Obtention d'une BP stationnaire à partir d'une BP de prix - page 11
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Eh bien... sur le dos de "Vous pouvez fermer le forum aussi..." je suppose que non.
A mon avis, en arrière-plan.
Il suffit de lire des ouvrages botaniques sur l'économétrie et d'identifier leurs défauts, c'est-à-dire de faire tout ce qu'ils conseillent, mais à l'envers.
l'homme a déjà été assez convaincu
En bref, nous divisons l'histoire en trois parties.
Dans la première partie, nous alimentons les entrées du NN avec les résidus de la différence de prix et (je ne dirai pas quoi). Le réseau neuronal est à la traîne. On obtient des coefficients de pondération. Nous extrapolons.
Dans la deuxième partie, nous vérifions l'extrapolation. Nous voyons qu'il y a une correspondance. Soustraire l'extrapolation du premier NN des restes, c'est-à-dire que nous obtenons une autre BP des restes (erreurs du premier NN). Nous alimentons les entrées du deuxième NN.
Dans la troisième partie, le deuxième NN corrige les erreurs du premier NN. L'avance est réussie.
Il s'agit d'une technique bien connue. Je pense que beaucoup ici connaissent le site web de NeuroPro, en particulier la page des articles. Ce qui est important pour cette discussion, c'est celle-ci - Optimisation des experts par leurs courbes d'apprentissage. Je fais confiance à cet auteur et je suis sûr qu'il n'est pas un ringard (comme certaines personnes s'appellent entre elles ;-) ).
Bien sûr, les BP sont différents et il n'est pas certain que l'on puisse obtenir un résultat positif sur n'importe quel devis. Mais le fait que Reshetov ait exprimé cette idée une fois de plus en l'appliquant au Forex ne fait que confirmer qu'elle mérite l'attention ici.
Reshetov писал(а) >>
Форум тоже можно закрывать - мне здесь ловить больше нечего. На всех инструментах, которые успел проверить в тесте, есть профит на третьем участке.
В общем, если я здесь больше не появлюсь, то значит ловить в этом флуде действительно больше нечего.
Засим прощаюсь с местной публикой
C'est drôle.
A bientôt, Yura... dans un mois :-)
Rien de tel.
Ce dont il estquestion, au sens large, c'est d'obtenir, à partir d'une série non stationnaire de prix, une série stationnaire de profits.
Bien dit - précis et concis.
Il existe d'ailleurs des preuves directes de la possibilité en principe d'une telle transformation en cas de non-stationnarité des séries génératrices et, ce qui est le plus important, en tenant compte des coûts de commission. Voici le résultat de la transformation PRICE->PUTS sur plus de 2000 comptages :
C'est le compte-rendu verrouillé du légendaire Better sur Onyx.
Il semble (que les mathématiciens me corrigent par un quelconque critère d'évaluation) que cette dynamique de BP n'est pas accidentelle et reflète le fait que nous avons vraiment quelque chose à rechercher. Si nous attachons un MM optimal à un tel TS, nous obtiendrons la sortie du DREAM.
Facteur de profit 1 et espérance de mat est juste au-dessus de 4 $. Avec un dépôt initial de 3K.
Apparemment des pips et un MM optimal.
Pas impressionné. ;)
Facteur de profit 1 et espérance de mat - un peu plus de 4 dollars. Avec un dépôt initial de 3K.
Apparemment des pips et un MM optimal.
Pas impressionné. ;)
Ici, Sorento, il me semble que tout n'est pas si simple et ne se résume pas toujours au "facteur de profit et à l'attente du compagnon" pour dire "Pas impressionné" de manière aussi simple. Ou bien si, mais il faut en comprendre toutes les subtilités. Il est plus facile de simuler sur un ordinateur l'algorithme de trading donné (ou plutôt son modèle probable) et d'examiner sa mise en œuvre. A titre indicatif (une estimation grossière), nous pouvons supposer que les incréments de points sur le compte de trading ont une distribution normale avec le MR de 25 points et la variance de 500 points. L'image de gauche représente l'une des centaines de réalisations d'essai de ce processus. Comparez-la avec l'image ci-dessus. Je pense qu'ils correspondent de manière satisfaisante.
Chargeons maintenant un MM optimal sur ce cas et voyons le solde du compte après 3000 transactions en fonction de la taille de l'effet de levier (TP). La figure de droite montre les augmentations relatives des dépôts sur le compte obtenues en faisant la moyenne de 200 réalisations indépendantes pour chaque valeur de TP. Les moustaches indiquent la valeur caractéristique de la variation statistique de 1/e.
Nous pouvons voir qu'il existe une valeur optimale de TP maximisant le solde du compte pour le TP présenté. A TP=25-30, la croissance des dépôts pendant trois ans s'est élevée à environ 40 fois (pas en %, mais en fois !) avec une dispersion de 30 à 60 fois.
Tu n'es pas impressionné par ça, Sorento ?
C'est un truc connu. {...}
Si vous lisez et étudiez trop, vous ne ferez jamais de découverte :-).
Il existe d'ailleurs une preuve directe de la possibilité de principe d'une telle transformation en cas de non-stationnarité des séries génératrices et, surtout, en tenant compte des coûts de commission. Voici le résultat de la transformation PRICE->Points sur plus de 2000 comptages :
C'est le compte-rendu verrouillé du légendaire Better sur Onyx.
Il semble (que les mathématiciens me corrigent par un quelconque critère d'évaluation) que cette dynamique de BP n'est pas accidentelle et reflète le fait que nous avons vraiment quelque chose à rechercher. En vissant un MM optimal à un tel TS, nous obtiendrons la sortie du DREAM.
Compte intéressant. Malheureusement, je ne connais pas les subtilités de la stratégie, donc je ne peux rien dire. On soupçonne qu'il s'agit d'un système régulièrement ajusté ou auto-ajusté.
Si vous lisez et étudiez trop, vous ne ferez jamais la découverte :-).
IMHO, vous devez avoir quelques connaissances de base qui pourraient être combinées pour faire une découverte. ;-) D'ailleurs, pourquoi réinventer la roue alors que beaucoup de choses ont déjà été faites avant nous, et même mieux que ce que nous pouvons nous permettre (en termes de recherche, etc.) ?
IMHO, vous devez avoir des connaissances de base {...}
C'était une blague. Et le vélo sera de travers...
IMHO, vous devez avoir quelques connaissances de base qui pourraient être combinées pour faire la découverte. ;-)
>> Oui. Bien sûr. Mais c'est là que
De plus, pourquoi réinventer la roue quand beaucoup de choses ont déjà été faites avant nous, et même mieux que ce que nous pouvons nous permettre (en termes de recherche, etc.) ?
vous pouvez argumenter. Laisser passer l'essentiel - sans faire le travail mental de dériver le concept du vélo, on peut rester éternellement dans ce concept, car l'essentiel disparaît : à quoi ça sert ? Et tout ce que vous ferez à l'avenir, c'est améliorer le vélo.
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Quel tas de conneries. Désolé - je ne me suis pas encore réveillé. Je me dispute avec quelqu'un et ensuite je reviens à la normale. )))