Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 11
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Avez-vous seulement lu mon message ?
pas de
Le panneau principal numéro 1.
Le système ne fuit pas sur le réel.
Martin ?
>> non
alors vous auriez dû remarquer que vous avez répondu à Svinozavr avec sa propre source favorite.
Martin ?
Toutes les hirondelles que j'ai vues s'égouttent. Certains plus tôt, d'autres plus tard, mais tous.
Vous auriez alors dû remarquer que vous avez répondu à Svinozavr avec sa propre source favorite.
Je l'ai remarqué, mais il n'y a pas de lien car vous n'êtes responsable que de ce que vous avez écrit.
Et le sabotage a disparu depuis longtemps, tout
"........ SIGNES DE BASE"
Mais chacun son truc.
Le fil a d'abord basculé vers des définitions de systèmes idéaux (non cousus main au sous-genre).
Maintenant dans un lieu de duel.
>> Reshetov est responsable de tout - un provocateur.
Outre le système d'arbitrage spécial (qui n'utilise pas l'AT), il existe un autre type de stratégie spéciale qui ne nécessite pas d'analyse explicite de l'historique des prix - MM (par exemple Martin). Bien sûr, les stratégies MM sont basées sur l'analyse de leurs transactions, qui est une analyse voilée de l'historique des prix, c'est-à-dire que les stratégies MM se réfèrent plus ou moins à l'AT. Mais ces stratégies sont toujours uniques :
1. l'optimisation permet d'obtenir une croissance STABLE sur n'importe quel horizon temporel de N'IMPORTE QUEL prix (même aléatoire).
2. On ne se soucie pas de la nature du marché.
3. En théorie, il DOIT s'écouler, mais ce moment pourrait arriver dans 100 ans.
Martin est un système stable et rentable si vous commencez avec 100K et un volume de départ de 0.01 lots.
Pour répondre à la question du haut, vous devez définir si martin - un système stable ou instable. Si elle est instable - pourquoi ?
Je l'ai remarqué, mais il n'y a pas de lien car vous n'êtes responsable que de ce que vous avez écrit.
Et le sabotage a disparu depuis longtemps, tout
"........ SIGNES DE BASE"
Mais chacun son truc.
Le fil a d'abord basculé vers des définitions de systèmes idéaux (non cousus main au sous-genre).
Maintenant sur le terrain des duels.
C'est la faute de Reshetov, un provocateur.
Tout le monde en est responsable, y compris vous :) Et sur le sujet, j'ai répondu au tout début, la seule indication est l'absence de paramètres externes et c'est à peu près tout. :о)
Martin est un système de profit stable si vous commencez avec 100K et un volume de départ de 0.01 lots.
Pour répondre à la question, vous devez décider si Martin est un système stable ou instable. Si elle est instable, pourquoi ?
Non. L'analyse montre qu'une fuite est inévitable. Et pas seulement parce qu'à un moment donné, il n'y a pas assez de pâte pour doubler, mais aussi parce qu'il y a un écart. Un capital initial important et un petit lot ne sont donc pas une panacée. Martin est une plaie.
Toutes les hirondelles que j'ai vues s'égouttent. Certains plus tôt, d'autres plus tard, mais tous.
Tous les systèmes, à l'exception de l'arbitrage, sont résolus. La question est celle du timing.
Imaginez que l'on vous donne une stratégie, elle donne d'excellents résultats au testeur. Je l'ai mis sur le réel - exactement le même résultat. Cela signifie-t-il que la stratégie est adaptée, ou qu'elle contient de GRANDES idées ? Qui garantit que votre système, qui fonctionne parfaitement, ne commencera pas à tomber en panne ?
Martin est un excellent représentant de ces systèmes qui fonctionnent parfaitement.