Qu'est-ce qui est le plus facile : 500 pips par mois ou seulement 20 ? - page 6
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Un meilleur système est celui qui existe. Je n'aime pas les théories. De plus, après avoir ouvert une position, nous avons déjà un drawdown sur le spread.
1. Il existe de nombreux systèmes.
2. que faites-vous maintenant dans ce fil, de la théorie ? ou discuter d'un système spécifique, dont le code est disponible et vous pouvez vérifier tous les chiffres que vous avez entendus ?
3. Vous devez lire attentivement : "J'ai ouvert une transaction et le prix n'a pas perdu un point par rapport au point d'entrée". S'il n'est pas passé en moins ? où ira-t-il ? et qu'il a clôturé à zéro, cela signifie que l'écart s'est refermé, ou que le zéro ne se produira pas.
Vous pouvez torturer sans fin Alexei (mathématicien) sur la taille du dépôt, la taille du lot, le nombre de transactions. Jusqu'à ce que vous arriviez à une conclusion simple : plus un système possède de paramètres, plus il est difficile de les comparer, de dire lequel est le meilleur.
Plus un système possède de paramètres, plus il est difficile de les comparer pour dire lequel est le meilleur.
Et après avoir comparé les chiffres, vous pourriez avoir un petit doute dans votre esprit... >> il y a un problème ici :)
Image des entrées idéales : la ligne verticale verte est le début de la minute, la ligne verticale rouge est le début de la 5e minute. Les points verts reliés par une ligne rouge sont des tics.
il y a beaucoup de points de ce genre dans la journée, sans parler du mois.
Et bien, merci mon Dieu pour ça. Alexei maintenant sur la base de cela. Le profit n'est pas important. C'est la perte qui compte. C'est mieux quand elle (la perte possible) est nulle. Je pense qu'il devient clair pourquoi les développeurs se battent pour les ticks. Cela n'est possible qu'en analysant le tick-flow. Pour fermer à zéro.
Et en pratique, c'est aussi possible, si vous regardez l'historique, pendant n'importe quel jour sur l'historique des tics, vous trouverez les points d'entrée qui vous donneront 20 points de profit sans drawdown, et ils sont nombreux, même très nombreux.
Mais si vous travaillez à la minute près, ce n'est pas possible.
Ce n'est pas la perte qui est importante, c'est le temps qu'il faut pour couvrir la perte.
Ce n'est pas la perte qui compte, c'est le temps qu'il faut pour couvrir cette perte.
Nah. Après Kohli, le temps est de l'essence.
Image des entrées idéales : la ligne verticale verte est le début de la minute, la ligne verticale rouge est le début de la 5e minute. Les points verts reliés par une ligne rouge sont des tics.
il y a beaucoup de points de ce genre dans la journée, sans parler du mois.
C'est comme regarder l'histoire. Vous pouvez mettre un zigzag et penser que ce serait cool d'acheter ici et de vendre là).
Nah. Après Kohli, le temps est de l'essence.
Et "Kolya" est pour ceux qui ne savent pas du tout compter.
C'est comme regarder l'histoire. Mettre un zig-zag et penser à quel point ce serait cool d'acheter ici et de vendre là :)
Ce n'est pas le zig-zag qui compte. Le fait est qu'en travaillant avec des barres, nous nous privons a priori de construire un système qui a des entrées parfaites (après être entré sur le marché, pas un pip perdu). Après tout, lorsque nous prenons des clôtures de barres, nous prenons essentiellement un tick, et les mathématiques sont les mêmes que pour les barres, le RSI , etc. Cela fonctionne sur les barres, ainsi qu'ici sur le tick-flow. Seul le drawdown est différent.
Il me semble qu'un système où le take et le stop sont plus grands est meilleur car l'écart en pourcentage du take est une valeur plus petite. La question est le "plafond" de la prise. Il me semble qu'il est probablement possible de calculer la variance pour chaque taille de prise avec un écart constant.
Ce n'est qu'une facette du produit appelé "commerce des bénéfices". Il se peut que la prévisibilité du comportement du kotier soit plus grande avec des stops plus petits (horizon de trading différent - dynamique différente) et qu'elle soit meilleure lorsque le spread en tant que pourcentage de la prise est une valeur plus grande, ce qui est assez paradoxal.