Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 22
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Le prix lui-même est également un indicateur avec une fonction simple d'affectation d'arguments.
Ne dis pas de conneries. Vous pensez que le prix peut s'attribuer un argument à lui-même ? !!!
Et si ce niveau avait été prédit en utilisant le calendrier lunaire, cela indiquerait-il un caractère non aléatoire ?
Les prédictions basées sur le calendrier lunaire sont beaucoup plus efficaces que l'AT. Cette étude a été décrite dans l'Encyclopaedia of Trading Strategies. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez le lire.
Les prédictions basées sur le calendrier lunaire sont beaucoup plus efficaces que l'AT. Cette étude a été décrite dans l'Encyclopaedia of Trading Strategies. Ceux qui ne le croient pas peuvent le lire.Merci pour ce nouveau cycle. Et toujours à propos de l'objet principal - ne le modifiez pas.
Je parle des principes fondamentaux. Et puis il y a les adeptes - et oubliez la lune ! !!
Je suis d'accord. Si vous avez construit un système (halupa) à marée haute ou basse. ;)
Vous pouvez vous ruiner ou prendre de l'énergie. mais il travaille sur des écarts stationnaires par rapport à la tendance !
En ce qui me concerne.
Ne dis pas de conneries. Pensez-vous que le prix peut s'approprier un argument à lui seul ? ! !!!
{
IndBuff[i]=Close[i] ;
}
Et restez en ligne - nous n'avons pas partagé le même joint que vous.
A l'entrée de l'intervalle - les briques initiales pour l'analyse, c'est-à-dire les prix dans leur forme pure.
A l'intérieur de l'intervalle - traitement en masse des données statistiques (fonctions de prix). Il est possible qu'elle ne soit effectuée qu'une seule fois et non à chaque fois à l'intérieur de l'intervalle.
OK. J'appelle les fonctions de prix (ou plutôt les conditions du marché. Il existe d'autres entrées possibles, comme les volumes, ou les sorties d'autres indicateurs) des indicateurs. Il s'agit d'une interprétation étendue. Une telle fonction peut presque toujours être facilement implémentée comme un indicateur au sens strict (un graphique dans MetaTrader). D'ailleurs, je pense qu'il est très utile de classer les indicateurs selon différents critères : entrées, sorties, dispositif, domaines d'application, etc. Cela m'aiderait à réfléchir de manière utile. J'envisage même de créer une telle branche. L'approuvez-vous ? :)
La sortie de l'intervalle est une formule courte qui prédit directement le prix avec un intervalle de confiance donné.
Lyosha, vous ne comprenez pas. :)
Le prix est l'entrée, le profit la sortie. Qu'y a-t-il entre les deux ? :) :)
C'est ce que j'aime dans les approches de Yury Reshetov - il va souvent à la racine et élimine les points intermédiaires dans la technologie du trading. Bien joué.
Pourquoi le système de trading doit-il prédire les prix ? Est-il obligé de le faire ? À mon avis, le rôle du SMT est de générer une série rentable de transactions commerciales à la sortie. C'EST TOUT. Arrêt complet.
Cette tâche ne comprend PAS la nécessité de prévoir les prix. (sauf s'il échange des prévisions :))
Cette formulation élimine beaucoup de redondances dans le raisonnement du développeur. Recommandé.
Cette tâche n'implique PAS la nécessité de prévoir les prix. (sauf s'il s'agit de prévisions commerciales :))
Ce ne sont pas seulement les prix qui peuvent être prédits, mais aussi la direction du mouvement...
Ce ne sont pas seulement les prix qui peuvent être prédits, mais simplement le sens de la marche...
C'est à moi que tu parles ? Ou est-ce pour Lyosha ?
C'est à moi que tu parles ? >> Ou est-ce Lesha ?
Прогнозировать можно не только цены, а просто направление движения...
Eh bien, Alexei le sait déjà... Et c'est exactement ce que j'ai fait ces dernières années. Dans certains cas, les prix peuvent également être prédits avec une probabilité suffisamment élevée, mais il est erroné et inutile de se fixer un tel objectif. Voici mes conclusions.
Salutations à un camarade croyant. Dans un fil de discussion voisin, sur un système "idéal", cette division du CT a été suggérée :
1. TS comme modèle de marché. C'est-à-dire que le commerce est basé sur des prix prédits. Les méthodes peuvent inclure la négociation à différents niveaux, DiNapoli là, etc., les méthodes des faiseurs de vagues - des MESAviks au cœur simple aux post-elliotiques sophistiqués de tous bords, etc. // Je ne sais pas comment trader de cette façon et je ne suis pas sûr que cette façon soit rentable. Je n'en suis pas catégoriquement sûr, mais je n'échange pas de cette façon. Je ne fais pas de commerce de cette manière de manière catégorique, mais je ne le fais pas pendant une longue période.
2) Le TS suit le marché. C'est-à-dire qu'il négocie le contexte - le mouvement, le côté et leurs différents types. Dans ce cas, le prix futur n'est pas une prévision, mais la continuation de la condition du marché détectée. Les entrées et sorties ne sont pas basées sur le prix prévu, mais sur le changement de contexte. Ce n'est pas tout à fait le cas - l'ordre, bien sûr, est à un prix proche du prix prédit, mais c'est le contexte qui prime. ))) // Pour reprendre la phrase éculée d'un super-trader (Williams, je crois, mais je ne me souviens plus lequel), )))) : "Je n'essaie pas de prédire le marché, je me contente de le suivre" - Je n'ai aucune autorité en la matière, mais cette phrase résume parfaitement l'essence de mes activités de trading.
Je comprends qu'il est inutile de travailler sur les caractéristiques instantanées de l'état actuel, le minimum que vous puissiez faire est d'analyser l'historique pour le temps estimé de maintien de l'ordre. Il semble que ce soit ce que vous avez. Il s'agit de la prévision à court terme de la direction du mouvement des prix par un certain modèle.
En d'autres termes, "nous maintenons l'ordre jusqu'à ce que les signaux tombent dans certaines limites", la tactique gagnante a également pour base un certain modèle de marché. Je tiens à souligner une fois de plus qu'il s'agit d'une tactique efficace.