Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 13
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En fait, la réponse à la question de l'auteur du sujet est AUCUNE !
Quelqu'un vous montre un PAMM qui a donné un profit stable (5% de drawdown) pendant plusieurs années et a gagné plusieurs millions d'euros.
Garantit-il que PAMM n'échoue pas ? - Non.
Quelle est la probabilité de perdre ce PAMM demain - négligeable (mais elle l'est).
Dans une semaine - plus.
Dans un mois - encore plus.
Et ainsi de suite.
Un système d'auto-optimisation entre dans la définition d'un tel système. C'est-à-dire qu'il s'optimise lui-même. Comme cela ne distingue pas ce système des autres, hormis la complexité de la mise en œuvre, cet attribut est discutable.
Il existe différents types d'auto-optimisation. Une chose est l'ajustement basé sur l'historique et une autre est le calcul explicite des paramètres à partir des séries chronologiques disponibles (il se peut même qu'il n'y ait pas d'ajustement du tout).
Si un système (basé sur l'AT) sans paramètres externes, il devrait fonctionner sur n'importe quelles données, même aléatoires. Et c'est une contradiction. Par conséquent, un système sans paramètres externes ne peut être rentable.
Il est peu probable que les cotations soient des données aléatoires. L'objectif d'un système sans paramètres externes est donc de spécifier une vision interne du comportement des prix (extraire les informations nécessaires) et de l'utiliser.
L'auto-optimisation se présente sous de nombreuses formes. L'ajustement sur l'historique est une chose, et le calcul explicite des paramètres à partir de séries temporelles existantes en est une autre (il se peut que ce ne soit pas du tout un ajustement).
Supposons que vous ayez trouvé un modèle de marché. C'est-à-dire que le système ne fonctionnera pas sur des données aléatoires.
Le modèle de marché apparaîtra sur tout instrument synthétique obtenu par des opérations arithmétiques simples. Par exemple, sur (3.5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD).
Êtes-vous prêt à affirmer que le système d'auto-optimisation fonctionnera sur n'importe quel instrument de trading synthétique ?
Supposons que vous ayez trouvé une sorte de modèle de marché. Autrement dit, le système ne fonctionnera pas sur des données aléatoires.
Le modèle de marché apparaîtra sur tout instrument synthétique obtenu par des opérations arithmétiques simples. Par exemple, sur (3.5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD).
La régularité sur un instrument peut apparaître de manière plus ou moins importante sur l'autre. Il devra donc fonctionner sur un instrument de trading synthétique (notez qu'il ne s'agit pas de données aléatoires !).
Êtes-vous prêt à affirmer que le système d'auto-optimisation fonctionnera sur n'importe quel instrument de trading synthétique ?
S'il n'exécute pas automatiquement le testeur sur la période précédente et ne choisit pas la meilleure variante, il le fera probablement. Bien qu'il y ait des variantes ici aussi.
Je pense que nous devons parler de ça aussi.
pourquoi externes ? en quoi sont-ils différents des internes ? l'auteur a-t-il décidé à un moment donné qu'ils pouvaient être supprimés ? sur quelle base a-t-il pris cette décision ? sur la base que le système n'est pas adapté ?
Quels sont les signes qui lui disent de le faire ?
J'ai essayé de l'expliquer comme je le comprends, mais j'ai un peu raté mon coup :o). Imaginez que vous ayez fabriqué un avion, mais que vous n'ayez pas fait de la commande une partie du système (une partie de l'avion), mais que vous ayez "enlevé" la commande et l'ayez confiée à un optimiseur externe. Un ingénieur au sol a tout optimisé pour vous et vous volez, en quelque sorte vous configurez les commandes et l'ensemble vole avec vous. On vous dit également que les "contrôles" ne changeront pas, quoi qu'il arrive. Vous monteriez dans un tel avion ? Ou supposez que vous avez effectué un contrôle, mais que les relevés de vos instruments sont permanents, les exemples sont nombreux.
L'optimisation consiste, après tout, à obtenir des valeurs de paramètres qui maximisent/minimisent la fonction cible (dans notre cas, le profit), ou plus spatialement, à trouver des valeurs extrêmes. Elle n'a de sens que dans le cadre des contraintes qui ont été imposées. Étendre les paramètres optimaux à une zone plus large est très présomptueux (et, selon moi, tout simplement stupide), étant donné les spécificités des citations (je veux dire la non-stationnarité et l'ordre élevé du système). A moins qu'il y ait des paramètres qui changent lentement dans le temps, et il n'y en a pas. Et puis nous commençons à danser avec des tambourins - et si nous ajustons 128 paramètres, ça va certainement marcher...
Avec un spread zéro, un système sans paramètres externes devrait fonctionner sur n'importe quel instrument de trading, car le système utilise un modèle de marché.
Il peut sembler que cette règle ne s'applique pas aux systèmes multidevises. Mais ce n'est pas le cas. Un système multidevises sans paramètres externes se prête toujours à une décomposition en sous-systèmes sans paramètres externes. Cela signifie que toutes les considérations relatives aux systèmes mono-devises sans paramètres externes s'appliquent également aux systèmes multi-devises.
Quel genre de fiction est-ce là - des paramètres externes ? >> Qu'est-ce que c'est ?
La décision concernant la valeur du paramètre est prise en dehors du système. Est-ce que ça a plus de sens ?