Obtention d'une BP stationnaire à partir d'une BP de prix - page 17
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Je ne parle pas de toi. Je voulais dire dans un sens général. Je ne faisais qu'exprimer mon point de vue sur la stationnarité du marché, sur la base de mon humble expérience de vie, pour ainsi dire). J'essayais, pour ainsi dire, d'apporter un peu de bon sens, à mon avis, dans toute cette discussion.
Eh bien, c'est une sorte d'approche improductive. Il doit y avoir un travail de correction des erreurs - des erreurs dans la méthode, pas dans le code. Peut-on au moins connaître le calendrier, la taille de l'échantillon et les grilles ? ;-)
Qu'est-ce que tu veux dire ? Quel genre d'erreurs ?
C'est beaucoup plus simple, parce que peu importe comment on le tourne et le retourne, on ne peut pas obtenir une stationnarité parfaite. Après tout, la BP stationnaire est par définition une telle série, sur laquelle si on impose des bandes de Bolinger, on obtient trois lignes strictement horizontales. C'est-à-dire que ni une moyenne mobile simple (espérance) ne doit se courber, ni les canaux (RMS) ne doivent se rétrécir - disparaître.
Chaque fois que je vois ou que j'ai l'intention d'appliquer une transformation à un prix, je suis hanté par le spectre du théorème d'arrêt martingale de Dub (je ne connais pas moi-même sa formulation exacte, ne la jugeant que par une paraphrase bien connue des profanes). Le fantôme demande : "Pourquoi s'embêter avec une martingale si c'est le même bâtard que tu auras de toute façon ?".
Ma dernière grimace de mouvee s'est avérée être fausse, apparemment. Essayer de rendre la prédiction durable a finalement conduit à une prédiction triviale (m.o. le prix de la prédiction est égal au dernier prix).
Avant de nous moquer des prix, nous devrions nous demander : quelle propriété des prix sommes-nous en train de torturer - en gros, martingale ou non-martingale ? Ce devrait être celui qui n'est pas martingien, c'est-à-dire celui qui nous donne la possibilité principale de dépasser le désespoir martingien.
Je connais au moins une propriété non martiniquaise du prix. C'est la vache sacrée "si une tendance a commencé, elle continuera". Cette propriété n'existe pas dans un processus de Wiener, mais le prix réel existe, puisqu'il s'est avéré être si robuste. Cette propriété nous indique directement que les relevés de prix futurs semblent au moins parfois dépendre de l'historique (la dépendance des relevés est une violation de la martingalité).
Il ne reste plus qu'à saisir le moment où "la tendance a commencé". Il s'agit d'un autre problème mondial que beaucoup ici tentent également de résoudre.
La deuxième propriété non-marting probable du prix est la queue grasse de la distribution des rendements. Selon Peters, cela indique également une corrélation.
Le troisième candidat à la martingalité des prix est la présence de catastrophes particulières dans tout processus de prévision, qui rompent souvent complètement l'équité de la prévision. Ces catastrophes coïncident généralement avec des queues trop grosses. Après de telles catastrophes, nous devons changer, sinon toute la logique, du moins certains paramètres de l'analyse des prix.
Quoi qu'il en soit, nous pouvons nous plaindre de tout cela pendant longtemps, mais le fantôme du théorème de Oak planera toujours sur moi :)
Eh bien, j'ai juré un peu - et c'est encore mieux...
Chaque fois que je vois ou que j'ai l'intention d'appliquer une transformation à un prix, je suis hanté par le spectre du théorème d'arrêt martingale de Dub (je ne connais pas moi-même sa formulation exacte, ne la jugeant que par une paraphrase bien connue des profanes). Le fantôme demande : "Pourquoi s'embêter avec une martingale si c'est le même bâtard que tu auras de toute façon ?".
Ma dernière grimace de mouvee s'est avérée être fausse, apparemment. Essayer de rendre la prédiction durable a finalement abouti à une prédiction triviale (m.o. le prix de la prédiction est égal au dernier prix).
+1 :)
C'est l'essence même de l'adaptation.
Je me réjouis de votre réussite. Mais je ne comprends pas certains détails, par exemple comment DT définit la taille minimale du mouvement de prix, mais je suis sûr que vous comprenez ce que vous en dites :o(
Je faisais référence à l'horizon minimum de négociation (MT), auquel la commission de DC ne dépasse pas le TOE positif. Cependant, il n'est pas rationnel de trop augmenter la TF en raison de l'augmentation constante de l'efficacité du marché (la même martingale dont Alexey parle depuis si longtemps). Ainsi, nous avons un optimum sur le seul paramètre TC.
Tout le monde le fait, ne soyez pas gêné et ne vous mettez pas toutes ces idées en tête.
>> OK. Je ne le ferai pas.
Vous n'avez pas la moindre idée du moment où l'inadéquation se produira.
Vous avez raison - il n'y a aucune idée - je ne suis pas un prédicteur ! Mais il existe des statistiques qui montrent qu'en moyenne, le temps caractéristique d'existence d'un processus quasi-stationnaire (QSP) identifié est tel ou tel, ce qui peut et doit être exploité.
Une fois par mois ? Pouvez-vous simuler le marché pour un mois à venir ?
Je peux estimer avec une certaine certitude la durée du modèle détecté sur lequel vous pouvez gagner de l'argent. Actuellement, cet horizon est en moyenne de 10 à 20 jours ouvrables, sur lesquels j'effectue en moyenne une transaction par jour.
Encore une fois. Je ne parle pas de prédire le prix (qui est la seule chose sur laquelle vous pouvez gagner), mais d'identifier le CSP et d'estimer sa capacité. Et j'ai toujours prédit le prix avec seulement un pas d'avance (dans le compte à rebours des événements de TC). Cela semble raisonnable, car la confiance dans la prévision du type de prix de BP est très faible (au niveau de 1-5%), et la prévision à n étapes a une valeur de (%)^n, c'est-à-dire qu'elle tend vers zéro dès la deuxième étape (P=0,01^2=0,0001->0), ce qui rend la procédure de dessin de différentes courbes à la limite droite de la série de prix (dans le futur) absolument inutile ! Sauf, bien sûr, si vous le considérez du point de vue de la valeur artistique. Mais c'est une question de goût et d'esprit de jeu de l'"artiste".
Mathématiques écrites (a) >>
Je connais au moins une propriété non martiniquaise du prix. C'est la vache sacrée du "si une tendance a commencé, elle continuera".
Ce n'est pas le cas.
Toute méthode d'analyse statistique montre de manière fiable que la série de la première différence de prix tracée sur différentes TF ou pour différents horizons de transaction est caractérisée par la propriété d'antipersistance (il existe quelques rares exceptions) ou, en d'autres termes, par un "renversement".
Alexey, je n'ai pas besoin de vous dire que la BP obtenue par l'intégration d'une telle SV (analogue à celle des prix) ne poursuivra très probablement pas la tendance qui l'a amorcée, mais s'inversera et ira dans l'autre sens !
La vache sacrée est d'une autre couleur - "si une tendance a commencé, elle s'inversera".
Alexey, je n'ai pas besoin de te dire que la BP obtenue par l'intégration d'un tel NE (analogue de celui des prix) ne poursuivra très probablement pas la tendance amorcée, mais se retournera et ira dans la direction opposée !
J'ai trouvé une analogie, un modèle ? ??
La vache sacrée est d'une autre couleur - "si la tendance a commencé, elle va s'inverser".
Cela dépend de ce que vous appelez une tendance. Le problème ici est votre définition d'une tendance.
Donnez-moi juste les principaux paramètres que vous pouvez utiliser pour dire - c'est comme ça, une tendance.
C'est beaucoup plus simple, car peu importe comment on le tourne et le retourne, on ne peut pas obtenir une stationnarité parfaite. Après tout, la BP stationnaire est par définition une telle série, sur laquelle si on impose des bandes de Bolinger, on obtient trois lignes strictement horizontales. C'est-à-dire que ni une moyenne mobile simple (espérance) ne doit se courber, ni les canaux (RMS) ne doivent se rétrécir - diverger.
..................................................
etc.
De nombreuses notions de stationnarité/non-stationnarité ont été exprimées. Mais quel que soit le nom que vous donnez à un phénomène dans la nature animée ou inanimée, il ne devient pas différent et ne change pas d'essence. Ainsi, il est probablement important de comprendre ces caractéristiques du phénomène (séries chronologiques de prix) pour pouvoir utiliser ces caractéristiques à nos fins.
Je vais essayer de donner mes définitions de la stationnarité du processus, IMHO.
Une série temporelle stationnaire présente un maximum et un minimum dans ses valeurs, de sorte que le graphique d'une BP stationnaire se situe dans un couloir strictement horizontal. Il peut être divisé en deux types :
1) BP stationnaire indépendant . Chaque valeur successive est indépendante de la précédente. Elle ne peut pas être approximée (exemple - bruit blanc, et gras dans la citation de Reshetov).
2) BP stationnaire dépendant. Il existe une dépendance entre des valeurs qui varient dans le temps, mais pas nécessairement entre des valeurs consécutives. Elle peut être approximée.
Évidemment, si la série de prix appartenait à la première ou à la deuxième définition de la stationnarité, il serait très facile et peu encombrant de négocier en plaçant les ordres en suspens sur la frontière du canal dans le premier cas ou en approximant la série dans le deuxième cas. La série de prix n'appartient ni à la première ni à la deuxième définition de la stationnarité (ma définition).
Il est donc nécessaire d'utiliser les propriétés des séries de prix, qui font référence à l'une des définitions de la stationnarité. Par exemple, l'incrément. Comme l'a dit Matemat "Il ne reste plus qu'à saisir le moment "la tendance a commencé". Et personne ne nous interdit de couper les queues épaisses.
C'est comme ça que mon idée fonctionne.
En écrivant ceci, Neutron a eu le temps de dire quelque chose de mes considérations
Avez-vous vu mon message à la page 15 du sous-menu ?
Avez-vous vu mon message à la page 15?
Oui, votre point de vue est clair pour moi et je l'approuve. J'ai juste essayé de formuler une définition de la stationnarité pour moi-même, une définition que nous pouvons utiliser.