Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 3
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OK. Alors s'il vous plaît (tout le monde) répondez à une question stupide : quel est le but de l'optimisation ?
Je suis d'accord. J'en parlais au début.
L'optimisation n'est pas nécessaire. et les premiers tests peuvent être effectués sur le testeur. (tautologique mais vrai)
Et le manifeste parle de ça.
>> Qui le lit ?
OK. Alors s'il vous plaît (tout le monde) répondez à la question débile : quel est le but de l'optimisation ?
Si nous recherchons des paramètres optimaux, alors qu'est-ce que c'est, si ce n'est un ajustement ? Ou bien utilisons-nous l'optimiseur pour étudier le TS lui-même ? Un essai routier comme celui-ci.
Alors peut-être devrions-nous nous concentrer sur les critères mêmes de la recherche du TS par le biais de l'optimisation ?
Je suis d'accord pour dire que l'optimisation est davantage une collecte statistique - une étude de robustesse d'une idée commerciale.
Je vais aussi ajouter quelques éléments :
1 Affirmation. Tout système est en soi une optimisation du marché. Nous choisissons des points d'entrée et de sortie favorables et nous nous protégeons avec les règles de mm. En ce moment, j'écris un système qui n'a pas un seul paramètre à optimiser dans le testeur. Mais même elle comporte au moins quatre paramètres : entrée, sortie, maintien de la position, gestion des mm. Tous ces paramètres relèvent de l'optimisation du marché.
2 Affirmation. Elle découle de la première. Il n'existe pas de système de trading non optimisé (manuel ou mécanique). La seule exception est un système totalement aléatoire, dans lequel vous choisissez au hasard le volume d'une position, l'heure d'ouverture et de fermeture.
3 Affirmation. Puisque l'optimisation est invisiblement présente dans tout système de négociation, les propos selon lesquels toute optimisation est mauvaise n'ont aucun sens.
4 Affirmation. J'ai souvent pensé que le marché fonctionnait de cette façon, mais l'optimisation montre que le marché fonctionne d'une manière différente. Par conséquent, les affirmations selon lesquelles les paramètres du système doivent être sélectionnés uniquement sur la base de la logique et de la raison sont erronées.
Affirmation 5. Elle découle de la précédente. La tâche principale de l'optimisation (pour moi, du moins) est de trouver un état stable de développement du système, indépendamment du marché (avec quelques réserves) et du calendrier (également avec quelques réserves).
Les "déclarations" présentées sont purement mon IMHO, et ne revendiquent rien, alors s'il vous plaît, ne vous acharnez pas trop.
Ok. Alors s'il vous plaît (tout le monde) répondez à une question stupide : quel est le but de l'optimisation ?
Si nous recherchons des paramètres optimaux, de quoi s'agit-il sinon d'un ajustement ? Ou est-ce que nous utilisons l'optimiseur pour explorer le TS lui-même ? Un essai routier comme celui-ci.
Bien sûr, il s'agit d'un essai. Du moins avec moi. Et sans la génétique incluse, l'énumération complète des paramètres, le champ des résultats, la sélection d'une zone stable et lisse, l'erreur de calcul séparée sur les lognimes ensemble, le changement de fenêtre, tout recommence. Et ce que l'optimiseur trouve est la première exécution, juste pour voir comment il s'en sort en général.
Il n'y a pas de critère unique. Plus précisément, il est dangereux de se limiter à un seul critère. Surtout quand il s'agit de parier sur le réel.
Je vais aussi ajouter quelques éléments :
1 Assertion. Tout système est en soi une optimisation du marché. Nous choisissons des points d'entrée et de sortie favorables et nous nous protégeons avec les règles de mm. En ce moment, j'écris un système qui n'a pas un seul paramètre à optimiser dans le testeur. Mais même elle comporte au moins quatre paramètres : entrée, sortie, maintien de la position, gestion des mm. Tous ces paramètres relèvent de l'optimisation du marché.
2 Affirmation. Elle découle de la première. Il n'existe pas de système de trading non optimisé (manuel ou mécanique). La seule exception est un système totalement aléatoire, dans lequel vous choisissez au hasard le volume d'une position, l'heure d'ouverture et de fermeture.
3 Affirmation. Puisque l'optimisation est invisiblement présente dans tout système de négociation, les propos selon lesquels toute optimisation est mauvaise n'ont aucun sens.
4 Affirmation. J'ai souvent pensé que le marché fonctionnait de cette façon, mais l'optimisation montre que le marché fonctionne d'une manière différente. Par conséquent, les affirmations selon lesquelles les paramètres du système doivent être sélectionnés uniquement sur la base de la logique et de la raison sont erronées.
Affirmation 5. Elle découle de la précédente. La tâche principale de l'optimisation (pour moi du moins) est de trouver le développement stable du système, indépendamment du marché (avec quelques réserves) et du calendrier (également avec quelques réserves).
Les "affirmations" ci-dessus sont purement mon opinion personnelle et je ne fais aucune déclaration à ce sujet, alors ne vous en faites pas trop.
Je suis favorable à la séparation du terme optimisation de l'état du système à un moment donné (cela inclut la position actuelle de la devise elle-même, l'état du marché, sa tendance, etc.)
- c'est le système lui-même qui doit le faire !
et ce que l'on appelle l'optimisation des paramètres d'entrée en MT.
Il s'agit de différentes optimisations (ajoutées)
Le ciel et la terre ! (ou plutôt un marécage boiteux près de l'usine chimique)
Je vais aussi ajouter quelques éléments :
1 Assertion. Tout système est en soi une optimisation du marché. Nous choisissons des points d'entrée et de sortie favorables et nous nous protégeons avec les règles de mm. En ce moment, j'écris un système qui n'a pas un seul paramètre à optimiser dans le testeur. Mais même elle comporte au moins quatre paramètres : entrée, sortie, maintien de la position, gestion des mm. Tous ces paramètres relèvent de l'optimisation du marché.
Le marché ne peut être optimisé - c'est un fait qui nous est donné par nos sens. Notre relation avec le marché - oui - peut être optimisée.
2 Affirmation. Elle découle de la première. Il n'existe pas de système de trading non optimisé (manuel ou mécanique). La seule exception est un système totalement aléatoire, dans lequel vous choisissez au hasard le volume d'une position, l'heure d'ouverture et de fermeture.
C'est difficile d'argumenter avec ça. À moins, bien sûr, de se concentrer sur "l'optimisation du marché".
3 Affirmation. Puisque l'optimisation est invisiblement présente dans tout système de négociation, dire que toute optimisation est mauvaise n'a aucun sens.
Sais-tu ce qu'est un syllogisme ? Il s'agit d'une déclaration où toutes les conclusions logiques découlent d'une prémisse incorrecte.
4 Affirmation. J'ai souvent pensé que le marché fonctionnait de cette manière, mais l'optimisation montre que le marché fonctionne d'une manière différente. Par conséquent, les affirmations selon lesquelles les paramètres du système doivent être sélectionnés uniquement de l'extérieur, sur la base de la logique et de la raison, sont fausses.
Ouais... Et j'ai donné l'exemple du singe pour plaisanter. Mais c'est là...
5 L'affirmation. Elle découle de la précédente. La tâche principale de l'optimisation (pour moi du moins) - est de trouver un état stable de développement du système, indépendamment du marché (avec quelques réserves) et du calendrier (également avec quelques réserves).
C'est un bouquet de mots intéressant - un état stable de développement du système. Il ne manque que le "champ d'information-énergie" pour que le sentiment et le style soient complets. (Demandez au guérisseur Epiphany.)
Les "déclarations" présentées sont purement mon IMHO, elles ne revendiquent rien, alors s'il vous plaît, ne picorez pas trop.
Je n'ai pas encore commencé. Bien que ... qu'est-ce qu'il y a pour commencer. IMHO est IMHO.
Puisque le marché ne peut pas être optimisé en principe, il ne peut y avoir aucun système de trading qui donne de meilleurs résultats qu'un générateur de nombres aléatoires.
Swinosaures, s'il vous plaît, ne commentez plus mes posts. Je ne peux tout simplement pas avoir des discussions argumentées avec des imbéciles (personne ne le peut).
Il y a un livre sur la création de bons systèmes et leur test correct.
Il existe un livre sur la création et le test correct de bons systèmes. Il n'existe pas un seul critère suffisant pour un système robuste, mais un grand nombre de critères nécessaires. Je parle du livre de Pardo (il y a une branche créée il y a plus de 2 ans, mais jamais menée à sa conclusion logique).
Analyse prospective (probablement ce que HideYourRichess appelle "optimisation par fenêtre glissante") - est juste un modèle des changements des paramètres externes en temps réel, laissant le système dans une certaine zone stable. Elle ne fournit pas non plus de garanties, mais un système qui a passé l'analyse prospective (ainsi que des dizaines d'autres tests et critères) a de grandes chances d'être robuste. Et dans cette approche de la conception du système, les paramètres externes n'ont pas besoin d'être logiquement valides (nous ne discutons pas d'un système parfait maintenant).
L'optimisation est utile, mais il s'agit de tout un ensemble d'actions dans lesquelles trouver une zone de stabilité suffisamment large n'est pas la dernière étape de la conception du système.
Je n'ai pas utilisé d'optimiseur depuis longtemps, car j'essaie de chercher des moyens d'éviter les paramètres externes arbitraires qui devraient être optimisés. Eh bien, par exemple : si la première version du système utilise une échelle avec une période de 20, j'essaie ensuite d'étendre le système de manière à ce qu'il utilise d'autres échelles avec des périodes comprises entre 5 et 40, par exemple, sur les mêmes droits. Il s'agit également d'une paramétrisation, mais elle est loin d'être aussi rigide que la simple fixation du nombre 20 comme externe.
Puisque le marché ne peut être optimisé, il ne peut en principe exister aucun système de trading plus performant qu'un générateur de nombres aléatoires.
Swinosaurus, s'il te plaît, ne commente plus mes posts. Je ne peux tout simplement pas avoir des arguments raisonnés avec des imbéciles (personne ne le peut).
Je ne vais pas faire de commentaires. Je peux vous appeler par vos noms ?))
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A quel genre de commentaires vous attendiez-vous sur votre opus pseudo-scientifique avec une revendication de marbrure ? Genre, ralentissez, on prend des notes ?
Vous savez, si vous avez déjà dit une chose stupide - cela n'arrive à personne, alors c'est la dernière chose à faire pour se comporter selon le principe "Tu es un idiot". Vous semblez être une personne saine d'esprit.