Prédiction sur "accelerator" et "fibo". - page 14
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1. le filtrage des prévisions absurdes est nécessaire ... en d'autres termes, la prévision ne devrait pas être affichée si la distance en pips du pivot et du niveau attendu de 23% est inférieure à une certaine valeur (10 pips)... l'absurdité de la prévision si la distance entre les points a dépassé 50 points (environ)
2. L'"accélérateur" doit être amélioré. Sa liaison au milieu ou à la clôture de la barre précédente est très retardée et même trompeuse, surtout sur les barres longues ... Je ne sais pas comment faire, mais les valeurs d'accélérateur doivent être calculées sur des TF inférieurs et appliquées non pas sur le TF courant standard (prix/temps), mais sur un TF synthétique, c'est-à-dire la structure de la barre de Renge... où la barre est construite selon le principe - 10 pips/bar ... (http://borisytch.ucoz.ru/publ/quotrangequot_i_quotvolumequot_bary/8-1-0-19)
3... l'analyse normale dépasse clairement les capacités de MT et c'est normal, je pense ...
4. la vitesse du mouvement directionnel des prix, dont la valeur est utilisée pour calculer l'accélération, doit être comptée à partir du point de retournement anticipé ...
Borisych, tu as laissé le génie sortir de la bouteille... ...alors qu'il ne fait qu'osmatiser... un petit coup de tête... doit-il montrer toute sa force... ?
Indicateur http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=85972&view=findpost&p=386627
Borisych, tu as laissé le génie sortir de la bouteille... ... alors qu'il ne fait qu'osmatiser... un peu comme un ascenseur pour la tête... doit-il montrer toute sa force... ?
Indicateur http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=85972&view=findpost&p=386627
Très bien fait. Veuillez accepter mon plus profond respect et mon admiration.
Il est dommage qu'il soit difficile d'évaluer la stratégie visuellement sur l'histoire.
1. le filtrage des prévisions absurdes est nécessaire ... en d'autres termes, la prévision ne devrait pas être affichée si la distance en pips du pivot et du niveau attendu de 23% est inférieure à une certaine valeur (10 pips)... et aussi l'absurdité de la prévision si la distance entre les pips est supérieure à 50 pips (en gros).
2. L'"accélérateur" doit être affiné. Le lier au milieu ou à la clôture de la barre précédente est très retardé et trompeur, surtout sur les barres longues ... Je ne sais pas comment faire, mais les valeurs d'accélérateur doivent être calculées sur des TF inférieurs et appliquées non pas sur le TF courant standard (prix/temps), mais sur un TF synthétique, c'est-à-dire la structure de la barre de Renge... où la barre est construite selon le principe - 10 pips/bar ... (http://borisytch.ucoz.ru/publ/quotrangequot_i_quotvolumequot_bary/8-1-0-19)
3. l'analyse normale dépasse déjà nettement les capacités de la MT et c'est très bien ainsi, je pense ...
4. la vitesse du mouvement dirigé du prix, dont la valeur est utilisée pour calculer l'accélération, doit être comptée à partir du point pivot supposé ...
1. À mon avis, les points pour le filtrage sont mauvais, il faut compter en pourcentages d'une manière ou d'une autre.
2. L'"accélérateur" doit être affiné, j'en conviens. Mais comment calculer l'accélération pour les roues arrière, si elles ont toujours un taux d'augmentation constant de barre en barre. Et donc, dans la base de code, il y a quelque part Renko (si je comprends bien, c'est une seule et même chose).
3) Il n'est pas facile d'écrire son propre langage de programmation, mais vous pouvez utiliser des bibliothèques tierces pour compléter une fonction, vous devez juste comprendre ce dont vous avez besoin :)
4. Le calcul de la vitesse et de l'accélération s'effectue en continu sur les dernières barres "extern int Bar = 2 ;".
C'est très bien fait. Vous avez mon plus profond respect et mon admiration.
Il est dommage qu'il soit difficile d'évaluer visuellement cette stratégie sur l'histoire.
De telles stratégies sont difficiles à tester sur l'histoire pour une autre raison. Les données dans MetaTrader sont stockées sous forme de barres minutes. Il n'y a pas d'historique de tiques. Les barres de minute "sortent" les pièces du contexte. La séquence aléatoire générée par le testeur ne correspond pas à ce qui se passe réellement sur le marché. Mon opinion est que le marché ne peut être considéré comme un processus totalement aléatoire. Il est possible de saisir un élément de non-aléatoire au moyen de stratégies Fibo. Le découpage en tranches de temps "tue" souvent l'élément de non-aléatoire.
Eugène ou Boris, faites une variante du Fibo au sommet (0-50-100 suffit pour le moment), nous entrerons à 50% du mouvement précédent.Eh bien, nous avons un accélérateur (une sorte de carburant de fusée, nous devrions passer au diesel, plus silencieux, plus simple, il y a beaucoup de carburant, il y a un couple jeté dans l'image...).
Eugène ou Boris, faites une variante de fibo au sommet (0-50-100 suffira pour l'instant), nous entrerons à 50% du mouvement précédent.Il doit y avoir un indicateur similaire sur le zigzag dans la cachette de Pep.
Quel est votre SpeedMeterSig ?
Vous êtes les bienvenus, 5 indices dans la pièce jointe (3+2 signaux).
Au sommet, je voudrais une barre de fibro.
Je n'ai pas de phoebe stat_dynamique, mais sa sortie occupe toute la partie droite de l'écran.
Борисыч, выпускаешь джина из бутылки... пока он только осматиривается... чуть-чуть голову приподнял... стоит ли ему показывать полную силу?..
Индикатор http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=85972&view=findpost&p=386627
Parfait ! ... Merci beaucoup ! ...
Très astucieux et complet ! ...
Et quant à Gene..., eh bien... Je ne l'ai pas encore compris moi-même ... Je suis très content de l'application manuelle des fibs de l'"accélérateur" comme outil, mais je n'entreprends pas encore de formaliser toutes les règles que j'utilise dans la stratégie. Il existe des conditions qui seront difficiles à mettre en œuvre dans le code, et je ne les ai pas encore rendues suffisamment claires et nettes.
1. На мой взгляд, пункты для фильтрации - есть зло, надо как-то процентами считать.
2. "ускоритель" нужно дорабатывать, согласен. Но как считать ускорение у ренж-баров, если у них всегда постоянная скорость прироста от бара к бару. А так в кодебазе где то есть Ренко.(Если я правильно понял это одно и тоже)
3. Не так просто написать свой язык програмирования, но можно сторонними библиотеками добить функционал, надо только понять, что надо :)
4. Расчет скорости и укорения ведется непрерывно на последних "extern int Bar = 2;" барах.
2) L'inconvénient de la MT réside dans l'absence de travail sur les tiques et les volumes ... MT a été fait pour les concours, pas pour le travail... c'est-à-dire que le côté serveur était à l'origine censé gérer les flux de cotation par défaut ... MT n'existe pas et n'existera pas en tant que plateforme d'un quelconque courtier sérieux ou encore plus d'une banque, dans les pays où le trading boursier est développé, la fourniture de services de courtage nécessite une licence avec des exigences très strictes, donc des plateformes comme OEC, Ninja Trader, CQG .... et sont conçues, par défaut, sans possibilité d'influencer le flux des devis vers le client ... c'est pourquoi il n'y a pas de restrictions sur le TP et le SL ... aucune autre restriction idiote ... il n'y a que des commissions et une approche différente du prêt.
Rien ne va changer pour le mieux dans MT ... Metacquotes "ajuste" son produit pour convenir à nos "joueurs" et passer du temps à améliorer le commerce dans cet environnement limité et, par défaut, anti-commerce est un rare "masochisme" pour les joueurs, pas pour les traders qui travaillent.
Ninja Trader dispose d'une fonction interne intégrée pour l'affichage des barres de prix ou de volume ... ils disposent également d'un environnement de développement d'applications ... il y a des volumes, comment voulez-vous tirer des conclusions sur les forces en jeu dans les mouvements de prix sans voir le nombre d'offres exécutées dans les transactions ... comment faire une analyse en barres sur un historique de tics corrigés ... ? Comment pouvez-vous faire confiance aux oscillateurs, si une vache a "léché" quelques ticks d'une minute d'histoire et a tout fait pour vous donner une idée fausse de la situation actuelle du marché ?
3. n'écrivez pas votre propre langage de programmation et utilisez des bibliothèques tierces pour étendre vos fonctionnalités ... seulement si vous vous êtes fixé comme objectif d'atteindre le prochain scandale de la "cuisine".
4. je comprends que le calcul de la vitesse se fait avec la barre précédente ... c'est ce que je n'aime pas !!!! Imaginez que Bar = 2, et que la première barre est au-dessus ou au-dessous de "zéro" et de "deuxième"... Un tel indicateur de vitesse peut être donné sans risque à des conférenciers pour former des "traders"... mais dans un système de trading sérieux, il ne devrait pas être mis... c'est pourquoi je suggère de le recalculer en le comparant au dernier top ZZ formé... et effectuer tous les calculs sur les minutes, comme sur le minimum - à notre disposition dans les informations de prix MT ... Attention, lorsque le mouvement est mesuré et calme, la prévision est parfaite, mais dès que le taux de croissance des prix (évolution de la tendance) est supérieur à la moyenne, même l'"accélérateur" n'a pas le temps de revenir à zéro... il existe plusieurs solutions :
a. de ne considérer les prévisions que sur les TF plus anciennes que M5, et d'utiliser les "minutes" filtrées pour les calculs de vitesse et d'accélération ...
b. pour utiliser la méthode désormais classique - la barre0 est inférieure (ou supérieure) à la barre1 --- il y aura beaucoup de fausses prédictions
в. ...