Est-il nécessaire d'avoir un verrou dans MT5 ? - page 68
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Précisez-le et le résultat de l'expérience avec les lokeless vous montrera que l'on peut obtenir la même chose sans recourir aux lokas.
le même, peu importe ce que
Да не нужны Ваши параметры
Укажите любые и результат эксперимента перехода на безлок, покажет Вам что тоже самое можно получить не прибегая к локам
ТОЖЕ САМОЕ, не важно что
Bien. Je vais juste apporter une correction au code. Il fonctionne avec une erreur, bien qu'il soit rentable.
Добро. Только внесу исправления в код. Он работает с ошибкой, хотя и прибыльно.
Ensuite, assurez-vous de sauvegarder l'édition actuelle. :)
Comment une situation aussi simple peut-elle être résolue sans loca ?
Choisissez un DC où minlotsize<=lotstep. Ouvrir, par exemple, 1,05 pour travailler avec 0,05, ce n'est pas passer par le cul ? Oui, et il y aura des frais généraux. Et il est peu probable que la situation décrite ci-dessus soit attribuée au cas où le profit est obtenu par la serrure.
Personnellement, je suis aussi plus à l'aise avec les lots dans certains cas qu'avec la position nette, mais les lots ne m'apportent pas de bénéfices supplémentaires.
Au fait, considérez votre exemple du côté de la société de courtage : la société de courtage est bonne, ce n'est pas un cuisinier (pourquoi avons-nous besoin d'un "mauvais" ?) elle a un lot min 0.1 et vous voulez acheter 0.05. Achetons 0.15 et vendons 0.1. Comment faire face au DT ? Le minimum qu'il peut rapprocher de la contrepartie est de 0,1, c'est donc le lot minimum qui est exposé, cela signifie qu'il doit retirer vos deux positions, et donc que tout assouplissement des exigences de marge est hors de question, et que le spread peut devoir donner dans le volume complet. C'est-à-dire qu'après avoir payé les coûts pour travailler avec 0,25, nous travaillons avec 0,05, et il s'avère que nous augmentons l'écart, la "marge" liée par 5 fois... Bien sûr, il s'agit d'une vue très primitive et simplifiée de la situation de ce côté, je ne suis pas en mesure d'en faire plus, mais quelque chose comme ça devrait probablement fonctionner...
Выбрать ДЦ, где minlotsize<=lotstep. Открыться, например, 1,05 чтобы работать с 0,05 не через зад ли это? Да и накладные издержки будут. Ну и описаную ситуацию вряд ли можно отнести к случаю, где прибыль получается за счет лока.
Лично мне с локами тоже удобнее в некоторых случаях, чем с нетто позицией, но локи профита мне ну никак не добавляют.
J'ai écrit ci-dessus pourquoi les courtiers ont des problèmes pour introduire de petits lots. Vous connaissez les inconvénients de travailler vous-même dans les cuisines.
Le verrouillage lui-même, bien sûr, ne peut pas faire de profit, ce qui découle de l'arithmétique des écoles primaires.
Bien sûr, le verrouillage lui-même ne peut pas faire de profit, ce qui découle de l'arithmétique des écoles primaires.
Malheureusement, pour une raison quelconque, ce n'est pas clair pour tous (peut-être que les écoles primaires ont sauté ?) Par conséquent, une branche d'un gonflement devant nos yeux et ne coule pas).
З.Ы. Кстати если рассмотреть Ваш пример со стороны ДЦ: ДЦ хороший, не кухня, (зачем нам "плохой"?) мин лот у него пусть 0.1, а вы хотите купить 0.05. Покупаем 0.15 и продаем 0.1. Как быть ДЦ? Минимум что он может перекрыть у контрагента 0.1, потому и такой минимальный лот выставлен, значит ему надо вывесть обе Ваши позиции, а значит не о каком смягчение маржинальных требований речи быть не может, да и спреды скорее придется отдать в полнолм объеме. Т.е. оплатив издержки на работу с 0.25 работаем с 0.05, и получается увеличиваем себе спред, связаную "маржу" в 5 раз... Конечно это совсем примитивное и упрощеное рассмотрение ситуации с той стороны, на большее я не способен), но где-то что-то так возможно и должно получиться...
Il y aura toujours un assouplissement des exigences de marge lors des retraits dans les deux sens. J'ai essayé de le décrire en détail ici à l'aide d'un exemple simple.
En général, vous n'avez pas besoin d'ouvrir avec 0,05 lot de 0,1 lot, par exemple. Cela se passe généralement comme ça :
Le système de filet doit être bien pensé, surtout lorsqu'il est imposé.
Написал выше, почему у брокеров возникают проблемы с введением мелких лотов. Минусы работы с кухнями вы сами знаете.
Само локирование, конечно, прибыль дать не может, что следует из арифметики начальных классов школы.
(1) vendre 0.1 - (2) acheter 0.2 - (3) vendre 0.4 - (4) acheter 0.8 - (5) vendre 0.16
Pas de l'arithmétique, mais de la théorie des probabilités :
Supposons que chaque ordre comporte un stop et un take. Nous ouvrons un ordre (1) et un ordre en attente (2) à la distance d'une "distance". Le Take de l'ordre suivant chevauche le Stop de l'ordre précédent pour atteindre un profit.
50%/50% de probabilité de déclenchement d'un ordre de prise (1)
25%/25% de probabilité que (2) l'ordre soit fermé
probabilité de (3) commandes 12.5/12.5
probabilité de prise de commandes (4) 6.25/6.25
probabilité de prise de commandes (5) 3.12/3.12
probabilité d'arrêt (5) des ordres 3.12/3.12
Ainsi, la probabilité de déclenchement de l'arrêt est de 3,12%. Prenez une certaine valeur de distance, par exemple 200 pip, et calculez la fréquence de déclenchement du stop (5) de l'ordre et sa valeur par rapport au profit des options précédentes. D'après mes calculs, le rapport bénéfice/perte est de 4/1. Bien sûr, il s'agit de la méthode de calcul la plus simple ; nous devons également prendre en compte la taille du profit et du stop et leur relation avec la distance. Mais mathématiquement, avec des calculs assez compliqués, la rentabilité est de 1,5-2/1.
Figar0
J'ai une question, comment pourrez-vous gérer mon EA si elle comporte plusieurs blocs. Exemple :
30 minutes
ouvert vendu 0.1
sur la barre suivante
ouvert acheter 0.1
etc. sur chaque barre. Chaque ordre ouvert est accompagné de son opposé, un ordre double en attente à distance.
Si selon votre théorie vous pouvez vous passer de serrure, alors avant l'ouverture du 1er ordre du 2ème bloc vous devrez fermer le 1er ordre du 1er bloc ?
Je peux imaginer qu'il est possible de fermer des ordres à l'intérieur d'un bloc avant d'en ouvrir un double opposé, mais comment le faire s'il y a plusieurs blocs ?
(1) sell 0.1 - (2) buy 0.2 - (3) sell 0.4 - (4) buy 0.8 - (5) sell 0.16
Из арифметики нет, а вот из теории вероятности:
предположим у каждого ордера есть стоп и тейк. Открывается (1) ордер, к нему отложенник (2) на расстоянии "дистанция". Тейк следующего ордера перекрывает стоп предыдущего так, чтобы в итоге был профит.
вероятность, что сработает тейк (1) ордера 50%/50%
вероятность, что сработает тейк (2) ордера 25%/25%
вероятность, что сработает тейк (3) ордера 12,5/12,5
вероятность, что сработает тейк (4) ордера 6,25/6,25
вероятность, что сработает тейк (5) ордера 3,12/3,12
вероятность, что сработает стоп (5) ордера 3,12/3,12
Таким образом вероятность того, что сработает стоп 3,12%. Возьмите определенное значение дистанции, например 200 pip и посчитайте как часто будет срабатывать стоп (5) ордера и его величину в сравнению с прибылью предыдущих вариантов. По моим расчетам соотношение прибыльность/неприбыльность - 4/1. Естественно, это самый примитивный способ расчета, надо учитывать еще и размер тейка, стоп и соотношение их с дистанцией. Но математически при довольно непростых расчетах возможна прибыльность 1.5-2/1.
Figar0
У меня возник вопрос, как Вы сможете разрулить мой советник, если у него несколько блоков. Пример:
30-минутки
открывается sell 0.1
на следующем баре
открывается buy 0.1
и т.д. на каждом баре. К каждому открытому ордеру - его противоположный удвоенный отложенник на расстоянии дистанции.
Если по Вашей теории можно обойтись без лока, то перед открытием 1-го ордера 2-го блока Вы вынуждены будете закрыть 1-й ордер 1-го блока?!
Я могу представить, что внутри блока можно закрывать ордера перед открытием удвоенного противоположного, но как сделать, если несколько блоков?
Avez-vous déjà procédé à un remodelage de l'EA ?