Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 6
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Qu'est-ce qui est constructif alors ?
Le constructif, c'est la table de nuit où se trouve l'argent.
Ne nous écartons pas du sujet. Je suis contre les discussions applicables aux marchés stationnaires et non applicables aux marchés non stationnaires et je ne m'intéresse qu'aux marchés non stationnaires.
Le constructif, c'est la table de nuit où se trouve l'argent.
Ne nous écartons pas du sujet. Je suis contre les discussions applicables aux marchés stationnaires et non applicables aux marchés non stationnaires et je ne m'intéresse qu'aux marchés non stationnaires.
>> à l'origine, le sabotage concerne la stationnarité des résultats sur les marchés réels.
eh.... J'aurais aimé que vous vous arrêtiez à la thèse : "Je ne peux rien ajouter"... mais non, tu ne l'as pas fait, ....
Je l'ai répété ! Non ajouté. Que faire - si vous l'avez manqué (à en juger par la question). Ça ne me dérange pas.
comment appelez-vous .... juste des mathématiques et de la géométrie après tout ? J'en déduis que ce sont des sortes de champs TA ?
Alors pourquoi dites-vous n'importe quoi ? Si vous utilisez un appareil mathématique en sociologie (la statistique mathématique, par exemple), il - la statistique mathématique - ne devient pas de la sociologie. Et où prendrez-vous la moyenne arithmétique (MA simple) - également hors TA ? Ou vous affirmerez que l'arithmétique selon ma logique est le domaine de l'AT ?
En bref, je suis stupéfait par vos brillants arguments. Je ne trouve pas de réponse - j'abandonne).
===
Encore une fois ? Prix, temps, volume, intérêt ouvert, niveaux de la coupe, etc., tout ce que vous trouvez dans le flux, c'est l'objet de l'AT. Comment l'analyser - les méthodes TA.
Le constructif, c'est la table de nuit où se trouve l'argent.
Ne nous écartons pas du sujet. Je suis contre les discussions qui s'appliquent aux marchés stationnaires et ne s'appliquent pas aux marchés non stationnaires et je ne m'intéresse qu'aux marchés non stationnaires.
Je n'ai pas l'impression d'obtenir une réponse.
C'est constructif.
Et une autre de mes opinions d'amateur.
Mais si nous considérons les déviations par rapport à une tendance correctement identifiée (non linéaire dans le cas général), alors, à mon avis, la présence de la stationnarité est une évaluation de la justesse de l'approximation.
J'ai déjà essayé d'en parler.
Je l'ai fait ! Je n'ai pas ajouté. Eh bien, que faire - si vous l'avez manqué (à en juger par la question). Ça ne me dérange pas.
Alors pourquoi dire des bêtises ? Si vous utilisez un appareil mathématique en sociologie (la statistique mathématique, par exemple), il - la statistique mathématique - ne devient pas de la sociologie. Et où prendrez-vous la moyenne arithmétique (MA simple) - également hors TA ? Ou vous affirmerez que l'arithmétique selon ma logique est le domaine de l'AT ?
En bref, je suis stupéfait par vos brillants arguments. Je ne trouve pas de réponse - j'abandonne).
===
Encore une fois ? Prix, temps, volume, intérêt ouvert, niveaux de la coupe, etc., tout ce que vous trouvez dans le flux, c'est l'objet de l'AT. La méthode d'analyse est celle de l'AT.
Conneries ? Et qui a écrit ces bêtises : "Tout ce qui analyse le contenu du flux de citations est un TA."
OK, je suggère que nous arrivions à un compromis. - Vous pouvez l'analyser comme vous le souhaitez, cela ne me dérange pas, je tire simplement mon chapeau à vos capacités d'analyse. :о)
PS : Je ne comprends pas une chose - pourquoi avez-vous continué à vous répéter ?
Le débat porte sur la terminologie et la question est d'ordre pratique.
Avez-vous des idées concrètes sur la manière de prendre en compte la non-stationnarité dans le testeur ?
J'ai déjà corrigé le premier post en ajoutant ici :
"Le TS robuste doit être (presque) stationnaire à différents domaines d'optimisation avec un lot constant selon les critères suivants : gain attendu et facteur de profit. En même temps, il peut être absolument non stationnaire par le Z-score.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas prêter attention aux dépendances du Z-Score comme, par exemple, le drawdown ou le nombre de transactions simultanées (sans) pertes. Comme Leov l'a fait remarquer à juste titre, un faible tirage suspicieux peut indiquer une correspondance historique."C-4 писал(а) >> Свинозавр, пожалуйста больше не комментируй мои посты. Просто я не могу вести аргументированые споры с дураками (никто не может).
Svinozavr a écrit(a) >> Vous savez, si vous avez dit quelque chose de stupide, c'est la dernière chose que vous devriez faire. Vous semblez être une personne saine d'esprit.
:)
Sur cette note optimiste, permettez-moi de revenir au sujet.
Il serait bon de formuler toutes les exigences d'un tel système. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. J'aimerais entendre d'autres avis. Il doit y avoir beaucoup d'expérience collective. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'envie de partager vos connaissances. Sinon, ce sera une clameur comme d'habitude.
On dirait bien. :)
Reshetov a écrit(a) >> Aucune quantité de combinaisons ne donnera jamais un profit durable. Les marchés sont non stationnaires par nature.
Si vous parlez de Single Layer Reshetron, alors vous avez raison à 100%. :) Tout comme le célèbre travail de Minsky. Ce truc ne peut pas gérer le problème XOR et ses variantes.
Reshetov a écrit(a) >> Ainsi, toutes sortes de terminologies mythiques sur la soi-disant "stabilité", etc. >> C'est pourquoi toute terminologie mythique de prétendue "stabilité" et autres "garanties" dans ce contexte n'est pas du tout pertinente.
Qu'est-ce qui est approprié, Yura ? Quel serait alors le critère d'un système non adapté , si ce n'estune plus grande résistance aux changements du contexte commercial ? :) Prononcez déjà votre mot de sagesse !
// Vous ne devriez pas avoir commencé ce sujet en vain. Et si quelqu'un d'autre trouve la solution ? Cela pourrait être simple... Terrible. C'est affreux. C'est une mission suicide... /// Shh. :) :)
--
Ok, je vais en venir à la partie constructive.
Surmonter le "phénomène de sur-apprentissage"[FP] (l'adaptation à un ensemble de données est son synonyme) se situe évidemment à un certain méta-niveau. C'est-à-dire que vous devez bien le comprendre (FP),
comprendre "en quoi il consiste", et surtout "en quoi consistent ses limites". Si cela réussit, des solutions peuvent suivre. Je vais me permettre une tentative de formalisation :
1) Il existe un ensemble d'indicateurs (ou TS - peu importe à ce stade).
2) Tout le monde dit parfois la vérité, parfois ment , parfois dit la vérité, parfois dit des bêtises. (tout comme Reshetov. Ou moi - cela ne fait aucune différence à ce stade) :)
3) Nous avons besoin d'un ensemble d'indicateurs de contextes de véracité/fausseté (2) pour chaque indicateur (TS) du niveau 1.
4) Vous avez besoin de techniques pour coupler les indicateurs de l'ensemble 1 et de l'ensemble 2 afin d'obtenir ainsi l'ensemble 3 - un ensemble d'indicateurs adaptatifs et sensibles au contexte (ISC).
5) En outre, on peut approfondir la méthode en revenant de manière récursive au point 1, c'est-à-dire que chaque nouvel idiome (sensible au contexte) est à nouveau contextualisé afin de renforcer encore davantage
"coefficient de justesse" (alias "coefficient de chance").
En d'autres termes, nous devons apprendre à mettre en évidence les contextes de justesse/de non justesse pour chaque signal. Plus précisément, fabriquer un tel allocateur, l'enseigner (le mettre en place) et l'utiliser intelligemment. C'est tout.
Il est vrai qu'il y a une certaine distance entre "dispositif en principe" et "dispositif dans une boîte". :)
J'ai trouvé quelques approches pour moi-même, mais ici je vais me taire comme une prune. ;) Je vous ai déjà dit beaucoup de choses... :) :)
Je vais écouter ce que les gens ont à dire.
Je ne pense pas que je vais avoir une réponse.
C'est constructif.
Et une autre de mes opinions d'amateur.
Mais si nous considérons les déviations par rapport à une tendance correctement identifiée (non linéaire en général), alors, à mon avis, la présence de la stationnarité est une évaluation de la justesse de l'approximation.
J'ai déjà essayé d'en parler.
Je suis un jour tombé sur un article dont le texte était le suivant : le postulat de départ est que la BP est non stationnaire. Prenez son modèle (il importe peu qu'il soit stationnaire ou non stationnaire). L'intervalle de confiance de ce modèle par rapport à la BP réelle est de 0,97, etc. C'est une théorie. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un tel homme.
Nous travaillons tous sur des modèles. Si les conditions du modèle donnent un signal, nous entrons. Et peu importe la section suivante où le modèle est exécuté : stationnaire ou non stationnaire. Et ainsi de suite. Le problème est que notre schéma ne peut fonctionner qu'une fois dans une vie. Ensuite, nous commençons à parler de sur-optimisation, et nous ne devrions pas le faire. La section suivante peut être différente, vous devez reconnaître qu'il s'agit d'une nouvelle section, vous pouvez y appliquer un ancien modèle, un nouveau modèle, ou nous n'avons pas de modèle du tout. Et le problème est de reconnaître et d'anticiper les transitions d'une section d'un marché non stationnaire à une autre. Il me semble que sans modèle de BP adéquat, ce problème ne peut être résolu.
Un potager ? Et qui a écrit ces bêtises : "Tout ce qui analyse le contenu du flux de citations est un TA."
Conneries ? ))) Alors qu'est-ce que l'AT pour toi ? Ok. Si pour vous TA est une simple MA, alors oui - des conneries. Pourquoi j'en parle ? C'est des maths - ce n'est pas de l'AT. Alors ce n'est pas clair du tout. Oh... j'ai compris - TA n'existe pas ! Non. Ça ne marche pas non plus.
Très bien, je suggère que nous fassions un compromis. - Vous êtes le bienvenu pour analyser, ça ne me dérange pas, je tire mon chapeau à vos compétences analytiques. :о)
Facilement. Vous arrêtez de dire n'importe quoi et nous arrivons à un compromis. Quoi qu'il en soit, je vous tire mon chapeau pour votre connaissance des différentes méthodes d'analyse. Technique ! !!))
PS : il y a une chose que je n'ai pas comprise, et pourquoi vous répéter quelque chose ?
Au fait que le flux de citations n'est pas utilisé pour résoudre des problèmes de géométrie à l'école. Vous continuez à manquer ça d'une manière ou d'une autre. Vous avez bu ?