erreur les membres du forum.
Désolé, bien sûr, pour le ton du message, mais j'essaie de m'en tenir à votre style de communication :-)
Pensez-vous que Reshetov est un tel abruti qu'il a confondu la première différence avec la somme cumulative - vous appelez ça intégration. Il a écrit correctement, il n'y a pas de contradiction. (bruit blanc), alors ses premières différences sont imprévisibles, car ACF=0, mais la somme cumulée du bruit blanc est elle-même prévisible, et ceci est important, car la variance est finie, et le MO ne flotte pas dans le temps, et en général la série dans son ensemble a des paramètres statiques sans aucune "adaptabilité" et des jeux de probabilité.
Reshetov писал(а) >> Суть в том, что стационарность - вовсе не обязательно прогнозируемость, а прогнозируемость - вовсе не обязательно стационарность.
Eh bien, bonjour. Nous avons parlé, parlé, parlé, parlé, parlé, et maintenant nous avons un accord.
Oui.
Pensez-vous que Reshetov est un tel abruti qu'il a confondu la première différence avec la somme cumulative - vous appelez ça intégration. Il a écrit correctement, il n'y a pas de contradiction. (bruit blanc),alors ses premières différences sont imprévisibles car ACF = 0, mais la somme cumulée du bruit blanc est prévisible, et ceci est important car la variance est finie et le MO ne flotte pas dans le temps ; de plus, la série dans son ensemble a des paramètres statiques sans aucune "adaptabilité" et joue avec la probabilité.
ce n'est pas le cas. Seule une série théorique "idéale" est imprévisible par définition. Si, par exemple, on obtient en pratique un HP avec mo=0 et une certaine dispersion, cela ne signifie pas que cette série ne peut pas être gagnée et qu'elle est imprévisible. Elle peut même contenir des dépendances déterministes mais leur occurrence est suffisamment rare pour affecter la distribution sur l'ensemble de la série. La température moyenne d'un hôpital n'est pas pertinente ici.
à Neutron
Toutes mes excuses pour le retard. Sergey, je trouve de nombreuses "incohérences" conceptuelles dans votre approche. D'une part, vous dites que la stationnarité est impossible, et d'autre part, vous assurez que statistiquement, le système reste stable pendant environ un mois (aucune modification des paramètres n'est nécessaire). Mais dans ce cas, qui vous empêche d'ajuster les paramètres du régime permanent une fois par mois ?
Ещё раз. Речь идёт не о прогнозе цены (на чём собственно только и можно заработатьт), а об выявлении КСП и оценки его мощности. А цену я всегда предсказывал и предсказываю только на один шаг вперёд (в отсчётах событий ТС). Это кажется разумным, т.к. достоверность прогноза ВР типа ценовых крайне низка (на уровне 1-5 %) и достоверность прогноза на n-шагов вперёд имеет ценность порядка (%)^n, т.е. уже на втором шаге стремится нулю (P=0.01^2=0.0001->0), что делает процедуру рисования рвзличных кривулек на правом краю ценового ряда (в будущее) совершенно бессмысленной! Если, конечно, не рассматривать её с точки зрения художественной ценности. Но это уже дело вкуса "художника" и его игривости.
C'est si vous utilisez une sorte de modèle AR de front, oui. Mais si vous y réfléchissez un peu... Par exemple, mes courbes artistiques donnent de très bons résultats (et ce sont des systèmes de contrôle stochastiques à structure aléatoire combinés à des réseaux de neurones probabilistes) :o) J'en suis arrivé au résultat inverse en appliquant l'analyse fractale. Prédire par un seul compte est une impasse. Un décalage d'un compte est le chaos total, on ne peut jamais rien prévoir.
Pas de problème. - Coefficient de corrélation positif entre des échantillons voisins dans une série de différences de premier prix.
Oh comment !!!! Et vous écrivez que vous ne voyez pas la faisabilité d'une conversion en stationnaire ? Mais voyons, ce que vous faites x(n)-x(n-1) n'est pas une façon de convertir la série en stationnaire ? Vraiment et ici, il faut être extrêmement prudent dans l'application de la formule bien connue. Comme vous le savez très bien, l'autocorrélation est une limite, qui dans le cas général ne peut être prise (il est parfois possible de l'estimer). Ce n'est qu'en introduisant des restrictions importantes sur les propriétés de la série (l'une d'entre elles étant la stationnarité) qu'il a été possible d'obtenir cette formule. Le prix ne répond pas du tout à ces conditions, la différence y répond presque :
Voici l'intervalle de toute la série
Voici à quoi ressemble sa corrélation (R(n)=R(-n))
Et en fait, l'estimation de l'autocorrélation est la suivante (et même alors, très imprécise, sans calculer les intervalles de confiance et autres)
PS : petite erreur, l'exemple correct est ici https://forum.mql4.com/ru/27563/page22
ce n'est pas le cas. Seule une série théorique "idéale" est imprévisible par définition. Si dans la pratique, par exemple, on obtient un HP avec mo=0 et une certaine variance, cela ne signifie pas que cette série ne peut pas être gagnée et qu'elle est imprévisible. Elle peut même contenir des dépendances déterministes mais leur occurrence est suffisamment rare pour affecter la distribution sur l'ensemble de la série. La température moyenne de l'hôpital n'est pas indicative ici.
Je parle du bruit blanc, qui est pratiquement corrigé de la volatilité. Les signes des valeurs du bruit blanc sont imprévisibles.
De quel type de série parlons-nous dans le cas mis en évidence ou s'agit-il simplement des prix des dernières transactions de l'instrument financier ?