Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 23
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La principale preuve de non-adaptation est la validité statistique. Plus nous optimisons de paramètres, plus il faut de transactions pour confirmer la non-adéquation et plus le FF des résultats obtenus est élevé. Une partie des signes de non-adéquation augmente la validité statistique - le nombre total d'affaires qui confirment l'exactitude du système. Il travaille sur différents symboles, la largeur de la zone optimale, etc. Un autre bon signe lorsque le bénéfice maximal est atteint au PF maximal selon les résultats de l'optimisation. En général, les résultats de l'optimisation servent de base à l'analyse d'une idée de négociation dans son ensemble. Beaucoup de courses - beaucoup de données statistiques qui peuvent confirmer ou infirmer telle ou telle hypothèse. En bref, l'optimisation conduit aux risques d'ajustement du coût du système, mais à l'analyse correcte des résultats, elle peut inversement confirmer la robustesse du TS à l'aide de statistiques.
D'autres méthodes vérifient la robustesse par l'équité - essentiellement l'uniformité des résultats obtenus. La base est que les caractéristiques statistiques (MO, PF) doivent être aussi similaires que possible dans les différentes zones d'équité. La valeur minimale des parcelles dépend du système et de ses caractéristiques (MO, PF).
Ce qu'il y a de sombre. Celui qui a le plus d'argent sur le marché a raison. Tout système de prédiction n'est qu'une aide, rien de plus. Et vous devez négocier avec vos mains, sinon vous ne tirerez pas le meilleur parti du marché. C'est mon avis.
2. un TS qui suit le marché. C'est à dire que le contexte est échangé - le mouvement, le côté et leurs différents types. Dans ce cas, ce n'est pas un prix futur qui est prévu, mais la continuation de la condition de marché détectée. Les entrées et sorties ne sont pas basées sur le prix prévu, mais sur le changement de contexte. Ce n'est pas tout à fait le cas - l'ordre, bien sûr, est à un prix proche du prix prédit, mais c'est le contexte qui prime. ))) // Pour reprendre la phrase éculée d'un super-trader (Williams, je crois, mais je ne me souviens plus lequel), )))) : "Je n'essaie pas de prédire le marché - je me contente de le suivre.">> Je n'ai aucune autorité, mais cela résume parfaitement l'essence de mes opérations.
Après-midi .
L'information est secrète, c'est sûr. Pouvez-vous me donner une direction où creuser ?
Bonjour...
L'information doit être classifiée. >> pouvez-vous me donner une direction où creuser ?
Bonne journée...
Que Dieu vous accompagne ! Quel secret ? C'est plutôt top secret numéro un. Le problème est que les gens là-bas sont très sombres - ils ne disent pas un mot en toute simplicité. Bien sûr, je n'ai pas de statistiques, mais la plupart des systèmes de trading réussis que je connais de par mon histoire de trading sont basés sur le principe de suivre le marché. Alors je ne sais même pas quoi vous répondre...
D'autres méthodes vérifient la robustesse par l'équité - essentiellement l'uniformité des résultats obtenus. La base est que les caractéristiques statistiques (MO, PF) doivent être aussi similaires que possible dans les différentes parcelles d'équité. La valeur minimale des parcelles dépend du système et de ses caractéristiques (MO, FF).
Par exemple, les résultats des N dernières transactions d'un certain système de trading M comme arguments, la fonction renvoie un nombre, s'il est supérieur ou égal à 5, une telle équité est similaire à l'échantillon et digne de travailler sur le compte réel, si plus - cool. S'il est inférieur à 5, le système continue à trader sur papier, en attendant sa phase de marché.S'il est possible d'utiliser une formule, par exemple, comme argument, les résultats des N dernières transactions dans un système de trading M, la fonction renvoie un nombre, s'il est supérieur ou égal à 5 par exemple, alors un tel capital est très similaire à l'exemple et est digne de fonctionner sur le marché réel, s'il est supérieur - alors il est cool. S'il est inférieur à 5, le système continue à trader sur papier, en attendant sa phase de marché.
imha, PF est tout à fait approprié pour une telle formule :)
imha, PF est tout à fait approprié pour une telle formule :)
Ok, mais comme exemple, nous avons un nombre de trades +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1. Ici PF supérieur à 1 semble bon, mais l'angle de pente de la régression des résultats moins, imho n'est pas bon .
Et encore une question, le nombre minimum de transactions sur lequel nous donnons la conclusion.
Bien...
Que Dieu vous accompagne ! Quel secret ? C'est plutôt top secret numéro un. Ils sont très sombres là-bas - ils ne disent pas un mot en toute simplicité. Bien sûr, je n'ai pas de statistiques, mais la plupart des systèmes de trading réussis que je connais de mon histoire de trading sont basés sur le principe de suivre le marché. Je ne sais pas quoi répondre...
Si le marché est inerte, alors il y a une chance de faire un profit dans la fourchette des pips de l'ATR. Je ne suis pas sarcastique, très sérieusement, j'ai besoin d'un ensemble de systèmes de trading avec leurs paramètres, des principes de trading qui peuvent couvrir toute l'histoire en profit, la seule limitation - ils travaillent avec un TF. L'hypothèse est que si l'histoire se répète les phases du marché alternent, alors avec une forte probabilité nous avons un TS qui fait un profit sur cette phase. C'est comme un singe chanceux, si deux analystes, l'un dit + et l'autre dit -, nous avons des informations fiables, ajoutez 10 autres analystes qui donnent des prévisions jusqu'à 10 pips, vous avez toutes les informations sur la figure suivante.Ok, juste à titre d'exemple, nous avons un nombre de transactions +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1. Ici PF supérieur à 1 semble bon, mais l'angle de régression des résultats moins, imho n'est pas bon .
Pourquoi est-ce mauvais ? nous nous intéressons à la dynamique de l'équité. construire LR au montant cumulé de cette série et il sera en hausse.
Et une autre question, le nombre minimum de transactions pour lesquelles nous donnons un avis.
La condition principale est à nouveau la validité statistique. Mais le système lui-même peut procéder à des ajustements du nombre minimum de transactions requises. Par exemple, le rapport entre SL et TP. Plus ce rapport s'écarte de 1, plus le nombre de transactions nécessaires est élevé. Le cas extrême est celui où l'on négocie sans stops - n'importe quel nombre de transactions ne sera pas suffisant. Mais pas tout à fait, car il existe un stop loss - un appel de marge). En bref, le nombre de transactions doit être suffisant pour contenir à la fois des transactions rentables et des transactions perdantes pour une estimation fiable de leurs probabilités. Si SL/TP=100:1 ou 1:100, alors 100 transactions ne sont évidemment pas suffisantes pour estimer la probabilité tp dans le premier cas et sl dans le second, et cela signifie que les autres mesures statistiques du système ne sont pas fiables.
pourquoi est-ce mauvais ? nous nous intéressons à la dynamique de l'équité. construisez le LR jusqu'à la somme cumulée de cette série et il sera en hausse.
Avals , avec tout le respect que je vous dois, mais nous nous rapprochons de la formule que j'utilise actuellement, j'aimerais vraiment entendre une autre solution.
PF est un .
P.S. Si vous êtes intéressé, je peux vous l'envoyer en personne mais je l'enverrai plus tard.