Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
à Svinozavr
Honnêtement, je ne veux pas piétiner votre propre champ de carottes bien-aimé. Il est plus correct de rappeler que chacun a sa propre opinion, et je respecte la vôtre, du moins pour le moment, malgré la sévérité que j'ai faite dans votre adresse, mais encore une fois, pas sur un pied d'égalité.
К тому, что при решении задач по геометрии в школе поток котировок не используется. Вы это все время как-то упускаете
Plus facile d'être d'accord, en effet vous avez raison. Les écoliers ne construiront jamais cela de leur vivant :
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs Ils peuvent encore y arriver dans les bois, sur le lac, mais en aucun cas sur les devis. Vous manquez vraiment quelque chose, car il utilise l'analyse la plus sophistiquée du processus de cotation. Pardonnez mon manque de professionnalisme. Amateur, qu'est-ce que je peux dire.
Tu as bu ?
Non, mais j'aime votre approche, vous essayez d'aller à la racine :
Conneries ? ))) Alors qu'est-ce que l'AT pour toi ? Très bien, alors. Si vous considérez l'AT comme une simple MA, alors oui, c'est une connerie. Pourquoi je dis ça ? C'est des maths - ce n'est pas de l'AT. Alors ce n'est pas clair du tout. Oh... j'ai compris - TA n'existe pas ! Non. Ça ne marche pas non plus.
Vous savez, il y a une vieille blague à ce sujet. Un jeune juif s'approche d'un vieil homme âgé et lui demande : " Dis-moi, comment va ta santé ? ". Le jeune homme grogne, le regarde attentivement et lui dit : "Oh, jeune homme, avez-vous le temps ?". Qu'est-ce que l'AT pour moi ? C'est quatre ans de temps perdu et la réalisation que c'est des conneries. Et pour toi, c'est toujours :
Facile. Vous arrêtez vos conneries et nous arrivons à un compromis.
Bon, d'accord, alors que vous avez enfin compris - amusez-vous autant que vous voulez avec votre analyse. Qui vous arrête ?
Les signes d'un système qui fonctionne sont qu'il s'optimise de manière presque identique sur l'échantillonnage et le double échantillonnage avec un lot constant. Par exemple, nous prenons 10 000 barres. Nous le divisons approximativement par deux, c'est-à-dire par 5000 barres. Optimisez-le pour 5000 barres. Puis nous l'appliquons à 10 000. Si le facteur de profit reste presque inchangé ou a changé de manière insignifiante (devient indépendant de la longueur de l'échantillon), le système est susceptible de passer le test avant. Bien entendu, les transactions devraient être de l'ordre de 600 à 1000 sur 10 000 barres (300 à 500 sur 5000 barres).
Malheureusement, je n'ai qu'une impression
"Vérifier la signification statistique avec le test du chi-deux".
Le test du chi-deux est l'une des méthodes statistiques les plus précises pour déterminer si un relevé d'indicateur donné est digne de confiance. La formule est la suivante : (/a1 - e1/ - 0,5 )^2 : e1 + (/a2 - e2/ - 0,5 )^2 : e2
/ valeur abs.
a1 - fréquence observée du marché (par exemple, la croissance) résultat 1
e1 - fréquence attendue (théorique) du marché du résultat 1
a2 - fréquence observée du marché (par exemple la croissance) du résultat 2
e2 - fréquence de marché attendue (théorique) du résultat de marché 2
Exemple : le marché a augmenté de 669 lundi
le marché a baissé de 865 lundi
Total des lundis 1534
Mais le marché a progressé 52,1% des jours (pas seulement les lundis) soit 799 jours, donc le premier terme est égal à (/669 - 799/ - 0,5)^2:799 +(/865-735/-0,5)^2:735 = 129,5^2 :799 + 129,5^2 : 735 = 43,81
Il s'agit d'un résultat hautement significatif avec un niveau de confiance de 99,9%.
Malheureusement, il ne s'agit que de Dow ;)
Des doutes sur cette méthode ?
En d'autres termes, vous devez apprendre à mettre en évidence les contextes de justesse ou de fausseté pour chaque signal. Pour être plus précis, vous devriez créer un tel sélecteur, l'enseigner (le mettre en place) et l'utiliser intelligemment. C'est tout.
La seule chose à faire avec une probabilité plus élevée est de "parfois dire la vérité, parfois mentir , parfois dire la vérité, parfois dire des bêtises". Ce serait beaucoup plus facile, mais je pense que nous devons apprendre à "prévoir le marché" avec la même probabilité, et si nous pouvons le faire, pourquoi avons-nous besoin de "l'ensemble des indicateurs (ou TS - peu importe à ce stade)" ? Nous retournons au point de départ, après avoir fait un détour et rendu notre travail plus difficile...
La question est de le faire avec une probabilité plus "parfois dit la vérité, parfois ment, parfois dit la vérité, parfois dit des bêtises". C'est plus facile, mais je pense que pour cela nous devons apprendre "à prévoir le marché" avec la même probabilité, et si nous y parvenons, pourquoi avons-nous besoin de cet "ensemble d'indicateurs (ou TS - cela ne fait aucune différence à ce stade)" ? Nous retournons au point de départ, après avoir fait un détour et rendu notre travail plus difficile...
Voyez-vous, si je me retrouve avec un ensemble d'indicateurs dont la valeur prédictive n'est pas de 50 % mais, disons, de 60, je ne pense pas que la suite de mon travail sera plus compliquée.
Je pourrais même faire quelques autres crochets de ce genre. :) Je cite des chiffres réalistes, d'ailleurs. C'est ce que j'ai.
Mais bien sûr, vous pouvez aussi tirer à pile ou face (comme MACD ou RSI). Ou méditez sur le tableau. Je vous souhaite bonne chance, si c'est possible. :)
Ce n'est pas la première année que des personnes ont connu un succès relatif en utilisant la stratégie de trading de nuit à l'intérieur du canal sur des paires croisées. L'optimiseur améliore les performances, en règle générale.
L'optimiseur n'a rien à dire sur la robustesse de la stratégie. Mais cette stratégie fonctionne toujours (à en juger par les bénéfices) et nous ne savons pas combien de temps elle le restera.
Ce qui précède est un exemple essentiel de la façon dont l'optimisation ne peut rien garantir. Cependant, il est en mesure d'avoir un impact sur les chiffres de la rentabilité.
Il existe également un système spécial TOUJOURS rentable - l'arbitrage. Cette stratégie a des propriétés uniques :
1. N'utilise pas la TA (analyse de l'historique des prix).
2. Aucun paramètre d'entrée.
3. aucune préoccupation quant à la nature du marché. Ses inefficacités sont exploitées.
C'est-à-dire qu'il existe au moins une stratégie robuste qui ne peut pas être optimisée.
Voyez-vous, si je me retrouve avec un ensemble d'indicateurs dont la valeur prédictive n'est pas de 50 % mais, disons, de 60, je ne pense pas que la suite de mon travail sera plus compliquée.
Je pourrais même faire quelques autres crochets de ce genre. :) Je cite des chiffres réalistes, d'ailleurs. C'est ce que j'ai.
Mais bien sûr, vous pouvez aussi tirer à pile ou face (comme MACD ou RSI). Ou méditez sur le tableau. Bonne chance, s'il y a lieu. :)
Bonne chance à vous aussi :), mais je ne suis pas d'accord, encore une fois :)
Les indicateurs n'ont aucune valeur prédictive, les indicateurs sont l'opium du STA. Les indicateurs (MACD et RSI) sont une sorte de relique du trading manuel (désolé si je blesse les sentiments de quelqu'un). L'ATS est capable de travailler avec la source - le prix. Si vous n'êtes pas tout de suite d'accord avec moi, mais oui, c'est votre affaire, et je n'ai pas de tels objectifs).
Bonne chance à vous aussi :), mais je ne suis pas d'accord, encore une fois :)
Les indicateurs n'ont aucune valeur prédictive, les indicateurs sont l'opium du STA. Les indicateurs (MACD et RSI pour sûr) sont une relique du trading manuel (désolé si je blesse les sentiments de quelqu'un). L'ATS est capable de travailler avec la source - le prix. Je ne pense pas que vous serez d'accord avec moi tout de suite, mais oui, c'est à vous de voir, et je n'ai pas l'intention de le faire).
Bien sûr, je ne serai pas d'accord, vous avez tout à fait raison. Je rigolais. Je n'ai pas mis les indicateurs et les TS les uns à côté des autres. Quelle différence cela fait-il ? Les indicateurs fonctionnent également avec la source. Ou bien le font-ils ? J'ai essayé de formuler le principe stratifié de la construction d'un système robuste indépendant du contexte, et vous me dites que l'entrée du système est le prix.
Je ne suis pas du tout contre. L'entrée est le prix, et la sortie est le profit. Et qu'y a-t-il entre les deux ? :) :)
Les systèmes en question doivent avoir une caractéristique très simple : l'absence totale de paramètres optimisables.
+1, sauf peut-être pour le MM et les paramètres de risque.