Obtention d'une BP stationnaire à partir d'une BP de prix - page 13
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Oui, nous avons beaucoup de plaisantins par ici.
Bonjour Sergey. :о) C'est bon de vous voir. Où avez-vous été ? Quelles choses intéressantes avez-vous étudiées ?
Attendez, faisons un pas à la fois. Nous avons un problème de transformation en série, avec des propriétés spécifiées :
Supposons qu'on vous donne une telle série et qu'on vous dise qu'elle a les propriétés (1), (2), (3). Pour la propriété (3), on vous donne un mécanisme de transformation. Selon quels critères les vérifieriez-vous ?
Je peux insérer ? ;)
Vérifiez les valeurs aberrantes ... S'il y a des valeurs aberrantes, alors la transformation ne fonctionne pas. Sinon, vérifier la corrélation entre la série originale et la nouvelle série, la composante informationnelle des caractéristiques de la série est préservée. Soros se repose... %)
Je peux le mettre ? ;)
Vérifiez les échantillons ... S'il y a des valeurs aberrantes, alors la transformation ne fonctionne pas. Si ce n'est pas le cas, nous vérifions la corrélation entre la série originale et la nouvelle série, la composante informationnelle des caractéristiques de la série est préservée. Soros se repose... %)
Comprenez bien, la possession des propriétés ci-dessus n'est pas une condition suffisante pour des EAs rentables. Par exemple, les coefficients de Fourier sont stationnaires, si je ne me trompe pas - prouvé, (pas un mathématicien professionnel) exactement pour cette raison cette transformation est souvent utilisée dans les systèmes de contrôle (à ne pas confondre avec l'AT comme certains le font, il y a principalement d'autres approches et une autosuffisance complète :o), mais comme vous le devinez probablement, pas très et pas toujours utile pour l'AT :o)
Comprenez bien, la possession de ces propriétés n'est pas une condition suffisante pour des EAs rentables. Par exemple, les coefficients de Fourier sont stationnaires, si je ne me trompe pas - c'est prouvé, (je ne suis pas un mathématicien professionnel) c'est exactement pour cette raison que cette transformation est souvent utilisée dans les systèmes de contrôle (à ne pas confondre avec l'AT comme certains le font, ils ont principalement des approches différentes et une autonomie complète), mais comme vous l'avez probablement deviné elle n'aide pas vraiment et pas toujours pour l'AT :o)
Bien avoir un BP qui représente le prix ou sa variation, l'extrapoler. Qu'est-ce qui vous empêche d'obtenir un signe incrémentiel sur la barre suivante ? Oui, vous n'obtiendrez peut-être pas un TS qui vous apportera des bénéfices (je ne suis pas un expert en TS).
Ok, si les coefficients de Fourier sont stationnaires, qu'est-ce que cela vous donne dans le cas d'une BP non stationnaire ?
Bien avoir un BP qui représente le prix ou sa variation, l'extrapoler. Qu'est-ce qui vous empêche d'obtenir un signe incrémentiel sur la barre suivante ? Oui, il se peut que vous n'obteniez pas un TS qui vous fasse gagner de l'argent (je ne suis pas un expert en TS).
Ok, si les coefficients de Fourier sont stationnaires, qu'est-ce que cela vous donne dans le cas d'une BP non stationnaire ?
Ce n'est pas grave :
https://forum.mql4.com/ru/24888/page5
Vous devez comprendre que la possession des propriétés spécifiées n'est pas une condition suffisante de la rentabilité des Expert Advisors. Par exemple, les coefficients de Fourier sont stationnaires, si je ne me trompe pas - prouvé (je ne suis pas un mathématicien professionnel) ; c'est exactement pour cette raison que cette transformation est souvent utilisée dans les systèmes de contrôle (à ne pas confondre avec l'AT comme certains le font, ils ont des approches principalement différentes et une complète autosuffisance :o), mais comme vous le devinez probablement, pas très et pas toujours utile pour l'AT :o)
Est-ce que tu rêves de moi la nuit ? ))) Tu as vraiment dépassé les bornes. Nous ne sommes pas en train de nous disputer. Il n'y a rien à discuter. Je ne suis pas à l'origine de la définition de l'AT. Est-ce ma faute si l'AT est définie par l'OBJET de l'analyse et non par les METHODES ?
Vous pouvez ricaner autant que vous le souhaitez, dire que mes connaissances sont insignifiantes (pour quelles raisons, permettez-moi de le demander ?), etc. mais ce qui est est est ce qui est.
TA - prédiction des variations de prix futures sur la base de l'analyse des variations de prix passées.
Ce n'était pas ma faute >> !!! Il l'a inventé tout seul ! Je veux dire, je n'ai pas formulé la définition. C'est une construction historique. Et ce que vous faites s'inscrit dans ce cadre.
===Sergey, peut-être devrions-nous arrêter avec cet argument inutile et complètement non constructif, hein ? Et si seulement on discutait de quelque chose d'essentiel - des modèles mathématiques - mais non ! - Nous nous battons pour quelque chose de stupide, pour des mots.
Je propose la paix. D'accord ? (En même temps, nous allons bien dormir.))
rien de spécial :
https://forum.mql4.com/ru/24888/page5
Quelle est la meilleure façon d'extrapoler à partir de l'Ak0 moyen ? J'ai "enveloppé" les harmoniques sur une ligne tracée par Ak0[0] et Ak0[1]
Quelle est la meilleure façon d'extrapoler à partir de l'Ak0 moyen ? J'ai "enroulé" les harmoniques sur une ligne droite passant par Ak0[0] et Ak0[1].
Qu'est-ce que Ak0 ?
La DFT génère 2 tableaux de coefficients pour les sinus et les cosinus + la valeur moyenne de Ak0. Puisque nous utilisons la DFT sur chaque échantillon, Ak0 est en fait un LMA avec période = taille de la fenêtre. En conséquence, il est nécessaire d'extrapoler les muwings pour ensuite reconstruire les harmoniques autour d'eux
Est-ce que tu rêves de moi la nuit ? ))) Tu as vraiment dépassé les bornes. Nous ne sommes pas en train de nous disputer. Il n'y a rien à discuter. Je ne suis pas à l'origine de la définition de l'AT. Est-ce ma faute si l'AT est définie par l'OBJET de l'analyse et non par les METHODES ?
TA - prédiction des changements de prix futurs sur la base d'une analyse des changements de prix passés.
Ce n'était pas ma faute ! Il est venu tout seul ! Je veux dire, je n'ai pas formulé la définition. C'est comme ça que ça s'est passé historiquement. Et ce que vous faites s'inscrit dans ce cadre.
===Que faites-vous !!!!! Regardez votre avatar de l'extérieur - Dieu interdit que vous en rêviez. Je veux juste te mettre sur le bon chemin. C'est une mauvaise définition. Une autre plus correcte est donnée, par exemple, sur ce site dans la section TA (dont j'ai parlé). Il existe simplement des définitions établies qui n'ont pas besoin d'être modifiées et rangées avec je ne sais quoi. De plus, aucun des instruments (y compris le vôtre, donné sur ce mite) ne correspond à la définition donnée dans ce putain de wikipendia (il n'y a tout simplement pas de réelle analyse du comportement des prix et de plus aucune régularité dont il parle). Tout ce qui a trait au prix entre dans cette définition. Par exemple, FA (oui, oui, ça existe), les mathématiques financières stochastiques parfaitement autosuffisantes, décrites par exemple par Shiryaev en deux volumes (faits et modèles), les "systèmes de contrôle stochastiques à structure fixe/aléatoire" qui sont également autosuffisants. Tous les produits ci-dessus fonctionnent avec des séries de prix, mais ils fonctionnent sur des principes complètement différents de ceux de l'AT.
Vous pouvez ricaner tant que vous voulez, dire que mes connaissances sont insignifiantes (pour quelles raisons, permettez-moi de vous le demander ?), etc., mais ce qui est est est ce qui est.
non-non-non ! pas l'ego ! Au fait, je n'ai jamais parlé de vos connaissances ou vous ai traité de tous les noms... :о) Et comment puis-je savoir ce que cache votre subconscient ?
Sergey, peut-être devrions-nous arrêter avec cet argument inutile et complètement non constructif, hein ? Si seulement nous discutions de quelque chose de substantiel - de modèles mathématiques, par exemple - mais non ! - Sur les déchets, sur certains mots.
Si ça n'avait pas d'importance - j'aurais oublié depuis longtemps. Je suis en faveur de l'ordre
Je propose la paix. OK ? (En même temps, nous allons bien dormir.))
GOES !!!! D'ACCORD ! !! PAS UN MOT DE PLUS !!! Je suis généralement paisible, peut-être un peu ringard, mais paisible. :о))))
le monde.
Eh bien, la TFD génère 2 tableaux de coefficients pour les sinus et les cosinus + la valeur moyenne de Ak0. Puisque nous utilisons la DFT sur chaque échantillon, en fait Ak0 est un AGR avec période = taille de la fenêtre. Par conséquent, nous devons extrapoler les muwings afin de reconstruire les harmoniques qui les entourent.
Uh-huh, senx.
Il n'y a qu'un seul point, car PF est une approximation. C'est-à-dire qu'il donnera une fonction exprimée analytiquement pour la PA dans le segment où le calcul sera effectué.
Avec toute extrapolation de cette fonction f, vous obtiendrez sa forme dans le futur, mais sans tenir compte des changements dans le processus lui-même.