Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 24
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Avals avec tout le respect que je vous dois mais qui se rapproche de la formule que j'utilise actuellement, j'aimerais beaucoup entendre une autre solution.
PF est un .
Les coefficients de Sharpe et de Sortino ne sont pas mauvais non plus, mais ils ont aussi des défauts. Je n'ai pas de formule parfaite, bien que plus ou moins optimale, compte tenu du CT lui-même, vous pouvez la choisir.
rak a écrit >>
P.S. Si vous êtes intéressé, je peux vous l'envoyer en personne plus tard.
Ce serait intéressant :)
pourquoi est-ce mauvais ? nous nous intéressons à la dynamique de l'équité. construisez lR à la somme cumulée de cette série et elle sera en hausse.
La condition principale est à nouveau la validité statistique. Mais le système lui-même peut procéder à des ajustements de l'exigence de transaction minimale. Par exemple, le rapport entre SL et TP. Plus ce rapport s'écarte de 1, plus le nombre de transactions nécessaires est élevé. Le cas extrême est celui où l'on négocie sans stops - n'importe quel nombre de transactions ne sera pas suffisant. Bien que ce ne soit pas exactement le cas, car il existe un stop loss - un appel de marge).
Dans mes expériences sur ce sujet, il est dit différemment. Nous avons des SL et TP de même valeur mais dynamiques, le calcul, par exemple, par ATR ou dispersion sur un signal peut ouvrir plusieurs positions. S'il y a un modèle, le profit devrait être plus élevé que la perte. Il s'agit d'un critère d'estimation plus précis et plus rapide pour l'admission de la stratégie sur le compte réel, que, par exemple, par rapport au stop suiveur, où une seule transaction dans la tendance peut apporter la part du lion du profit. Bien que je convienne qu'il y a une perte.
P.S. pour ceux qui veulent calomnier le mot tendance dans un autre fil, j'ai juste commencé à être constructif .
Mes expériences à cet égard racontent une histoire différente. La stratégie testée par le prix d'ouverture est juste plus facile à écrire un squelette de TS, on a des SL et TP de même valeur mais dynamique, le calcul de disons par ATR ou variance sur un signal peut ouvrir plusieurs positions. S'il y a un modèle, le profit devrait être plus élevé que la perte. Il s'agit d'un critère d'estimation plus précis et plus rapide pour l'admission de la stratégie sur le compte réel, que, par exemple, par rapport au stop suiveur, où une seule transaction dans la tendance peut apporter la part du lion du profit. Bien que je convienne qu'il y a une perte.
P.S., pour ceux qui veulent utiliser le mot tendance dans une autre branche, il suffit de commencer à construire.
Eh bien, oui, cela dépend de l'AT et de l'approche de la construction du système en général.
Eh bien oui, cela dépend de l'AT et de l'approche de la construction du système en général.
Regardez le personnel .Mes expériences à ce sujet racontent une histoire différente. La stratégie testée par le prix d'ouverture est juste plus facile à écrire un squelette de TS, on a des SL et TP de même valeur mais dynamique, le calcul de disons par ATR ou variance sur un signal peut ouvrir plusieurs positions. S'il y a un modèle, le profit devrait être plus élevé que la perte. Il s'agit d'un critère d'estimation plus précis et plus rapide pour l'admission de la stratégie sur le compte réel, que, par exemple, par rapport au stop suiveur, où une seule transaction dans la tendance peut apporter la part du lion du profit. Bien que je convienne qu'il y a une perte.
P.S. pour ceux qui souhaitent déformer le mot "tendance" dans un autre fil de discussion, je suis juste constructif .
J'ai vu vos messages aussi.
Bien sûr, c'est constructif, mais c'est un peu hors sujet, vous ne pensez pas ? Peut-être un fil séparé ?
===
J'espère que le premier arrivé me pardonnera d'être un peu hors sujet. Je n'ai pas tellement honte du fond général.))))
1. il est bon d'examiner le TS afin de déterminer où et surtout pourquoi il ne fonctionne pas. Et même pas dans le but de l'améliorer - il n'y a pas d'universel, sauf de ne pas faire de commerce, TS - juste de ne pas utiliser le TS dans ces domaines.
2. La vitesse de réaction au changement de caractère du marché a été discutée une fois, et il y a un code de filtre spécifique dans la base de code pour cela. L'essentiel du problème et les exigences du filtrage sont les suivants :
L'application du filtrage habituel de la volatilité à basse fréquence avec un lissage suffisant pour suivre le caractère général du marché donne des délais de réponse (phases) monstrueux qui annulent presque tous les avantages de l'adaptation. Il fallait donc créer un filtre qui permette de
a) réagit avec un minimum de retard à une augmentation du degré de passion du marché d'un côté et
b) supprime efficacement le bruit au niveau de volatilité actuel d'autre part.
Bien sûr, on peut filtrer non seulement la volatilité - ce qui est plus approprié à la situation. Par exemple, la mesure du mouvement directionnel ou autre...
===
Et pour l'avenir - essayons de ne pas nous laisser distraire. (s'applique à moi aussi ! !!))
Il existe une variante de non amateurisme...... vérité l'effet est le même :)
- optimisation, pour la période N
- enregistrement des résultats dans un fichier
- analyse en excel
- écrire les paramètres des résultats acceptables dans un autre fichier
- test de l'Expert Advisor avec ces paramètres sur un réservoir et en avant N/2
- sélection de résultats comparables aux résultats obtenus pendant la période d'optimisation (essentiellement la même "nature de la courbe") ....
- sélection de l'unique et son optimisation finale......
même fatigué d'écrire :) .... mais il y a un problème avec le résultat, bien qu'il semble que tout soit pris en compte et que les résultats aléatoires soient rigoureusement coupés......
>> Y a-t-il eu d'autres variations plus réussies sur le thème des fichiers Excel avec le traitement, la sauvegarde et l'utilisation ultérieure des résultats d'optimisation ?
Il est préférable de commencer par les méthodes. Je suis en train de l' étudier. Points très intéressants, notamment dans les chapitres sur les ondelettes et l'analyse multifractale.
C'est difficile à programmer, cependant. Mais, par exemple, il y a vraiment quelque chose dans les intégrales de corrélation...
donc je suppose que nous pouvons attendre la bibliothèque mt4 pour l'appareil mathématique de cette monographie de A. Pavlov's "Methods of analysis of complex signals" - similaire à LibMatrix ?
Y a-t-il eu d'autres variations, plus réussies, sur le thème des fichiers Excel avec le traitement, la sauvegarde et l'utilisation ultérieure des résultats d'optimisation ?
Si vous voulez dire l'automatisation du processus, il a été automatisé, au maximum, sauf pour l'analyse-échantillonnage-échantillonnage-échantillonnage.....
Et si vous voulez parler du résultat final, il n'y avait qu'une seule conclusion : aucun test, même le plus réussi, ne garantit quoi que ce soit à l'avenir ...... Mais les systèmes n'étaient pas non plus trop adaptatifs :))
Ok, à titre d'exemple, nous avons un nombre de transactions +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1. Ici PF supérieur à 1 semble bon, mais l'angle de la régression des résultats moins, imho pas bon .
Un seul critère n'est pas suffisant. Pour cette série de transactions, je peux dire immédiatement qu'en abandonnant une transaction rentable maximale, nous perdons la moitié de tous les profits réalisés par le système. Vous ne pouvez pas le faire de cette façon.
Je suppose que nous pouvons attendre la bibliothèque mt4 pour l'appareil mathématique de cette monographie par A. Les "Méthodes d'analyse des signaux complexes" de Pavlov - comme LibMatrix ?
Aucun projet de ce type n'a été réalisé jusqu'à présent.