"Le système commercial 'parfait'. - page 26
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C'est là que vous manquez complètement le but du processus.
Vous avez écrit que tout le monde est occupé à chercher "une approximation/un rapprochement de la SF à la FR".
En OTT, c'est plus simple car le FR synchronise le SF, sans extrapolation.
Imaginez que l'on vous propose de monter dans une voiture conduite par un pilote automatique extrapolant la route dans le futur, sans aucune carte routière en mémoire. Le conduiriez-vous ?
Et pourquoi ? :)
Excusez-moi, n'avez-vous pas entendu parler de la formule Black-Scholes et des modèles d'hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive généralisée?
Ou est-ce que c'est du "langage de la science-fiction" pour vous aussi ?
http://idr.zerich.ru/publication/5623
"Le fonds était entouré d'une aura de secret et personne n'avait la moindre idée des stratégies qu'il utilisait. La fondation se distingue par le fait que deux lauréats du prix Nobel siègent à son conseil d'administration. Ils avaient reçu un prix pour leurs recherches sur les options d'achat d'actions. Et ce fait a attiré les déposants. "
"La crise de Hong Kong a plongé les marchés dans le chaos. Mais c'est le défaut de paiement de la Russie en 1998 qui a mis fin au fonctionnement normal du fonds. Il s'est avéré que les lauréats du prix Nobel n'avaient pas tenu compte de la probabilité d'un défaut de paiement. Ils avaient négligé ce risque et ont été sanctionnés par le marché. Après la perte sur la Russie, l'énorme effet de levier avec lequel le fonds opérait s'est ouvert. Pour ne pas noyer les autres (ceux qui travaillent avec le même levier), Alan Greenspan a réuni un consortium de banques et a aidé à couper la tumeur maligne du corps bénin de manière civilisée.
Il s'est passé la même chose avec LTCM qu'avec les acheteurs d'obligations jetables de Michael Milken, tous deux s'appuyant sur des études statistiques couvrant uniquement l'intervalle de prospérité. Le niveau de recherche était différent, mais le résultat final était le même.
Comme l'a montré l'épreuve du temps, Mark Twain était un meilleur analyste que ceux de LTCM grâce à son dicton : "Il y a trois types de mensonges : les mensonges, les mensonges éhontés et les statistiques". Et si John Meriwether était un type plus honnête, il a fait de ces mots la devise de sa fondation."
Même les prix Nobel sont parfois décernés pour des inepties pseudo-scientifiques.
Même les prix Nobel sont parfois décernés pour du baratin quasi-scientifique.
Il ne s'agit pas de "baratin", mais d'un modèle qui ne tient pas compte de tout.
La formule Black-Scholes est toujours utilisée, mais avec plus de prudence. Par ailleurs, j'ai déjà lu des publications sur le sujet de la généralisation de ce modèle dans des conditions légèrement modifiées (plus plausibles).
Il ne s'agit pas de "déchets", mais d'un modèle qui ne prend pas tout en compte.
La formule Black-Scholes est toujours utilisée, mais avec plus de prudence. Par ailleurs, j'ai déjà lu des publications sur la généralisation de ce modèle dans des conditions légèrement modifiées (plus plausibles).
C'est une perte de temps de modéliser le marché.
C'est une perte de temps de modéliser le marché.
c'est dans les annales !!!!
:lol :
En général, tout est clair ici - vous l'avez déformé à votre façon, sans le comprendre, et puis vous avez ri - quelle absurdité cela a tourné :)
Pensez-vous que si vous prenez quelques termes courants, que vous les déformez à votre manière et que vous jonglez maintenant avec eux, quelque chose de sensé peut en naître ?
J'étais vraiment intéressé de voir le contenu théorique de votre théorie. Et j'ai essayé d'y remédier. Elle s'est enlisée dans votre incapacité ou votre refus d'expliquer. Incapacité ou manque de volonté ? En fait, ça n'a même pas d'importance. C'est l'autre chose qui compte :
La théorie générale est formulée en une phrase vague.
La fonction intrinsèque - l'objet fondamental de la réalisation pratique - peut être n'importe quoi.
La synchronisation - qui assure le lien avec le marché - est . et ce qui suit est un long passage du livre de quelqu'un d'autre sur la synchronisation des oscillations dans les systèmes électriques, les oscillateurs, les émetteurs radio, etc. Et aussi une liste de livres se terminant par l'ESB. Vous voulez dire la Grande Encyclopédie Soviétique ? Pourquoi avez-vous oublié le dictionnaire explicatif de la langue russe ?
L'algorithme de synchronisation - c'est-à-dire la partie principale du robot de trading - peut également être n'importe quoi.
C'est tout ce que vous avez à dire.
Donc votre "sans comprendre" semble... comment dire... insuffisante.
Eh bien, je vais essayer à nouveau.
Qu'est-ce que la "fonction intrinsèque" ? Donnez-moi la formulation, une explication spécifique, et un exemple d'utilisation, l'exemple réel de SF. Qu'est-ce que la NF dans l'EA postée dans la CodeBase de MetaQuotes ? Expliquez comment vous avez utilisé le PRNG comme un SF.
Qu'est-ce que la "synchronisation" ? Pas en général, mais dans votre cas spécifique de théorie du commerce. Comment cela se passe-t-il ? Quelle est la différence avec le raccord ? À propos, l'ajustement, ou l'optimisation, est le processus qui consiste à déterminer les valeurs des paramètres qui fournissent la meilleure approximation des séries de prix. Alors, ne soyez pas si hésitant sur le mot.
Qu'y a-t-il d'autre dans votre OTT en dehors de ces deux concepts ?
Pourquoi tu te disputes avec lui ? Pour comprendre l'essence de la "théorie générale du trading", il suffit de jeter un coup d'œil au code de l'EA publié dans kodobase - même un coup d'œil rapide permet de déterminer que la stratégie d'entrée, fièrement nommée ci-dessus "fonction propre", n'est qu'une séquence définie de manière aléatoire (ou presque) de manipulation des directions du trade, basée sur la seule source d'information - la rentabilité des trades précédents. Autant que je me souvienne, ce genre de choses s'appelle la martingale, ce qui, à mon avis, renvoie immédiatement l'auteur à la section des astrologues et des alchimistes. En ce qui concerne le délire pseudo-scientifique, j'ai parfois affaire à des "inventeurs de machines à mouvement perpétuel" et à d'autres cinglés de la même profession. Pour eux, une telle formulation de leurs pensées ainsi qu'une incompréhension totale de ce qu'ils disent sont tout à fait typiques.
Non, ce n'est pas nécessairement une martingale. Il s'agit juste de négocier l'historique des transactions, pas les données de prix.
Étrange, Victor, alors pourquoi m'avoir répondu par la négative lorsque j'ai posé une question directe à ce sujet ?
Non, ce n'est pas nécessairement une martingale. ?
Je n'ai pas la prétention d'être exceptionnellement précis dans ce cas, c'est plus une question d'émotion, j'en ai assez déjà.....